Biến động cho Nhà giao dịch Vàng: Thực tế và Ngầm định, Chế độ Biến động, và Quy tắc Điều chỉnh

Tóm tắt điều hành

Biến động là yếu tố đầu vào cốt lõi bởi nó làm thay đổi: - mức độ di chuyển của giá - độ tin cậy của các điểm phá vỡ - mức độ tốn kém của các sai lầm Tư duy biến động nâng cao: - biến động thực tế cho bạn biết điều gì đã xảy ra - trực giác ngầm định cho bạn biết điều gì được mong đợi và cách nhà giao dịch có thể hành xử - phân loại chế độ quyết định các hệ số rủi ro và giới hạn tần suất - biến động không ổn định là điều kiện của trạng thái đứng ngoài thị trường Quý vị không cần đến các phép toán biến động hoàn hảo. Quý vị cần đến các quy tắc giữ vững lập trường giao dịch nhất quán.

Mục tiêu học tập

• Sử dụng biến động làm thông số đầu vào chính
• Phân biệt tư duy biến động thực tế và ngầm định
• Điều chỉnh rủi ro và tần suất theo chế độ biến động

Quy trình làm việc tổ chức

Kiểm soát biến động: phân loại biến động -> thiết lập hệ số rủi ro -> thiết lập giới hạn tần suất giao dịch -> điều chỉnh mức dừng lỗ/quy mô -> thực thi lệnh không giao dịch khi trạng thái không ổn định.

Bài học cốt lõi

Biến động là yếu tố đầu vào cốt lõi bởi nó làm thay đổi:

• mức độ di chuyển của giá
• độ tin cậy của các điểm phá vỡ
• mức độ tốn kém của các sai lầm

Tư duy biến động nâng cao:

• biến động thực tế cho bạn biết điều gì đã xảy ra
• trực giác ngầm định cho bạn biết điều gì được mong đợi và cách nhà giao dịch có thể hành xử
• phân loại chế độ quyết định các hệ số rủi ro và giới hạn tần suất
• biến động không ổn định là điều kiện của trạng thái đứng ngoài thị trường

Quý vị không cần đến các phép toán biến động hoàn hảo. Quý vị cần đến các quy tắc giữ vững lập trường giao dịch nhất quán.

Đi sâu: Biến động như lập trường giao dịch

Biến động không phải là một con số. Đó là hành vi.

Khi biến động không ổn định

• spreads nới rộng
• wicks (bóng nến) tăng lên
• việc theo dõi tín hiệu trở nên không đáng tin cậy
• quá trình hồi quy về giá trị trung bình thất bại nghiêm trọng hơn

Mô hình lập trường giao dịch nâng cao

• biến động bình thường: giao dịch theo chiến lược đã định
• biến động mở rộng: giảm lập trường giao dịch, thực hiện ít thiết lập giao dịch hơn
• biến động không ổn định: đứng ngoài thị trường (flat posture)

Một quy tắc cứu rỗi tài khoản

Nếu quý vị không thể xác định điểm vô hiệu hóa một cách rõ ràng, quý vị không nên giao dịch. Biến động làm cho việc vô hiệu hóa mơ hồ trở nên nguy hiểm chết người.

Ví dụ thực tế: Quy tắc lập trường giao dịch theo biến động

Nếu biến động không ổn định:

• lập trường là đứng ngoài thị trường
• quý vị không thỏa hiệp với quy tắc này

Đây là cách quý vị tránh phải trả giá cho sự ngẫu nhiên.

Bài tập bổ sung: Tổng kết hoạt động hàng tuần

Mỗi cuối tuần:

• tính tổng R và mức sụt giảm
• tính slippage và ghi chú thực hiện
• đếm lỗi theo danh mục
• chọn một cải tiến cho tuần tới

Đây là cách quý vị tích lũy thành công.

Ghi chú của người điều hành: Những gì cần ghi chép hôm nay

Cải tiến nâng cao đến từ nhật ký, không phải từ cảm hứng. Hãy ghi chép những mục này hôm nay:

• Câu lập trường giao dịch: chế độ và lập trường biến động trong một dòng
• Các vùng quyết định: chỉ những vùng quan trọng
• Các quyết định không giao dịch: lý do quý vị đứng ngoài và những gì quý vị đã tránh được
• Chất lượng thực thi: spread, khớp lệnh, và bất kỳ ghi chú slippage nào
• Tuân thủ ràng buộc: quý vị có tôn trọng rủi ro ròng và giới hạn thua lỗ không?

Quy tắc một cải tiến

Chọn một loại lỗi và viết một quy tắc phòng ngừa. Đừng cố gắng khắc phục năm việc cùng một lúc.

Bảng thực thi

Lập trường giao dịch theo biến động

Phân loại chế độ:

• Nén / Bình thường / Mở rộng / Không ổn định

Thiết lập hệ số rủi ro:

• Nén: 0.8R
• Bình thường: 1.0R
• Mở rộng: 0.6R
• Không ổn định: 0.0R (đứng ngoài)

Thiết lập giới hạn tần suất:

• Số lệnh giao dịch tối đa mỗi ngày: ___

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được phân loại và lập trường được chọn (bình thường, giảm, đứng ngoài)
• Các vùng quyết định được xác định trên biểu đồ tuần và ngày trước
• Chỉ cho phép các yếu tố kích hoạt trong ngày tại các vùng quyết định
• Điểm vô hiệu hóa được xác định trên khung thời gian quyết định
• Lập trường biến động được áp dụng (hệ số rủi ro và giới hạn tần suất)
• Kế hoạch thực thi được thiết lập: loại lệnh, bracket, dung sai slippage
• Các ràng buộc danh mục đầu tư được kiểm tra: rủi ro ròng, giới hạn nhóm, giới hạn thua lỗ
• Quyết định giao dịch hoặc không giao dịch được ghi lại với độ nghiêm ngặt tương tự

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Bỏ qua trực giác biến động ngầm định, giữ rủi ro không đổi trong các chế độ không ổn định, giao dịch quá thường xuyên khi biến động cao.

Câu hỏi thường gặp SEO

H: Sự khác biệt giữa biến động thực tế và biến động ngầm định là gì?

Đ: Biến động thực tế mô tả chuyển động đã quan sát được. Biến động ngầm định phản ánh chuyển động dự kiến được định giá trong các quyền chọn và có thể ảnh hưởng đến hành vi.

H: Tôi giao dịch các chế độ biến động như thế nào?

Đ: Điều chỉnh rủi ro và tần suất theo chế độ, và điều chỉnh các chiến lược theo điều kiện biến động.

H: Khi nào tôi nên ngừng giao dịch?

Đ: Khi biến động không ổn định, spread bất thường, hoặc ngân sách rủi ro của quý vị bị vượt quá.

Các câu hỏi khác mà nhà giao dịch nâng cao thường hỏi

H: Làm thế nào để tôi sử dụng biến động ngầm định nếu tôi không giao dịch quyền chọn?

Đ: Là trực giác cho chuyển động dự kiến và lập trường biến động: rủi ro và tần suất thích ứng.

H: Hệ số biến động tốt nhất là gì?

Đ: Là cái mà quý vị áp dụng một cách nhất quán. Sự nhất quán quan trọng hơn độ chính xác.

H: Điều kiện không giao dịch là gì?

Đ: Biến động không ổn định, spread bất thường, hoặc ngân sách rủi ro bị vượt quá.

Kiểm tra nhanh

1. Chế độ và lập trường biến động nào được áp dụng hôm nay, và tại sao?
2. Ràng buộc duy nhất nào ngăn chặn chế độ thất bại lớn nhất của quý vị?
3. Điều gì sẽ làm vô hiệu hóa nhãn trạng thái của quý vị trên khung thời gian quyết định?
4. Một khoản thuế lỗi có thể đo lường nào quý vị sẽ giảm vào tuần tới?

Bài tập thực hành

• Viết câu lập trường giao dịch và các vùng quyết định của quý vị cho ngày hôm nay, sau đó cài đặt cảnh báo và chờ đợi.
• Ghi lại một lệnh giao dịch hoặc một quyết định không giao dịch với sự nghiêm ngặt tương tự.
• Cập nhật chiến lược của quý vị với một ràng buộc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần ghi nhớ

• Sự tiên tiến nằm ở các ràng buộc và sự nhất quán, không phải sự phức tạp.
• Chất lượng thực thi và các quy tắc lập trường giao dịch tích lũy theo quy mô.
• Kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư giúp tồn tại, và sự tồn tại cho phép tích lũy.