Hồi quy trung bình so với xu hướng trong vàng: Bộ lọc chế độ và Quy tắc chuyển đổi hợp lý

Tóm tắt điều hành

Vấn đề trung gian là sự không khớp chế độ. Nhiều khoản lỗ không phải do phân tích kém. Chúng là một chiến lược tốt được sử dụng trong môi trường sai lầm. Hồi quy trung bình hoạt động tốt nhất trong: - các phạm vi ổn định

• biến động vừa phải - ranh giới rõ ràng Các hệ thống xu hướng hoạt động tốt nhất trong: - các điểm phá vỡ cấu trúc và

giữ vững - các đợt điều chỉnh tôn trọng các vùng - hành vi tiếp diễn Quy tắc chuyển đổi: bạn chỉ chuyển đổi hệ thống khi chế độ hàng ngày thay đổi, không phải khi giao dịch cuối cùng của bạn thua lỗ.

Mục tiêu học tập

• Chọn hồi quy trung bình hoặc xu hướng dựa trên chế độ
• Sử dụng các quy tắc chuyển đổi để tránh bị giật (whipsaw)
• Giảm việc nhảy chiến lược và cải thiện việc đo lường

Quy trình làm việc tổ chức

Các chế độ: quyết định xu hướng hay phạm vi -> chỉ áp dụng hệ thống phù hợp -> chỉ chuyển đổi khi chế độ hàng ngày thay đổi.

Bài học cốt lõi

Vấn đề trung gian là sự không khớp chế độ. Nhiều khoản lỗ không phải do phân tích kém. Chúng là một chiến lược tốt được sử dụng trong môi trường sai lầm.

Hồi quy trung bình hoạt động tốt nhất trong:

• các phạm vi ổn định
• biến động vừa phải
• ranh giới rõ ràng

Các hệ thống xu hướng hoạt động tốt nhất trong:

• các điểm phá vỡ và giữ vững cấu trúc
• các đợt điều chỉnh tôn trọng các vùng
• hành vi tiếp diễn

Quy tắc chuyển đổi: bạn chỉ chuyển đổi hệ thống khi chế độ hàng ngày thay đổi, không phải khi giao dịch cuối cùng của bạn thua lỗ.

Đi sâu: Hồi quy trung bình so với xu hướng trong giao dịch vàng

Hầu hết các khoản lỗ trung gian đều đến từ việc sử dụng sai sách lược.

Điều kiện hồi quy trung bình

Hồi quy trung bình hoạt động tốt nhất khi:

• hàng ngày nằm trong một phạm vi
• biến động vừa phải
• các ranh giới được tôn trọng lặp đi lặp lại

Điều kiện xu hướng

Tiếp diễn xu hướng hoạt động tốt nhất khi:

• cấu trúc phá vỡ và giữ vững
• các đợt điều chỉnh nhanh chóng tìm thấy người mua hoặc người bán
• biến động hỗ trợ, không hỗn loạn

Các quy tắc chuyển đổi tránh bị giật

Một quy tắc chuyển đổi nên chậm và có cấu trúc:

• Chuyển sang chế độ xu hướng sau khi phá vỡ và giữ vững hàng ngày cộng với một đợt kiểm tra lại
• Chuyển sang chế độ phạm vi sau nhiều lần không thể tiếp diễn và sự tôn trọng ranh giới quay trở lại

Không chuyển đổi chỉ vì một giao dịch thua lỗ. Chuyển đổi vì chế độ thị trường đã thay đổi.

Nguyên tắc đơn giản này giúp giảm việc nhảy chiến lược và cải thiện việc đo lường.

Ví dụ thực tế: Quy tắc chuyển đổi trong thực tế

Chuyển đổi là nơi các nhà giao dịch trung gian mất kỷ luật.

Ví dụ chuyển đổi dựa trên quy tắc

Chế độ xu hướng kích hoạt khi:

• hàng ngày phá vỡ một điểm xoay quan trọng
• giá giữ vững bên ngoài điểm đó
• một đợt kiểm tra lại xác nhận sự chấp nhận

Chế độ phạm vi kích hoạt khi:

• hàng ngày không tiếp diễn liên tục
• các ranh giới được tôn trọng nhiều lần
• biến động trở lại bình thường hoặc thắt chặt

Một danh sách kiểm tra chuyển đổi đơn giản

Trước khi chuyển đổi chế độ, hãy xác nhận:

• cấu trúc hàng ngày đã thay đổi
• hành vi đã thay đổi (giữ vững so với thất bại)
• chế độ biến động hỗ trợ chế độ

Nếu bất kỳ mục nào không rõ ràng, hãy giữ nguyên chế độ hiện tại của bạn hoặc đứng ngoài.

Bài tập bổ sung: Gắn nhãn chế độ trên biểu đồ hàng ngày

Trong 30 ngày qua:

• gắn nhãn mỗi ngày là xu hướng, phạm vi hoặc hỗn hợp
• ghi chú hệ thống nào sẽ được phép
• đếm số lần chế độ thay đổi

Điều này xây dựng kỷ luật chuyển đổi dựa trên bằng chứng, không phải cảm xúc.

Đi sâu vào kịch bản: Hai tuần thay đổi chế độ

Tuần 1: Xu hướng chuyển sang phạm vi

Bạn thấy:

• xu hướng mất đi đà tiếp diễn
• các đợt điều chỉnh sâu hơn
• nhiều lần không thể mở rộng

Sai lầm trung gian là tiếp tục giao dịch tiếp diễn xu hướng vì nó đã hoạt động vào tuần trước. Phản ứng chuyên nghiệp:

• giảm quy mô
• chờ đợi ranh giới phạm vi trở nên rõ ràng
• chỉ chuyển đổi sau khi sự tôn trọng ranh giới lặp đi lặp lại quay trở lại

Tuần 2: Phạm vi phá vỡ thành xu hướng

Bạn thấy:

• một điểm phá vỡ và giữ vững hàng ngày vượt qua ranh giới
• một đợt kiểm tra lại chấp nhận giá mới

Sai lầm trung gian là giao dịch chống lại động thái vì nó “chắc chắn sẽ quay lại.” Phản ứng chuyên nghiệp:

• chuyển sang chế độ xu hướng
• giao dịch kiểm tra lại, không đuổi theo các điểm vào lệnh
• giữ rủi ro thấp nếu biến động tăng lên

Chuyển đổi chế độ được thiết kế để chậm. Bạn thay đổi chế độ vì thị trường đã thay đổi, không phải vì bạn muốn hành động.

Bảng thực thi

Quy tắc chuyển đổi chế độ

Chỉ chuyển sang hệ thống xu hướng nếu:

• cấu trúc hàng ngày phá vỡ và giữ vững

Chỉ chuyển sang hệ thống phạm vi nếu:

• cấu trúc hàng ngày trở lại hành vi ranh giới lặp đi lặp lại

Không chuyển đổi chỉ vì một giao dịch thua lỗ.

Danh sách kiểm tra bạn có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được xác định trên biểu đồ ngày và 4H
• Các vùng quan trọng được xác định và đánh giá chất lượng
• Kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Vô hiệu hóa mang tính cấu trúc, không cảm xúc
• Ngân sách rủi ro được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro cụm)
• Kích thước vị thế phù hợp với chế độ biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ đích và có điểm dừng
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi nhật ký với kết quả theo R

Các sai lầm thường gặp cần tránh

• Chuyển đổi từ xu hướng sang phạm vi mỗi ngày, thực hiện hồi quy trung bình trong các xu hướng, từ chối đứng ngoài.

Câu hỏi thường gặp

H: Làm thế nào để tôi chọn xu hướng so với hồi quy trung bình?

Đ: Sử dụng các bộ lọc chế độ hàng ngày. Giao dịch hệ thống xu hướng trong các xu hướng và hồi quy trung bình trong các phạm vi ổn định.

H: Tại sao các giao dịch hồi quy trung bình thất bại?

Đ: Bởi vì các xu hướng và sự mở rộng biến động có thể vượt qua các mức.

H: Làm thế nào để tôi chuyển đổi chiến lược một cách an toàn?

Đ: Chỉ chuyển đổi khi chế độ hàng ngày đã thay đổi, không phải vì một giao dịch thua lỗ.

Thêm câu hỏi mà các nhà giao dịch trung gian thường hỏi

H: Làm thế nào để tôi xác định chế độ phạm vi ổn định?

Đ: Cấu trúc hàng ngày đi ngang với các lần từ chối ranh giới lặp đi lặp lại và biến động vừa phải.

H: Khi nào chế độ xu hướng bắt đầu?

Đ: Khi cấu trúc phá vỡ và giữ vững, và các đợt điều chỉnh được mua hoặc bán liên tục.

H: Lỗi chế độ lớn nhất là gì?

Đ: Sử dụng logic phạm vi trong một xu hướng mở rộng biến động.

Bài kiểm tra nhanh

1. Bài học này chủ yếu quan tâm đến chế độ nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn lỗi phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính nào bạn sẽ yêu cầu trong tương lai?
4. Một thay đổi bạn sẽ thử nghiệm cho 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của bạn vào nhật ký.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật sách lược của bạn với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính

• Giao dịch theo chế độ, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức giá có giá trị hơn hoạt động liên tục.