Xu hướng và Động lượng Ở Quy Mô Lớn: Tiếp diễn, Phá vỡ và Logic Chống Biến Động Giả

Tóm tắt điều hành

Xu hướng và động lượng ở quy mô lớn đòi hỏi các quy tắc chống biến động giả. Các nguyên tắc xu hướng nâng cao: - nên giao dịch tiếp diễn xu hướng khi kiểm tra lại, không nên đuổi theo - chỉ thêm vị thế sau khi cấu trúc được cải thiện - giới hạn cụm ngăn chặn sự trôi dạt của đòn bẩy - logic chống biến động giả đòi hỏi chuyển đổi chế độ chậm và hệ thống xác nhận theo thứ bậc. Mục đích là để nắm bắt các đợt mở rộng mà không phải trả giá cho biến động giả.

Mục tiêu học tập

• Thực hiện xu hướng và động lượng với các quy tắc chống biến động giả
• Xây dựng quy mô vị thế và thêm vị thế một cách hợp lý
• Tránh đuổi theo và các đợt đảo chiều cuối giai đoạn

Quy trình làm việc cấp tổ chức

Động lượng: định nghĩa mở rộng -> định nghĩa các khu vực tiếp diễn -> vào lệnh khi kiểm tra lại -> xây dựng vị thế với các giới hạn -> theo dõi theo cấu trúc.

Bài học cốt lõi

Xu hướng và động lượng ở quy mô lớn đòi hỏi các quy tắc chống biến động giả.

Các nguyên tắc xu hướng nâng cao:

• nên giao dịch tiếp diễn xu hướng khi kiểm tra lại, không nên đuổi theo
• chỉ thêm vị thế sau khi cấu trúc được cải thiện
• giới hạn cụm ngăn chặn sự trôi dạt của đòn bẩy
• logic chống biến động giả đòi hỏi chuyển đổi chế độ chậm và hệ thống xác nhận theo thứ bậc

Mục đích là để nắm bắt các đợt mở rộng mà không phải trả giá cho biến động giả.

Nghiên cứu sâu: Động lượng với logic chống biến động giả

Động lượng mang lại lợi nhuận khi bạn điều chỉnh:

• chế độ
• vị trí
• xác nhận
• thực hiện

Logic chống biến động giả bao gồm:

• vào lệnh khi kiểm tra lại
• chuyển đổi chế độ chậm
• đóng lệnh xác nhận khi cần
• tránh các đợt phá vỡ thanh khoản mỏng

Điều này giúp giảm thiểu sự biến động giả mà không bỏ lỡ các đợt mở rộng thực sự.

Ví dụ thực hành: Các quy tắc động lượng chống biến động giả

• chỉ vào lệnh khi kiểm tra lại
• không phá vỡ thanh khoản mỏng
• đóng lệnh xác nhận nếu cần

Điều này giúp giảm thiểu sự biến động giả mà không bỏ lỡ các đợt mở rộng.

Bài tập bổ sung: Thẻ giới hạn một trang

Viết và giữ hiển thị:

• quy tắc lập trường
• giới hạn rủi ro ròng
• giới hạn cụm
• giới hạn lỗ hàng ngày và hàng tuần

Các ràng buộc là lợi thế của bạn dưới áp lực.

Ghi chú của nhà giao dịch: Những gì cần ghi chép hôm nay

Cải thiện nâng cao đến từ nhật ký, không phải từ cảm hứng. Ghi nhật ký các mục này ngay hôm nay:

• Câu lập trường: chế độ và lập trường biến động trong một dòng
• Khu vực quyết định: chỉ một vài khu vực quan trọng
• Các quyết định không giao dịch: tại sao bạn đứng ngoài và bạn đã tránh được điều gì
• Chất lượng thực hiện: chênh lệch, khớp lệnh và bất kỳ ghi chú trượt giá nào
• Tuân thủ ràng buộc: bạn có tôn trọng rủi ro ròng và giới hạn lỗ không?

Một quy tắc cải thiện

Chọn một loại lỗi và viết một quy tắc phòng ngừa. Đừng sửa năm thứ cùng một lúc.

Bảng bài tập thực hiện

Bộ lọc động lượng

Chỉ giao dịch nếu:

• Nén rồi mở rộng
• Khoảng trống mở rõ ràng để nhắm mục tiêu
• Có điểm vào kiểm tra lại

Các quy tắc bổ sung:

• Chỉ thêm vị thế sau khi cấu trúc được cải thiện
• Luôn tôn trọng giới hạn cụm

Danh sách kiểm tra bạn có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được phân loại và lập trường được chọn (bình thường, giảm, đi ngang)
• Các khu vực quyết định được xác định trên biểu đồ tuần và ngày trước
• Chỉ cho phép các kích hoạt trong ngày tại các khu vực quyết định
• Sự vô hiệu hóa được xác định trên khung thời gian quyết định
• Lập trường biến động được áp dụng (scala rủi ro và giới hạn tần suất)
• Kế hoạch thực hiện được thiết lập: loại lệnh, bracket, dung sai trượt giá
• Các ràng buộc danh mục đầu tư được kiểm tra: rủi ro ròng, giới hạn cụm, giới hạn lỗ
• Quyết định giao dịch hoặc không giao dịch được ghi nhật ký với cùng độ nghiêm ngặt

Những sai lầm thường gặp cần tránh

• Đuổi theo các đợt phá vỡ cuối giai đoạn, thêm vị thế mà không có giới hạn, theo dõi quá chặt và bị cắt lỗ liên tục.

SEO FAQ

H: Làm thế nào để mở rộng quy mô xu hướng và động lượng?

Đ: Với các bộ lọc chế độ, điểm vào kiểm tra lại, giới hạn xây dựng vị thế và theo dõi dựa trên cấu trúc.

H: Logic chống biến động giả là gì?

Đ: Các quy tắc giảm thiểu sự thay đổi liên tục: hệ thống xác nhận theo thứ bậc, kiểm tra lại và chuyển đổi chế độ chậm.

H: Tại sao các đợt phá vỡ thất bại?

Đ: Thanh khoản mỏng, vị trí kém và không phù hợp với chế độ. Các bộ lọc của bạn nên loại bỏ những ngày đó.

Các câu hỏi khác mà nhà giao dịch nâng cao thường hỏi

H: Làm thế nào để giảm biến động giả trong các giao dịch động lượng?

Đ: Sử dụng điểm vào kiểm tra lại, tránh các đợt phá vỡ thanh khoản mỏng và yêu cầu xác nhận giữ giá.

H: Khi nào thì các đợt phá vỡ hoạt động tốt nhất?

Đ: Sau khi nén, với khoảng trống mở rõ ràng và khi chế độ hỗ trợ tiếp diễn.

H: Làm thế nào để xây dựng vị thế an toàn?

Đ: Chỉ thêm vị thế sau khi cấu trúc được cải thiện, trong giới hạn cụm và với các điểm dừng đã lên kế hoạch.

Bài kiểm tra nhanh

1. Chế độ và lập trường biến động nào áp dụng hôm nay, và tại sao?
2. Ràng buộc duy nhất nào ngăn chặn chế độ thất bại lớn nhất của bạn?
3. Điều gì sẽ vô hiệu hóa nhãn trạng thái của bạn trên khung thời gian quyết định?
4. Đâu là một mục chi phí sai lầm có thể đo lường mà bạn sẽ giảm bớt vào tuần tới?

Bài tập thực hành

• Viết câu lập trường và các khu vực quyết định của bạn cho hôm nay, sau đó thiết lập cảnh báo và chờ đợi.
• Ghi nhật ký một giao dịch hoặc một quyết định không giao dịch với cùng độ nghiêm ngặt.
• Cập nhật kế hoạch giao dịch của bạn với một ràng buộc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nắm vững

• Nâng cao là sự ràng buộc và nhất quán, không phải sự phức tạp.
• Chất lượng thực hiện và các quy tắc lập trường sẽ tạo ra lợi nhuận kép khi ở quy mô lớn.
• Kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư giúp tồn tại, và sự tồn tại cho phép tạo ra lợi nhuận kép.