Quản lý rủi ro danh mục cho Nhà giao dịch vàng: Lưới rủi ro tổng thể, Các đặt cược tương quan và Ngân sách biến động

Tóm tắt điều hành

Rủi ro danh mục là điểm phân biệt giữa nhà giao dịch cấp độ nâng cao và cấp độ trung cấp. Bạn sẽ ngừng suy nghĩ về các giao dịch riêng lẻ và bắt đầu suy nghĩ về các lưới rủi ro tổng thể. Các ràng buộc chính: - rủi ro mở ròng tối đa - giới hạn nhóm theo chủ đề - ngân sách biến động làm giảm tổng rủi ro trong các giai đoạn mở rộng - các quy tắc sụt giảm buộc phải giảm tư thế giao dịch. Đây là cách bạn tránh được kẻ giết người thầm lặng: nhiều vị thế tương quan nhỏ trở thành một rủi ro lớn trong một đợt tăng đột biến.

Mục tiêu học tập

• Vận hành với các ràng buộc danh mục và lưới rủi ro tổng thể
• Giới hạn các đặt cược tương quan và rủi ro theo cụm
• Kiểm soát sụt giảm bằng ngân sách biến động

Quy trình làm việc cấp tổ chức

Danh mục: xác định rủi ro ròng -> giới hạn rủi ro cụm -> ngân sách biến động -> ngừng giao dịch khi vượt ngân sách -> xem xét.

Bài học cốt lõi

Rủi ro danh mục là điểm phân biệt giữa nhà giao dịch cấp độ nâng cao và cấp độ trung cấp. Bạn sẽ ngừng suy nghĩ về các giao dịch riêng lẻ và bắt đầu suy nghĩ về các lưới rủi ro tổng thể.

Các ràng buộc chính:

• rủi ro mở ròng tối đa
• giới hạn nhóm theo chủ đề
• ngân sách biến động làm giảm tổng rủi ro trong các giai đoạn mở rộng
• các quy tắc sụt giảm buộc phải giảm tư thế giao dịch

Đây là cách bạn tránh được kẻ giết người thầm lặng: nhiều vị thế tương quan nhỏ trở thành một rủi ro lớn trong một đợt tăng đột biến.

Nghiên cứu chuyên sâu: Các ràng buộc danh mục cho nhà giao dịch vàng

Các ràng buộc danh mục ngăn chặn đòn bẩy ẩn.

Ba ràng buộc quan trọng

• giới hạn rủi ro mở ròng
• giới hạn cụm theo chủ đề
• ngân sách biến động

Tại sao điều này quan trọng

Nhiều vị thế có thể trở thành một giao dịch duy nhất trong một đợt tăng đột biến. Các ràng buộc giúp bạn không phải khám phá điều đó một cách khó khăn.

Ví dụ thực tế: Giới hạn cụm danh mục

Nếu bạn có hai giao dịch dựa trên cùng một chủ đề USD, chúng được tính là một cụm. Giới hạn cụm ngăn chặn đòn bẩy ẩn.

Bài tập bổ sung: Thẻ ràng buộc một trang

Viết và giữ hiển thị:

• quy tắc tư thế giao dịch
• giới hạn rủi ro ròng
• giới hạn cụm
• giới hạn thua lỗ hàng ngày và hàng tuần

Các ràng buộc là lợi thế của bạn dưới áp lực.

Ghi chú của người vận hành: Cần ghi lại những gì hôm nay

Cải thiện nâng cao đến từ nhật ký, chứ không phải từ cảm hứng. Ghi lại các mục này hôm nay:

• Câu tư thế giao dịch: chế độ và tư thế biến động trong một dòng
• Các vùng quyết định: chỉ một vài vùng quan trọng
• Các quyết định không giao dịch: tại sao bạn đứng ngoài và bạn đã tránh được điều gì
• Chất lượng thực hiện: chênh lệch, khớp lệnh và bất kỳ ghi chú trượt giá nào
• Tuân thủ ràng buộc: bạn có tôn trọng rủi ro ròng và giới hạn thua lỗ không?

Một quy tắc cải thiện

Chọn một loại lỗi và viết một quy tắc phòng ngừa. Đừng sửa năm thứ cùng một lúc.

Bảng tính thực hiện

Các ràng buộc danh mục

Xác định:

• Rủi ro mở ròng tối đa: ___R
• Rủi ro cụm tối đa mỗi chủ đề: ___R
• Thua lỗ hàng ngày tối đa: ___R
• Thua lỗ hàng tuần tối đa: ___R

Ngân sách biến động:

• Tổng rủi ro giảm khi biến động tăng

Danh sách kiểm tra bạn có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được phân loại và tư thế được chọn (bình thường, giảm, đi ngang)
• Các vùng quyết định được xác định trên biểu đồ hàng tuần và hàng ngày trước
• Các tín hiệu giao dịch trong ngày chỉ được phép tại các vùng quyết định
• Điểm vô hiệu hóa được xác định trên khung thời gian quyết định
• Tư thế biến động được áp dụng (hệ số rủi ro và giới hạn tần suất)
• Kế hoạch thực hiện được thiết lập: loại lệnh, phạm vi, mức độ chấp nhận trượt giá
• Các ràng buộc danh mục được kiểm tra: rủi ro ròng, giới hạn cụm, giới hạn thua lỗ
• Quyết định giao dịch hoặc không giao dịch được ghi lại với cùng sự chặt chẽ

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Chồng chất các ý tưởng tương quan, bỏ qua giới hạn danh mục, để thua lỗ chi phối hành vi.

Câu hỏi thường gặp về SEO

Q: Ngân sách biến động là gì?

A: Một ràng buộc giới hạn tổng rủi ro dựa trên biến động để bạn không tích lũy sự mong manh.

Q: Làm thế nào để giới hạn các đặt cược tương quan?

A: Sử dụng giới hạn cụm và giới hạn rủi ro tổng thể. Nhiều giao dịch trên một chủ đề được tính là một khối rủi ro.

Q: Vai trò của các quy tắc thua lỗ là gì?

A: Chúng bảo vệ chất lượng quyết định. Kiểm soát thua lỗ là một quá trình, không phải là hình phạt.

Các câu hỏi khác mà nhà giao dịch nâng cao thường hỏi

Q: Rủi ro tổng thể là gì?

A: Tổng rủi ro định hướng của bạn sau khi tính toán tất cả các vị thế và các chủ đề tương quan.

Q: Làm thế nào để giới hạn rủi ro cụm?

A: Đặt một mức rủi ro tối đa cho một chủ đề. Nhiều giao dịch được tính vào cùng một giới hạn.

Q: Quy tắc thua lỗ chính là gì?

A: Giảm tư thế giao dịch khi thua lỗ tăng, và không tăng quy mô trong thời gian thua lỗ.

Bài kiểm tra nhanh

1. Chế độ và tư thế biến động nào áp dụng hôm nay, và tại sao?
2. Ràng buộc duy nhất nào ngăn chặn chế độ thất bại lớn nhất của bạn?
3. Điều gì sẽ làm vô hiệu hóa nhãn trạng thái của bạn trên khung thời gian quyết định?
4. Một mục thuế lỗi có thể đo lường được nào bạn sẽ giảm vào tuần tới?

Bài tập thực hành

• Viết câu tư thế giao dịch và các vùng quyết định của bạn cho hôm nay, sau đó đặt cảnh báo và chờ đợi.
• Ghi lại một giao dịch hoặc một quyết định không giao dịch với cùng sự chặt chẽ.
• Cập nhật kế hoạch giao dịch của bạn với một ràng buộc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nhớ

• Nâng cao là các ràng buộc và sự nhất quán, không phải sự phức tạp.
• Chất lượng thực hiện và các quy tắc tư thế giao dịch tạo ra lợi nhuận gộp theo quy mô.
• Kiểm soát rủi ro danh mục giúp bạn tồn tại, và tồn tại cho phép tạo ra lợi nhuận gộp.