Tương Quan và Mô Hình Liên Thị Trường: Khi USD, Lợi Suất, Cổ Phiếu và Dầu Quan Trọng

Tóm tắt

Các mối tương quan hữu ích khi chúng ổn định và có hại khi bạn coi chúng là những quy luật vĩnh viễn. Mô hình liên thị trường nâng cao: - các mối tương quan phụ thuộc vào chế độ - trong tình trạng căng thẳng, các mối quan hệ có thể đảo ngược hoặc suy yếu - liên thị trường là một bộ lọc, không phải một yếu tố kích hoạt. Mục tiêu của bạn không phải là xây dựng một mô hình dự đoán. Mục tiêu của bạn là tránh thực hiện các giao dịch kém hiệu quả khi bối cảnh liên thị trường hoàn toàn chống lại hướng của bạn.

Mục tiêu học tập

• Xây dựng các mô hình tương quan tồn tại qua các thay đổi chế độ
• Sử dụng kiểm tra liên thị trường làm bộ lọc, không phải yếu tố kích hoạt
• Tránh sự chắc chắn sai lầm từ các mối tương quan

Quy trình tổ chức

Liên thị trường: kiểm tra sự ổn định của chế độ -> chỉ áp dụng các tín hiệu liên quan -> nếu tín hiệu hỗn hợp, giảm rủi ro hoặc đứng ngoài cuộc -> không cố gắng khớp các tín hiệu.

Bài học cốt lõi

Các mối tương quan hữu ích khi chúng ổn định và có hại khi bạn coi chúng là những quy luật vĩnh viễn.

Mô hình liên thị trường nâng cao:

• các mối tương quan phụ thuộc vào chế độ
• trong tình trạng căng thẳng, các mối quan hệ có thể đảo ngược hoặc suy yếu
• liên thị trường là một bộ lọc, không phải một yếu tố kích hoạt

Mục tiêu của bạn không phải là xây dựng một mô hình dự đoán. Mục tiêu của bạn là tránh thực hiện các giao dịch kém hiệu quả khi bối cảnh liên thị trường hoàn toàn chống lại hướng của bạn.

Đi sâu: Các mô hình liên thị trường giúp bạn không bị thua lỗ

Liên thị trường hữu ích khi nó đơn giản.

Quy tắc nâng cao

Liên thị trường là một bộ lọc cho trạng thái, không phải là yếu tố kích hoạt cho điểm vào lệnh.

Khi nào nên tin tưởng

• các chế độ ổn định
• hành vi nhất quán qua các phiên

Khi nào không nên tin tưởng

• căng thẳng thị trường
• thay đổi chính sách
• mở rộng biến động

Nếu bạn sử dụng đúng cách, nó sẽ ngăn chặn các giao dịch kém hiệu quả. Nếu bạn sử dụng sai cách, nó sẽ gây ra sự tê liệt.

Ví dụ thực tế: Tín hiệu liên thị trường hỗn hợp

Nếu biểu đồ tăng giá nhưng bối cảnh liên thị trường hoàn toàn giảm giá:

• giảm vị thế
• yêu cầu xác nhận mạnh hơn tại vùng
• cân nhắc đứng ngoài cuộc

Bài tập bổ sung: Thẻ giới hạn một trang

Viết và giữ cho dễ nhìn thấy:

• quy tắc vị thế
• giới hạn rủi ro ròng
• giới hạn cụm
• giới hạn thua lỗ hàng ngày và hàng tuần

Các giới hạn là lợi thế của bạn dưới áp lực.

Lưu ý từ nhà điều hành: Những gì cần ghi nhật ký hôm nay

Cải thiện nâng cao đến từ nhật ký, không phải từ cảm hứng. Ghi nhật ký các mục này hôm nay:

• Câu vị thế: chế độ và trạng thái biến động trong một dòng
• Vùng quyết định: chỉ một vài vùng quan trọng
• Quyết định không giao dịch: tại sao bạn đứng ngoài cuộc và những gì bạn đã tránh được
• Chất lượng thực hiện: chênh lệch, giá khớp lệnh và bất kỳ ghi chú trượt giá nào
• Tuân thủ giới hạn: bạn có tôn trọng rủi ro ròng và giới hạn thua lỗ không?

Một quy tắc cải tiến

Chọn một loại lỗi và viết một quy tắc phòng ngừa. Đừng sửa năm thứ cùng một lúc.

Bảng tính triển khai

Bộ lọc liên thị trường (bảng điều khiển nhỏ)

Chỉ chọn 3:

• Đại diện USD
• Đại diện lợi suất
• Đại diện rủi ro

Quy tắc:

• Nếu đồng bộ: vị thế bình thường
• Nếu hỗn hợp: vị thế giảm
• Nếu hỗn loạn: vị thế trung lập

Danh sách kiểm tra bạn có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được phân loại và vị thế được chọn (bình thường, giảm, phẳng)
• Các vùng quyết định được định nghĩa trên khung thời gian tuần và ngày trước
• Các yếu tố kích hoạt trong ngày chỉ được phép tại các vùng quyết định
• Sự vô hiệu hóa được định nghĩa trên khung thời gian quyết định
• Trạng thái biến động được áp dụng (hệ số rủi ro và giới hạn tần suất)
• Kế hoạch thực hiện được thiết lập: loại lệnh, phạm vi, dung sai trượt giá
• Các giới hạn danh mục đầu tư được kiểm tra: rủi ro ròng, giới hạn cụm, giới hạn thua lỗ
• Quyết định giao dịch hoặc không giao dịch được ghi nhật ký với sự nghiêm ngặt tương tự

Những lỗi thường gặp cần tránh

• Cho rằng các mối tương quan là vĩnh viễn, xây dựng các yếu tố kích hoạt dựa trên nhiễu liên thị trường, theo dõi quá nhiều thông tin đầu vào.

Câu hỏi thường gặp về SEO

Hỏi: Các mối tương quan luôn hữu ích phải không?

Đ: Không. Các mối tương quan phụ thuộc vào chế độ và có thể phá vỡ trong thời kỳ căng thẳng.

Hỏi: Tôi nên sử dụng các mô hình liên thị trường như thế nào?

Đ: Như các bộ lọc và kiểm tra hợp lý, không phải là yếu tố kích hoạt điểm vào lệnh.

Hỏi: Phản ứng tốt nhất đối với các tín hiệu hỗn hợp là gì?

Đ: Giảm rủi ro hoặc đứng ngoài cuộc cho đến khi cấu trúc rõ ràng hơn.

Các câu hỏi khác mà nhà giao dịch nâng cao thường hỏi

Hỏi: Tôi nên theo dõi bao nhiêu yếu tố đầu vào liên thị trường?

Đ: Ít thôi. Quá nhiều yếu tố đầu vào tạo ra lo lắng và sự chắc chắn sai lầm.

Hỏi: Khi nào các mối tương quan phá vỡ?

Đ: Trong thời kỳ căng thẳng, thay đổi chính sách và mở rộng biến động.

Hỏi: Làm thế nào để tôi phản ứng với sự phá vỡ mối tương quan?

Đ: Đơn giản hóa, giảm quy mô và quay lại các quyết định dựa trên cấu trúc trước tiên.

Bài kiểm tra nhanh

1. Chế độ và trạng thái biến động nào áp dụng hôm nay, và tại sao?
2. Giới hạn duy nhất nào ngăn chặn chế độ thất bại lớn nhất của bạn?
3. Điều gì sẽ làm mất hiệu lực nhãn trạng thái của bạn trên khung thời gian quyết định?
4. Mục thuế lỗi có thể đo lường nào bạn sẽ giảm trong tuần tới?

Bài tập thực hành

• Viết câu vị thế và các vùng quyết định của bạn cho hôm nay, sau đó cài đặt cảnh báo và chờ đợi.
• Ghi nhật ký một giao dịch hoặc một quyết định không giao dịch với sự nghiêm ngặt tương tự.
• Cập nhật cẩm nang của bạn với một giới hạn hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nhớ

• Nâng cao là về các giới hạn và sự nhất quán, không phải sự phức tạp.
• Chất lượng thực hiện và các quy tắc vị thế có hiệu ứng kép ở quy mô lớn.
• Kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư đảm bảo sự tồn tại, và sự tồn tại cho phép hiệu ứng kép.