米国債

2026年2月における変動性の高い米国債市場で、債券供給とマクロ経済の動向の間の重要なバランスを分析します。

インドの債券市場は、大規模な借り入れ計画と通貨圧力に直面しており、RBの介入意向が試される中、ルピーは過去最低値を更新しています。

米国債におけるタームプレミアムの再燃とその長期債券利回り安定性への影響を分析します。財政と供給が主な要因です。

米国債券市場の動向を深く掘り下げます。10年債および30年債の利回りが成長リスクに反応する一方、短期ゾーンは政策期待によって固定されています。

世界的なクレジット市場は金利変動の再来により転換点に直面しており、高品質な投資適格債とレバレッジの高い貸借対照表との区別が迫られています。

エネルギー価格の下落とコモディティのデレバレッジが、米財務省ブレークイーブン金利とTIPSと名目債のスプレッドをどのように変化させているかについて分析します。

金融情勢は「タームプレミアム」を通じて著しく引き締まっています。これは、中央銀行が政策金利に触れることなく、借入コストとボラティリティの底値を引き上げるリスク資産への静かな税金です。

金の乱高下と粘着性のあるインフレシグナルを受け、米国10年債利回りが4.24%のピボットを試す中、グローバル債券の月曜日の設定を分析します。トレーダーは複雑なデュレーション設定に対処する必要があります。

金価格の急落と米国10年債利回りの間のラグを分析。市場がタームプレミアムのリセットに備える中での動向を解説します。

2月初旬の取引セッションに入り、米30年債利回りが4.88%に達し、長期デュレーションの価格設定に変化が見られます。これは財政リスクと市場の信頼性における体制移行を示唆しています。

金価格が歴史的な11%の暴落を記録したにもかかわらず、10年物ブレークイーブンが2.36%で堅調に推移した理由を深く掘り下げます。この乖離は、市場が特定のポジショニング手段とより広範なインフレ期待とを分離し始めていることを示唆しています。

FRBの政策動向を織り込むフロントエンド金利と、タームプレミアムおよび財政の信頼性に悩む長期金利として米国債利回り曲線を分析します。

歴史的なコモディティの清算後、グローバル金利は安定し、来週はタームプレミアムと政策の信頼性に焦点が移ります。

米10年債利回りが4.24%水準を維持する中、2026年2月に向けてクレジットスプレッドとデュレーションリスクにとって、資金供給の安定が主要な推進力となる理由を分析します。

2026年の「高金利長期化」体制を見据え、投資家がバランスの取れたエクスポージャーを構築する中、米国債ファンドへの資金流入とイールドカーブのポジショニングを深く掘り下げます。

ブレント原油価格、DXYの上昇、米国10年債利回りの交差点を分析し、市場がレバレッジをかけたコモディティの巻き戻しや期間プレミアムの変動を乗り越える様子を探ります。

米国債10年利回りが4.241%で安定し、変動する期間プレミアムの中で重要な4.226%～4.265%の決定バンドを試しています。

米国2年債は3.527%で引け、FRBの急速なピボットに警戒しつつも、制限的な政策体制が示唆されています。市場の動向を分析します。

世界中のソブリン債利回りに関する週末分析。米国の国債カーブのスティープ化と、長期債における継続的な期間プレミアムに焦点を当てています。

米国債30年物利回りが4.889%のピボットを試す中、ポートフォリオのヘッジからマクロ赤字の国民投票へと変化する状況を深く掘り下げて分析します。