Стратегия SHANGHAI: Навигация между уровнем 4,130 и передачей NY

Индекс Shanghai Composite (SHANGHAI) в настоящее время находится на переломном техническом этапе, при этом наличный индекс тестирует уровень 4 139,90, по мере того как лондонское утро переходит в нью-йоркскую сессию. Поскольку глобальный аппетит к риску остается чувствительным к базовому режиму фиксированного дохода, текущее движение цены SHANGHAI указывает на рынок, ищущий направление после скромного роста на 0,18% во время азиатской сессии.

Рыночный режим и динамика сессии

Ранние торги в Европе сохранили позитивный импульс, набранный ночью, что в значительной степени поддерживалось ослаблением доллара США, при этом индекс DXY отступил к 96,20. В первые часы лондонской сессии участники рынка сосредоточились на позиционировании перед открытием Нью-Йоркской биржи – периода, который исторически является важным поворотным моментом для мировых рынков акций. Трейдеры, отслеживающие график SHANGHAI в реальном времени, отметят, что, хотя индекс достиг дневного максимума 4 158,80, дальнейшее движение зависит от доходности казначейских облигаций США.

Если ставки в США стабилизируются, ожидается, что текущий спрос на риск сохранится; однако любое ястребиное переоценка на ближнем конце кривой обычно вызывает возврат к среднему значению в основных индексах. Наблюдение за графиком SHANGHAI в реальном времени выявляет торгуемый внутридневной диапазон примерно в 57 пунктов, хотя низкая ликвидность при передаче рынка часто провоцирует ложные прорывы по краям полосы волатильности.

Техническая карта решений: Разворотные точки и уровни

Основным техническим якорем для текущей сессии является реальный разворотный уровень SHANGHAI на 4 130,50. Этот уровень отделяет немедленный бычий уклон от потенциальной коррекции к минимумам сессии. Профессионалы в настоящее время сосредоточены на зоне принятия решений, установленной между 4 116,00 и 4 144,50. Прорыв и устойчивое закрепление выше 4 144,50 служит триггером для роста, потенциально открывая путь к повторному тестированию 4 158,80 и расширению до 4 164,50.

И наоборот, потеря уровня поддержки 4 116,00, вероятно, будет сигнализировать об изменении настроений, подвергая текущую ставку SHANGHAI тесту 4 101,83 и потенциальному падению до 4 096,00. Инвесторы, следящие за графиком SHANGHAI в реальном времени, должны рассматривать любое движение, которое немедленно возвращается в диапазон после прорыва, как неудачный прорыв, что требует быстрой минимизации рисков.

Макроэкономические катализаторы и межрыночные индикаторы

Более широкая рыночная среда формируется интересными межрыночными расхождениями. Золото продолжает демонстрировать силу на уровне $5 127,6, в то время как VIX вырос на 1,21%, что указывает на то, что, хотя цена держится, спрос на хеджирование растет. Для тех, кто отслеживает торгуемый прокси, цена SHANGHAI через ETF ASHR последний раз наблюдалась на уровне 33,63 USD. Как подробно описано в нашем анализе ворот сопротивления SHANGHAI 33,70, этот прокси часто опережает наличный индекс в отражении изменений настроений во время западных торговых часов.

Забегая вперед, следующие 24 часа будут доминировать заявлением FOMC и пресс-конференцией в среду. Это событие является основным макрофильтром, который может переопределить прогноз графика SHANGHAI. Дисперсия секторов и потоки ребалансировки на уровне индекса в утренние часы Нью-Йоркской биржи дадут подсказки о том, является ли текущее движение устойчивым или просто кратковременным всплеском, вызванным ликвидностью. Кроме того, движения в реальной среде SHANGHAI все больше связаны с парой USD/CNH и более широкими потоками развивающихся рынков.

Тактика исполнения

Тактическая основа остается дисциплинированной: используйте стратегии, ориентированные на диапазон, пока цена находится в пределах зоны принятия решений, и переходите к трендовым тактикам только после четкого закрепления за ее пределами. Если индекс закрепляется выше 4 144,50, откаты к этому уровню могут предложить логику входа для цены SHANGHAI с целью 4 158,80. Если происходит всплеск до сопротивления 4 158,80 без удержания, то предпочтительной внутридневной игрой становится возврат к разворотному уровню 4 130,50.

• Стратегия SHANGHAI: Торговля на уровне сопротивления 33,70
• Стратегия индекса SENSEX: Навигация по ключевому уровню 81,590