Likidite Mühendisliği: Süpürme Mantığı, Sıkışmış Pozisyonlanma ve Baskı Altında Stop Yerleşimi

Yönetici Özeti

Likidite mühendisliği, zirveleri ve dipleri emir havuzları olarak ele almanız ve bu havuzlar kullanıldıktan sonraki tepkiyi tıcari işlemlere dönüştürmeniz anlamına gelir. Gelişmiş likidite düşüncesi: - süpürmeler nadir olaylar değildir, mekaniklerdir - geri alınan bir seviyeden sonra pozisyonlanma çıkmaya zorlandığında tuzaklar oluşur - stoplar havuzun içinde değil, yapısal geçersiz kılmanın ötesine yerleştirilmelidir - stopun olması gerektiği yerde kalabilmesi için boyut, oynaklığa uyum sağlamalıdır. Her süpürmeyi tersine çevirmez veya kovalamazsınız. Tanımlanmış geçersiz kılma ile net tepkiyi tıcari işlemlere dönüştürürsünüz.

Öğrenme Hedefleri

• Süpürmeleri desenler olarak değil, mekanikler olarak tıcari işlemlere dönüştürmek
• Tuzakları ve zorunlu likidasyon dinamiklerini tanımlamak
• Oynaklıktan kurtulacak stoplar yerleştirmek

Kurumsal İş Akışı

Likidite mühendisliği: havuzları belirle -> süpürmeyi tahmin et -> tepkiyi bekle -> onayla gir -> geçersiz kılmanın ötesine stop koy -> yolu yönet.

Temel Ders

Likidite mühendisliği, zirveleri ve dipleri emir havuzları olarak ele almanız ve bu havuzlar kullanıldıktan sonraki tepkiyi tıcari işlemlere dönüştürmeniz anlamına gelir.

Gelişmiş likidite düşüncesi:

• süpürmeler nadir olaylar değildir, mekaniklerdir
• geri alınan bir seviyeden sonra pozisyonlanma çıkmaya zorlandığında tuzaklar oluşur
• stoplar havuzun içinde değil, yapısal geçersiz kılmanın ötesine yerleştirilmelidir
• stopun olması gerektiği yerde kalabilmesi için boyut, oynaklığa uyum sağlamalıdır

Her süpürmeyi tersine çevirmez veya kovalamazsınız. Tanımlanmış geçersiz kılma ile net tepkiyi tıcari işlemlere dönüştürürsünüz.

Derinlemesine Analiz: Tuzaklar, Süpürmeler ve Zorunlu Tasfiye

Bir tuzak, bir desen değildir. Bir pozisyonlanma olayıdır.

Tuzaklar Nasıl Oluşur

• kırılma girişleri çeker
• fiyat tutunamaz
• geri alma çıkışları zorlar
• çıkış akışı geri dönüşü hızlandırır

Gelişmiş İşlem Prensibi

İlk teması tıcari işlemlere dönüştürmezsiniz. Tepkiyi tıcari işlemlere dönüştürürsünüz:

• geri alma ve tutunma
• reddetme ve yapı dönüşü
• kabul ve devam

Baskı Altında Stop Yerleşimi

Likidite havuzlarının içindeki stoplar bağıştır. Geçersiz kılmanın ötesindeki stoplar dayanır. Stop aralığı genişse, pozisyon küçülür. Mantık aynı kalır.

Uygulamalı Örnek: Tuzak Ticareti

Altında bir kısa pozisyon tuzağı:

• fiyat önemli bir zirvenin üzerine çıkar
• tutunamaz ve altına geri kapanır
• yeniden test başarısız olur

Giriş, başarısızlık üzerine gerçekleşir, stop geçersiz kılmanın ötesine konur, hedef bir sonraki likidite havuzudur. İlk kırılmayı değil, tepkiyi tıcari işlemlere dönüştürün.

Ek Çalışma: Tek Sayfalık Kısıtlama Kartı

Yazın ve görünürde tutun:

• pozisyon kuralı
• net risk limiti
• küme üst sınırı
• günlük ve haftalık zarar limiti

Kısıtlamalar, baskı altında sizin avantajınızdır.

Uygulama Çalışma Sayfası

Likidite Mühendisliği Haritası

İşaretle:

• Önceki gün yüksek/düşük
• Büyük 4H/günlük salınım noktaları
• Açık eşit zirveler/dipller

Her havuz için planla:

• Hangi tepki girişi doğrulayacak?
• Geçersiz kılma nerede?
• İlk hedef ne?

Bugün Kullanabileceğiniz Kontrol Listesi

• Rejim sınıflandırıldı ve pozisyon seçildi (normal, azaltılmış, düz)
• Karar bölgeleri öncelikle haftalık ve günlük bazda tanımlandı
• Gün içi tetikleyicilere yalnızca karar bölgelerinde izin verilir
• Geçersiz kılma, karar zaman diliminde tanımlandı
• Oynaklık pozisyonu uygulandı (risk skalası ve frekans limiti)
• Uygulama planı belirlendi: emir tipi, parantez, kayma toleransı
• Portföy kısıtlamaları kontrol edildi: net risk, küme limitleri, zarar limitleri
• İşlem veya işlemsizlik kararı aynı titizlikle kaydedildi

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

• Tepki olmaksızın süpürmeleri tersine çevirmek, likidite içine stop yerleştirmek, tuzaklara aşırı pozisyona girmek.

SEO SSS

S: Likidite mühendisliği nedir?

C: Emirlerin kümelendiği yerlerde girişleri, stopları ve hedefleri yönetmek, likidite alındıktan sonraki tepkiye odaklanmaktır.

S: Sıkışmış işlem nedir?

C: Bir kırılma veya zayıflık üzerine girilen ve fiyat bir seviyeyi geri aldığında veya reddettiğinde çıkmaya zorlanan bir pozisyondur.

S: Baskı altında stopları nasıl yerleştiririm?

C: Stoplar, yapısal geçersiz kılmanın ötesine yerleştirilir, gerekirse boyutu küçültülür, bariz likidite havuzlarının içine değil.

Daha Gelişmiş Trader'ların Sorduğu Sorular

S: Altında tuzaklar nasıl oluşur?

C: Kırılmalar girişleri çeker, ardından fiyat geri alır ve çıkışları zorlayarak hızlı geri dönüşler yaratır.

S: Sıkışan taraf olmaktan nasıl kaçınırım?

C: Sadece ilk kırılmayı değil, tepkiyi ve onayı bekleyin.

S: Profesyonel stop kuralı nedir?

C: Stop, yapısal geçersiz kılmanın ötesine gider. Çok genişse, pozisyonu küçültün.

Hızlı Sınav

1. Bugün hangi rejim ve oynaklık pozisyonu geçerlidir ve neden?
2. En büyük başarısızlık modunuzu önleyen tek kısıtlama nedir?
3. Karar zaman diliminde durum etiketinizi geçersiz kılacak olan ne olurdu?
4. Gelecek hafta azaltacağınız ölçülebilir bir hata vergi maddesi nedir?

Pratik Görev

• Bugün için pozisyon cümlenizi ve karar bölgelerinizi yazın, ardından alarmları kurun ve bekleyin.
• Bir işlemi veya bir işlemsizlik kararını aynı titizlikle kaydedin.
• Bu derse dayanarak oyun kitabınızı bir kısıtlama veya filtre ile güncelleyin.

Ana Çıkarımlar

• Gelişmişlik karmaşıklık değil, kısıtlamalar ve tutarlılıktır.
• Uygulama kalitesi ve pozisyon kuralları boyutta birleşerek bileşik etki yaratır.
• Portföy riski hayatta kalmayı kontrol eder ve hayatta kalma bileşik etkiyi mümkün kılar.