流动性工程：扫盘逻辑、被困仓位和压力下的止损设置

执行摘要

流动性工程意味着您将高点和低点视为订单池，并在这些订单池被利用后交易其反应。高级流动性思维：- 扫盘并非罕见事件，它们是机制 - 当头寸在收复后被迫平仓时形成被困仓位 - 止损必须放置在结构失效点之外，而不是池内 - 头寸规模必须适应波动性，以便止损可以放置在应有的位置。您不要追逐或反向交易每一次扫盘。您交易的是具有明确失效点的清晰反应。

学习目标

• 将扫盘作为机制而非模式进行交易
• 识别被困仓位和强制平仓动态
• 设置能在波动中存活的止损

机构工作流程

流动性工程：识别订单池 -> 预测扫盘 -> 等待反应 -> 确认后入场 -> 止损超出失效点 -> 按路径管理。

核心课程

流动性工程意味着您将高点和低点视为订单池，并在这些订单池被利用后交易其反应。

高级流动性思维：

• 扫盘并非罕见事件，它们是机制
• 当头寸在收复后被迫平仓时形成被困仓位
• 止损必须放置在结构失效点之外，而不是池内
• 头寸规模必须适应波动性，以便止损可以放置在应有的位置

您不要追逐或反向交易每一次扫盘。您交易的是具有明确失效点的清晰反应。

深入探讨：被困仓位、扫盘和强制平仓

被困仓位不是一种模式。它是一个持仓事件。

被困仓位如何形成

• 突破吸引入场
• 价格未能守住
• 收复迫使平仓
• 平仓流量加速反转

高级交易原则

您不要交易第一次触碰。 您交易的是反应：

• 收复并守住
• 拒绝并结构转向
• 接受并延续

压力下的止损设置

停留在流动性池内的止损是“捐款”。 超出失效点的止损才能存活。 如果止损范围很宽，则仓位规模减小。逻辑保持不变。

实战案例：交易被困仓位

A黄金被困空头：

• 价格突破关键高点上方
• 未能守住并回落至下方
• 重新测试失败

入场发生在失败时，止损超出失效点，目标是下一个流动性池。 交易反应，而不是第一次突破。

额外练习：一页限制卡片

写下并保持可见：

• 仓位规则
• 净风险上限
• 集群上限
• 每日和每周亏损上限

限制是您在压力下的优势。

实施工作表

流动性工程图

标记：

• 前一日高点/低点
• 主要的4小时/日线摆动点
• 明显的等高点/等低点

对于每个订单池，计划：

• 什么样的反应会验证入场？
• 失效点在哪里？
• 第一个目标是什么？

今天可以使用的清单

• 分类制度并选择仓位（正常、减少、平仓）
• 首先确定每周和每日的决策区域
• 只允许在决策区域进行盘中触发
• 在决策时间框架内定义失效点
• 应用波动性策略（风险标量和频率上限）
• 设置执行计划：订单类型、括号、滑点容忍度
• 检查投资组合限制：净风险、集群上限、亏损上限
• 以同样的严谨性记录交易或不交易决定

要避免的常见错误

• 在没有反应的情况下反向交易扫盘，将止损设置在流动性池内，在被困仓位中过度持仓。

SEO常见问题

问：什么是流动性工程？

答：围绕订单聚集的地方管理入场、止损和目标，重点关注流动性被消耗后的反应。

问：什么是被困交易？

答：在突破或反向交易时入场的头寸，当价格收复或拒绝某个水平时被迫平仓。

问：如何在压力下设置止损？

答：止损应放置在结构失效点之外，如果需要则减小头寸规模，而不是放置在明显的流动性池内。

高级交易者更常问的问题

问：黄金中的被困仓位如何形成？

答：突破吸引入场，然后价格收复并迫使平仓，从而产生快速反转。

问：我如何避免成为被困一方？

答：等待反应和确认，而不仅仅是第一次突破。

问：专业的止损规则是什么？

答：止损超出结构失效点。如果范围太宽，则减小头寸规模。

快速测验

1. 今天适用于什么制度和波动性策略，为什么？
2. 防止您最大失败模式的唯一限制是什么？
3. 在决策时间框架内，什么会使您的状态标签失效？
4. 下周您将减少的一个可衡量错误成本是哪个？

实际作业

• 写下您今天的仓位陈述和决策区域，然后设置警报并等待。
• 以同样的严谨性记录一笔交易或一笔不交易的决定。
• 根据本课程，更新您的交易策略，增加一个限制或过滤器。

关键要点

• 高级意味着限制和一致性，而非复杂性。
• 执行质量和仓位规则在规模增大时会产生复合效应。
• 投资组合风险控制生存，生存才能实现复合增长。