債券

深入探討大量企業債券發行、不斷演變的抵押貸款動態以及持續的融資成本如何重塑信用格局並影響更廣泛的金融市場。

分析拉丁美洲債券市場看似平靜的行情，巴西和墨西哥收益率在停滯報價和全球 DXY 指數走勢中航行。

分析意大利 BTP 與德國國債利差動態，探討波動性收縮與利差交易策略的興起。

隨著長端收益率趨穩，潛在的期限溢價成為國債市場波動和存續期佈局的主要驅動因素。

債市表面平靜，但 VIX 指數下跌 7% 正改變避險行為，並轉移了美國公債殖利率曲線中段的存續期需求。

印度10年期國債收益率跳升8個基點，而巴西和墨西哥市場在全球流動性結構轉變中保持穩定。

英國十年期國債在複雜的環境中航行，國內財政觀點與全球久期引力及不斷變化的期限溢價假設相互交織。

歐洲債券市場顯示，德國國債殖利率為 2.83%，而利差擴大，這表明市場傾向避險，而非對歐洲基本面持樂觀態度。

分析加拿大10年期公債殖利率在3.410%水平，同時關注WTI原油波動及收窄的美國公債利差。

深入探討在美國十年期國債收益率測試4.20%時，交換利差和市場流動性信號如何重塑債券市場格局。

分析日本10年期公債殖利率的轉變，隨著出口關聯性再度浮現，以及全球存續期對沖需求的增加。

分析2026年2月波動的美國國債市場中，債券供應與宏觀敘事之間的關鍵平衡。這是一個針對目標受眾的專業金融翻譯。

深入探討DXY走強和全球債券波動如何對新興市場存續期間和主權債利差構成負擔。分析新興市場主權債券策略。

印度債券市場因龐大的借貸計畫和貨幣壓力而陷入困境，考驗了央行（RBI）介入的意願，因盧比跌至歷史低點。

本文分析了加拿大債券市場對全球風險狀況的敏感度，以及當前商品市場對殖利率曲線策略的影響。

分析英國公債的分歧，國內財政信譽與美國國債殖利率上升的重力拉扯。

分析歐洲周邊債券利差的韌性和缺口風險，以義大利和法國為例，探討在全球期限溢價變化及財政發行背景下的市場動態。

隨著10年期德國債券收益率測試2.85%，歐元區利率維持橫盤偏向，使緊密止損容易受到盤中區間波動的影響。

分析美國國債期限溢價的捲土重來及其對長期債券收益率穩定性的影響。截至2026年2月2日，市場顯示出波動性重新設定的跡象。

深入探討美國國債殖利率曲線，10年期和30年期殖利率對成長風險作出反應，而短期殖利率則因政策預期保持穩定。本報告提供專家分析。