규모에 따른 평균 회귀: 범위 경매, 가치 영역 및 회귀 필터

요약

규모에 따른 평균 회귀는 모든 움직임을 반전시키는 것이 아니라 경매 논리입니다. 고급 평균 회귀 원칙은 다음과 같습니다: - 가치 영역과 극단을 정의합니다 - 명확한 거부와 가치 회귀가 있는 극단에서만 거래합니다 - 확장 및 추세 전환 시 평균 회귀를 피하십시오 - 더 적은 거래와 더 높은 품질의 필터를 허용하십시오. 평균 회귀가 실패할 경우, 빠르게 실패합니다. 귀하의 태세와 필터는 이를 예측해야 합니다.

학습 목표

• 경매 논리로 평균 회귀를 실행하십시오.
• 가치 영역과 거부/수용을 정의하십시오.
• 확장 시 회귀를 피하십시오.

기관 워크플로우

평균 회귀: 가치 정의 -> 극단 정의 -> 거부/수용 요구 -> 평균 회귀를 위한 규모 조정 -> 가치로 청산.

핵심 강의

규모에 따른 평균 회귀는 모든 움직임을 반전시키는 것이 아니라 경매 논리입니다.

고급 평균 회귀 원칙:

• 가치 영역과 극단을 정의하십시오.
• 명확한 거부와 가치 회귀가 있는 극단에서만 거래하십시오.
• 확장 및 추세 전환 시 평균 회귀를 피하십시오.
• 더 적은 거래와 더 높은 품질의 필터를 허용하십시오.

평균 회귀가 실패할 경우, 빠르게 실패합니다. 귀하의 태세와 필터는 이를 예측해야 합니다.

심층 분석: 경매 논리 및 평균 회귀 필터

규모에 따른 평균 회귀는 다음을 요구합니다:

• 가치 영역 정의
• 극단 정의
• 거부 및 회귀 증거
• 변동성 필터

실패 모드는 추세로 전환되는 확장을 반전시키는 것입니다. 귀하의 상황 필터는 이를 방지해야 합니다.

작업 예시: 경매 평균 회귀 필터

다음을 충족할 때만 거래하십시오:

• 극단에서
• 거부 및 회귀 증거와 함께
• 변동성이 확장되지 않을 때

이들 중 하나라도 실패하면 거래하지 마십시오.

추가 연습: 주간 운영 검토

매주 주말:

• 총 R 값과 손실폭을 계산하십시오.
• 슬리피지와 실행 기록을 계산하십시오.
• 범주별 오류를 세십시오.
• 다음 주를 위해 하나의 개선 사항을 선택하십시오.

이것이 복리를 이루는 방법입니다.

운영자 참고 사항: 오늘 기록할 것

고급 개선은 영감에서 오는 것이 아니라 기록에서 옵니다. 오늘 다음 항목들을 기록하십시오:

• 자세 문장: 한 줄로 상황과 변동성 자세를 기록하십시오.
• 결정 영역: 중요한 몇 개의 영역만 기록하십시오.
• 비거래 결정: 왜 관망했는지, 무엇을 피했는지 기록하십시오.
• 실행 품질: 스프레드, 체결, 슬리피지 기록을 포함하십시오.
• 제약 조건 준수: 순 위험 및 손실 한도를 준수했는지 확인하십시오.

하나의 개선 규칙

하나의 오류 범주를 선택하고 하나의 예방 규칙을 작성하십시오. 한 번에 다섯 가지를 고치려 하지 마십시오.

구현 워크시트

평균 회귀 필터

다음 경우에만 거래하십시오:

• 상황이 범위 또는 안정적인 경매 상태일 때
• 변동성이 확장되지 않을 때
• 극단이 거부되고 가치로 회귀하는 것을 보일 때

귀하의 결정 시간 프레임에 대한 가치 영역 경계를 정의하십시오.

오늘 바로 사용할 수 있는 체크리스트

• 상황이 분류되고 자세가 선택됨 (정상, 축소, 평면)
• 주간 및 일간으로 결정 영역이 먼저 정의됨
• 결정 영역에서만 장중 트리거가 허용됨
• 결정 시간 프레임에서 무효화가 정의됨
• 변동성 자세 적용됨 (위험 스칼라 및 빈도 상한)
• 실행 계획 설정됨: 주문 유형, 브래킷, 슬리피지 허용 오차
• 포트폴리오 제약 조건 확인됨: 순 위험, 클러스터 상한, 손실 상한
• 거래 또는 비거래 결정이 동일한 엄격함으로 기록됨

피해야 할 일반적인 실수

• 추세 확장 중 평균 회귀 거래, 중간 범위 거래, 시끄러운 경매에서 짧은 손절매 사용.

SEO FAQ

Q: 평균 회귀는 어떻게 규모를 확장합니까?

A: 모든 움직임을 반전시키는 것이 아니라 강력한 필터를 사용하여 경매 및 가치 영역을 거래함으로써 가능합니다.

Q: 여기서 가치 영역 개념은 무엇입니까?

A: 가격이 수용되고 회전하는 영역입니다. 거부되는 극단은 가치로 되돌아갈 수 있습니다.

Q: 평균 회귀를 언제 피해야 합니까?

A: 확장이 발생하고 극단이 확장될 수 있는 강력한 추세 동안에는 피해야 합니다.

고급 트레이더가 묻는 더 많은 질문

Q: 평균 회귀에서 경매 논리란 무엇입니까?

A: 가격은 가치 주변을 회전하고, 극단을 탐색하며, 거부가 명확할 때 돌아옵니다.

Q: 일반적인 평균 회귀 실패는 무엇입니까?

A: 추세로 전환되는 확장을 반전시키는 것입니다.

Q: 어떤 필터가 이를 해결합니까?

A: 변동성 및 상황 필터와 더 강력한 위치 요구 사항입니다.

빠른 퀴즈

1. 오늘 어떤 상황과 변동성 자세가 적용되며, 그 이유는 무엇입니까?
2. 귀하의 가장 큰 실패 모드를 방지하는 단일 제약 조건은 무엇입니까?
3. 결정 시간 프레임에서 귀하의 상태 레이블을 무효화하는 것은 무엇입니까?
4. 다음 주에 줄일 수 있는 측정 가능한 오류 비용 항목 하나는 무엇입니까?

실습 과제

• 오늘의 자세 문장과 결정 영역을 작성한 다음 알림을 설정하고 기다리십시오.
• 동일한 엄격함으로 하나의 거래 또는 하나의 비거래 결정을 기록하십시오.
• 이 강의를 기반으로 하나의 제약 조건이나 필터를 사용하여 플레이북을 업데이트하십시오.

핵심 요점

• 고급은 복잡성이 아니라 제약 조건과 일관성입니다.
• 실행 품질과 자세 규칙은 규모에 따라 복리로 작용합니다.
• 포트폴리오 리스크 통제는 생존을 보장하고, 생존은 복리를 가능하게 합니다.