Hồi Quy Về Trung Bình Ở Quy Mô Lớn: Đấu Giá Phạm Vi, Vùng Giá Trị Và Bộ Lọc Hồi Quy

Tóm tắt điều hành

Hồi quy về trung bình ở quy mô lớn là logic đấu giá, không phải là chống lại mọi biến động. Các nguyên tắc hồi quy về trung bình nâng cao: - xác định vùng giá trị và các điểm cực đoan - chỉ giao dịch ở các điểm cực đoan với sự từ chối rõ ràng và trở về giá trị - tránh hồi quy về trung bình trong các giai đoạn mở rộng và chuyển sang xu hướng - chấp nhận ít giao dịch hơn và bộ lọc chất lượng cao hơn Khi hồi quy về trung bình thất bại, nó thất bại rất nhanh. Tư thế và bộ lọc của bạn phải dự đoán được điều đó.

Mục tiêu học tập

• Thực hiện hồi quy về trung bình với logic đấu giá
• Xác định vùng giá trị và sự từ chối/chấp nhận
• Tránh hồi quy trong các giai đoạn mở rộng

Quy trình cấp độ tổ chức

Hồi quy về trung bình: xác định giá trị -> xác định các điểm cực đoan -> yêu cầu từ chối/chấp nhận -> xác định quy mô cho hồi quy về trung bình -> thoát về giá trị.

Bài học cốt lõi

Hồi quy về trung bình ở quy mô lớn là logic đấu giá, không phải là chống lại mọi biến động.

Các nguyên tắc hồi quy về trung bình nâng cao:

• xác định vùng giá trị và các điểm cực đoan
• chỉ giao dịch ở các điểm cực đoan với sự từ chối rõ ràng và trở về giá trị
• tránh hồi quy về trung bình trong các giai đoạn mở rộng và chuyển sang xu hướng
• chấp nhận ít giao dịch hơn và bộ lọc chất lượng cao hơn

Khi hồi quy về trung bình thất bại, nó thất bại rất nhanh. Tư thế và bộ lọc của bạn phải dự đoán được điều đó.

Thâm nhập sâu: Logic đấu giá và bộ lọc hồi quy về trung bình

Hồi quy về trung bình ở quy mô lớn yêu cầu:

• xác định vùng giá trị
• xác định điểm cực đoan
• bằng chứng từ chối và quay trở lại
• bộ lọc biến động

Chế độ thất bại là chống lại sự mở rộng đang chuyển sang xu hướng. Bộ lọc trạng thái của bạn phải ngăn chặn điều đó.

Ví dụ thực tế: Bộ lọc hồi quy về trung bình theo đấu giá

Chỉ giao dịch:

• tại các điểm cực đoan
• với bằng chứng từ chối và quay trở lại
• với biến động không tăng lên

Nếu bất kỳ điều kiện nào thất bại, không giao dịch.

Bài tập bổ sung: Tổng kết hoạt động hàng tuần

Mỗi cuối tuần:

• tính tổng R và mức giảm vốn (drawdown)
• tính toán mức trượt giá và ghi chú thực hiện
• đếm lỗi theo danh mục
• chọn một cải tiến cho tuần tới

Đây là cách bạn tích lũy.

Ghi chú của người điều hành: Những gì cần ghi nhật ký hôm nay

Cải tiến nâng cao đến từ nhật ký, không phải từ cảm hứng. Hôm nay hãy ghi lại các mục sau:

• Câu mô tả tư thế: trạng thái và tư thế biến động trong một dòng
• Các vùng quyết định: chỉ một vài vùng quan trọng
• Các quyết định không giao dịch: tại sao bạn đứng ngoài và những gì bạn đã tránh được
• Chất lượng thực hiện: chênh lệch, khớp lệnh và bất kỳ ghi chú trượt giá nào
• Tuân thủ các ràng buộc: bạn có tôn trọng rủi ro ròng và giới hạn thua lỗ không?

Quy tắc một cải tiến

Chọn một loại lỗi và viết một quy tắc phòng ngừa. Đừng sửa năm điều cùng một lúc.

Bảng thực hiện

Bộ lọc hồi quy về trung bình

Chỉ giao dịch nếu:

• Trạng thái là phạm vi hoặc đấu giá ổn định
• Biến động không tăng lên
• Điểm cực đoan cho thấy sự từ chối và quay trở về giá trị

Xác định ranh giới vùng giá trị trên khung thời gian quyết định của bạn.

Danh sách kiểm tra bạn có thể sử dụng ngay hôm nay

• Trạng thái đã được phân loại và tư thế đã chọn (bình thường, giảm bớt, đi ngang)
• Các vùng quyết định được xác định trên biểu đồ tuần và ngày trước tiên
• Các yếu tố kích hoạt trong ngày chỉ được phép tại các vùng quyết định
• Mức vô hiệu hóa được xác định trên khung thời gian quyết định
• Tư thế biến động được áp dụng (hệ số rủi ro và giới hạn tần suất)
• Kế hoạch thực hiện đã được thiết lập: loại lệnh, bracket, dung sai trượt giá
• Các ràng buộc danh mục đầu tư đã kiểm tra: rủi ro ròng, giới hạn nhóm, giới hạn thua lỗ
• Quyết định giao dịch hay không giao dịch được ghi lại với sự chặt chẽ tương tự

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Hồi quy về trung bình trong quá trình mở rộng xu hướng, giao dịch ở giữa phạm vi, sử dụng lệnh dừng lỗ chặt chẽ trong các cuộc đấu giá nhiễu động.

Câu hỏi thường gặp về SEO

Hỏi: Hồi quy về trung bình mở rộng quy mô như thế nào?

Đáp: Bằng cách giao dịch theo các cuộc đấu giá và các vùng giá trị với các bộ lọc mạnh mẽ, không phải bằng cách chống lại mọi biến động.

Hỏi: Khái niệm vùng giá trị ở đây là gì?

Đáp: Một vùng nơi giá chấp nhận và xoay vòng. Các điểm cực đoan từ chối có thể quay trở lại giá trị.

Hỏi: Khi nào nên tránh hồi quy về trung bình?

Đáp: Trong các giai đoạn mở rộng và xu hướng mạnh mẽ, nơi các điểm cực đoan có thể mở rộng.

Những câu hỏi khác mà các nhà giao dịch nâng cao thường đặt

Hỏi: Logic đấu giá trong hồi quy về trung bình là gì?

Đáp: Giá xoay quanh giá trị, thăm dò các điểm cực đoan và quay trở lại khi sự từ chối rõ ràng.

Hỏi: Thất bại phổ biến của hồi quy về trung bình là gì?

Đáp: Chống lại sự mở rộng đang chuyển sang xu hướng.

Hỏi: Bộ lọc nào khắc phục điều đó?

Đáp: Các bộ lọc biến động và trạng thái cộng với các yêu cầu về vị trí mạnh mẽ hơn.

Câu đố nhanh

1. Trạng thái và tư thế biến động nào áp dụng hôm nay, và tại sao?
2. Ràng buộc duy nhất nào ngăn chặn chế độ thất bại lớn nhất của bạn?
3. Điều gì sẽ vô hiệu hóa nhãn trạng thái của bạn trên khung thời gian quyết định?
4. Mục thuế lỗi có thể đo lường nào bạn sẽ giảm trong tuần tới?

Bài tập thực hành

• Viết câu mô tả tư thế của bạn và các vùng quyết định cho hôm nay, sau đó đặt cảnh báo và chờ đợi.
• Ghi lại một giao dịch hoặc một quyết định không giao dịch với sự chặt chẽ tương tự.
• Cập nhật kế hoạch giao dịch của bạn với một ràng buộc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nắm vững

• Nâng cao là sự ràng buộc và nhất quán, không phải sự phức tạp.
• Chất lượng thực hiện và các quy tắc tư thế tăng lên theo quy mô.
• Kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư là sự tồn tại, và sự tồn tại cho phép tích lũy.