การกลับสู่ค่าเฉลี่ยในขนาดที่ใหญ่: การประมูลราคาช่วง, พื้นที่มูลค่า, และตัวกรองการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

สรุปสำหรับผู้บริหาร

การกลับสู่ค่าเฉลี่ยในขนาดที่ใหญ่ขึ้นอยู่กับตรรกะของการประมูล ไม่ใช่การเทรดสวนทุกการเคลื่อนไหว หลักการขั้นสูงของการกลับสู่ค่าเฉลี่ย: - กำหนดพื้นที่มูลค่าและจุดสุดขีด - ซื้อขายเฉพาะจุดสุดขีดที่มีการปฏิเสธและการกลับสู่มูลค่าที่ชัดเจน - หลีกเลี่ยงการกลับสู่ค่าเฉลี่ยในการขยายตัวและการเปลี่ยนแนวโน้ม - ยอมรับการซื้อขายที่น้อยลงและตัวกรองคุณภาพสูงขึ้น เมื่อการกลับสู่ค่าเฉลี่ยล้มเหลว มันจะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ท่าทีและตัวกรองของคุณต้องคาดการณ์สิ่งนั้นได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• ดำเนินการกลับสู่ค่าเฉลี่ยด้วยตรรกะการประมูล
• กำหนดพื้นที่มูลค่าและการปฏิเสธ/การยอมรับ
• หลีกเลี่ยงการกลับสู่ค่าเฉลี่ยในการขยายตัว

กระบวนการทำงานของสถาบัน

การกลับสู่ค่าเฉลี่ย: กำหนดมูลค่า -> กำหนดจุดสุดขีด -> ความต้องการปฏิเสธ/ยอมรับ -> ขนาดสำหรับการกลับสู่ค่าเฉลี่ย -> ออกไปยังมูลค่า

บทเรียนหลัก

การกลับสู่ค่าเฉลี่ยในขนาดที่ใหญ่ขึ้นอยู่กับตรรกะของการประมูล ไม่ใช่การเทรดสวนทุกการเคลื่อนไหว

หลักการขั้นสูงของการกลับสู่ค่าเฉลี่ย:

• กำหนดพื้นที่มูลค่าและจุดสุดขีด
• ซื้อขายเฉพาะจุดสุดขีดที่มีการปฏิเสธและการกลับสู่มูลค่าที่ชัดเจน
• หลีกเลี่ยงการกลับสู่ค่าเฉลี่ยในการขยายตัวและการเปลี่ยนแนวโน้ม
• ยอมรับการซื้อขายที่น้อยลงและตัวกรองคุณภาพสูงขึ้น

เมื่อการกลับสู่ค่าเฉลี่ยล้มเหลว มันจะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ท่าทีและตัวกรองของคุณต้องคาดการณ์สิ่งนั้นได้

เจาะลึก: ตรรกะการประมูลและตัวกรองการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

การกลับสู่ค่าเฉลี่ยในขนาดที่ใหญ่ต้องใช้:

• การกำหนดพื้นที่มูลค่า
• การกำหนดจุดสุดขีด
• หลักฐานการปฏิเสธและการกลับตัว
• ตัวกรองความผันผวน

โหมดความล้มเหลวคือการเทรดสวนการขยายตัวที่กำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้ม ตัวกรองระบอบการเทรดของคุณต้องป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้น

ตัวอย่างการทำงาน: ตัวกรองการกลับสู่ค่าเฉลี่ยจากการประมูล

เทรดเฉพาะ:

• ที่จุดสุดขีด
• พร้อมหลักฐานการปฏิเสธและการกลับตัว
• โดยความผันผวนไม่ขยายตัว

หากสิ่งใดล้มเหลว ไม่มีการซื้อขาย

การฝึกฝนเพิ่มเติม: การทบทวนการดำเนินงานรายสัปดาห์

ทุกสุดสัปดาห์:

• คำนวณ R โดยรวมและการลดลง
• คำนวณ slippage และบันทึกการดำเนินการ
• นับข้อผิดพลาดตามหมวดหมู่
• เลือกการปรับปรุงหนึ่งอย่างสำหรับสัปดาห์หน้า

นี่คือวิธีการสร้างผลตอบแทนทบต้น

ข้อสังเกตจากนักปฏิบัติ: สิ่งที่ต้องบันทึกวันนี้

การปรับปรุงขั้นสูงมาจากการบันทึก ไม่ใช่จากแรงบันดาลใจ บันทึกสิ่งเหล่านี้วันนี้:

• ประโยคท่าที: ท่าทีของระบอบการเทรดและความผันผวนในหนึ่งบรรทัด
• โซนตัดสินใจ: เฉพาะโซนสำคัญไม่กี่โซนเท่านั้น
• การตัดสินใจไม่เทรด: เหตุผลที่คุณยืนอยู่เฉยๆ และสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยง
• คุณภาพการดำเนินการ: spread, fill, และบันทึก slippage ใดๆ
• การปฏิบัติตามข้อจำกัด: คุณเคารพความเสี่ยงสุทธิและขีดจำกัดการขาดทุนหรือไม่?

กฎการปรับปรุงหนึ่งข้อ

เลือกหมวดหมู่ข้อผิดพลาดหนึ่งข้อและเขียนกฎการป้องกันหนึ่งข้อ อย่าแก้ไขห้าสิ่งพร้อมกัน

แบบฝึกหัดการนำไปใช้

ตัวกรองการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

เทรดเฉพาะเมื่อ:

• ระบอบการเทรดเป็นแบบช่วงราคาหรือการประมูลที่มั่นคง
• ความผันผวนไม่ได้ขยายตัว
• จุดสุดขีดแสดงการปฏิเสธและการกลับสู่มูลค่า

กำหนดขอบเขตพื้นที่มูลค่าในกรอบเวลาการตัดสินใจของคุณ

รายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้วันนี้

• ระบอบการเทรดถูกจัดประเภทและเลือกท่าทีแล้ว (ปกติ, ลดลง, คงที่)
• โซนตัดสินใจถูกกำหนดในรายสัปดาห์และรายวันก่อน
• การกระตุ้นระหว่างวันอนุญาตเฉพาะในโซนตัดสินใจเท่านั้น
• การยกเลิกถูกกำหนดในกรอบเวลาการตัดสินใจ
• ท่าทีความผันผวนถูกนำมาใช้ (ตัวปรับความเสี่ยงและขีดจำกัดความถี่)
• แผนการดำเนินการถูกตั้งค่า: ประเภทคำสั่ง, bracket, การยอมรับ slippage
• ข้อจำกัดของพอร์ตโฟลิโอถูกตรวจสอบ: ความเสี่ยงสุทธิ, ขีดจำกัดกลุ่ม, ขีดจำกัดการขาดทุน
• การตัดสินใจซื้อขายหรือไม่ซื้อขายถูกบันทึกด้วยความเข้มงวดเดียวกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• การกลับสู่ค่าเฉลี่ยระหว่างการขยายตัวของแนวโน้ม, การซื้อขายช่วงกลาง, การใช้สต็อปที่แคบในการประมูลที่มีสัญญาณรบกวนสูง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SEO

Q: การกลับสู่ค่าเฉลี่ยปรับขนาดได้อย่างไร?

A: โดยการซื้อขายการประมูลและโซนมูลค่าด้วยตัวกรองที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่การเทรดสวนทุกการเคลื่อนไหว

Q: แนวคิดพื้นที่มูลค่าในที่นี้คืออะไร?

A: โซนที่ราคายอมรับและหมุนเวียน จุดสุดขีดที่ปฏิเสธสามารถกลับไปยังมูลค่าได้

Q: คุณควรหลีกเลี่ยงการกลับสู่ค่าเฉลี่ยเมื่อใด?

A: ในช่วงการขยายตัวและแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่จุดสุดขีดสามารถขยายตัวต่อไปได้

คำถามเพิ่มเติมที่เทรดเดอร์ขั้นสูงถาม

Q: ตรรกะการประมูลในการกลับสู่ค่าเฉลี่ยคืออะไร?

A: ราคาหมุนเวียนรอบมูลค่า สำรวจจุดสุดขีด และกลับคืนเมื่อการปฏิเสธชัดเจน

Q: ความล้มเหลวทั่วไปของการกลับสู่ค่าเฉลี่ยคืออะไร?

A: การเทรดสวนการขยายตัวที่กำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้ม

Q: ตัวกรองใดที่แก้ไขปัญหานี้?

A: ตัวกรองความผันผวนและระบอบการเทรด รวมถึงข้อกำหนดตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่า

แบบทดสอบสั้นๆ

1. ระบอบการเทรดและท่าทีความผันผวนใดที่ใช้ในวันนี้ และทำไม?
2. ข้อจำกัดเดียวที่ป้องกันโหมดความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร?
3. สิ่งใดที่จะทำให้ฉลากสถานะของคุณไม่ถูกต้องในกรอบเวลาการตัดสินใจ?
4. คุณจะลดค่าใช้จ่ายจากข้อผิดพลาดที่วัดผลได้หนึ่งรายการใดในสัปดาห์หน้า?

การมอบหมายเชิงปฏิบัติ

• เขียนประโยคท่าทีและโซนตัดสินใจของคุณสำหรับวันนี้ จากนั้นตั้งการแจ้งเตือนและรอ
• บันทึกการซื้อขายหนึ่งรายการหรือการตัดสินใจไม่ซื้อขายหนึ่งรายการด้วยความเข้มงวดเดียวกัน
• อัปเดต playbook ของคุณด้วยข้อจำกัดหรือตัวกรองหนึ่งข้อตามบทเรียนนี้

ประเด็นสำคัญ

• ความซับซ้อนขั้นสูงคือข้อจำกัดและความสอดคล้อง ไม่ใช่ความซับซ้อน
• คุณภาพการดำเนินการและกฎท่าทีจะสร้างผลตอบแทนทบต้นในขนาดที่ใหญ่
• การควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอช่วยให้อยู่รอด และการอยู่รอดช่วยให้สามารถสร้างผลตอบแทนทบต้นได้