Büyük Ölçekli Ortalamaya Dönüş: Menzil Açık Artırmaları, Değer Alanları ve Dönüş Filtreleri

Yönetici özeti

Büyük ölçekli ortalamaya dönüş, her hareketi zayıflatmak değil, bir açık artırma mantığıdır. Gelişmiş ortalamaya dönüş prensipleri: - değer alanını ve aşırı noktaları tanımla - yalnızca açık reddedilme ve değere dönüş olan aşırı noktalarda işlem yap - genişlemelerden ve trend geçişlerinden ortalamaya dönüşten kaçın - daha az işlem ve daha yüksek kaliteli filtreleri kabul et. Ortalamaya dönüş başarısız olduğunda, hızla başarısız olur. Duruşunuz ve filtreleriniz bunu öngörmelidir.

Öğrenme hedefleri

• Açık artırma mantığıyla ortalamaya dönüşü yönetmek
• Değer alanlarını ve reddedilme/kabulü tanımlamak
• Genişlemelerde dönüşten kaçınmak

Kurumsal iş akışı

Ortalamaya dönüş: değeri tanımla -> aşırı noktaları tanımla -> red/kabul talebi -> ortalamaya dönüş için boyutlandırma -> değere çıkma.

Temel ders

Büyük ölçekli ortalamaya dönüş, her hareketi zayıflatmak değil, bir açık artırma mantığıdır.

Gelişmiş ortalamaya dönüş prensipleri:

• değer alanını ve aşırı noktaları tanımla
• yalnızca açık reddedilme ve değere dönüş olan aşırı noktalarda işlem yap
• genişlemelerden ve trend geçişlerinden ortalamaya dönüşten kaçın
• daha az işlem ve daha yüksek kaliteli filtreleri kabul et

Ortalamaya dönüş başarısız olduğunda, hızla başarısız olur. Duruşunuz ve filtreleriniz bunu öngörmelidir.

Derinlemesine inceleme: Açık artırma mantığı ve ortalamaya dönüş filtreleri

Büyük ölçekli ortalamaya dönüş şunları gerektirir:

• değer alanı tanımı
• aşırı nokta tanımı
• reddedilme ve dönüş kanıtı
• volatilite filtresi

Başarısızlık modu, bir trende geçiş yapmakta olan bir genişlemeyi zayıflatmaktır. Rejim filtreniz bunu önlemelidir.

Uygulamalı örnek: Açık artırma ortalamaya dönüş filtresi

Sadece şunu işlem yap:

• aşırı noktalarda
• reddedilme ve dönüş kanıtı ile
• volatilite genişlemiyorsa

Herhangi biri başarısız olursa, işlem yapılmaz.

Ek alıştırma: Haftalık operasyon incelemesi

Her hafta sonu:

• toplam R ve düşüşü hesapla
• kayma ve uygulama notlarını hesapla
• hataları kategoriye göre say
• gelecek hafta için bir iyileştirme seç

Böylece birleştirirsiniz.

Operatör notu: Bugün ne kayda alınmalı

Gelişmiş iyileşme ilhamdan değil, kayıtlardan gelir. Bugün bu öğeleri kaydedin:

• Duruş cümlesi: rejim ve volatilite duruşu tek satırda
• Karar bölgeleri: önemli olan sadece birkaç bölge
• İşlem yapmama kararları: neden kenarda durdunuz ve nelerden kaçındınız
• Uygulama kalitesi: spread, dolum ve herhangi bir kayma notu
• Kısıtlama uyumu: net riske ve zarar limitlerine saygı gösterdiniz mi?

Tek iyileştirme kuralı

Bir hata kategorisi seçin ve bir önleme kuralı yazın. Aynı anda beş şeyi düzeltmeyin.

Uygulama çalışma sayfası

Ortalamaya dönüş filtreleri

Sadece şu durumda işlem yap:

• Rejim menzil veya stabil açık artırma ise
• Volatilite genişlemiyorsa
• Aşırı nokta reddedilme ve değere dönüş gösteriyorsa

Karar zaman diliminizde değer alanı sınırlarını tanımlayın.

Bugün kullanabileceğiniz kontrol listesi

• Rejim sınıflandırıldı ve duruş seçildi (normal, azaltılmış, düz)
• Karar bölgeleri önce haftalık ve günlük olarak tanımlandı
• Gün içi tetikleyicilere sadece karar bölgelerinde izin verilir
• Karar zaman diliminde geçersiz kılma tanımlandı
• Volatilite duruşu uygulandı (risk skalası ve frekans limiti)
• Uygulama planı belirlendi: emir tipi, parantez, kayma toleransı
• Portföy kısıtlamaları kontrol edildi: net risk, küme limitleri, zarar limitleri
• İşlem veya işlem yapmama kararı aynı titizlikle kaydedildi

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

• Trend genişlemeleri sırasında ortalamaya dönüş, orta menzilde işlem yapma, gürültülü açık artırmalarda sıkı stoplar kullanma.

SEO SSS

S: Ortalamaya dönüş nasıl ölçeklenir?

C: Her hareketi zayıflatarak değil, güçlü filtrelerle açık artırmaları ve değer bölgelerini işlem yaparak.

S: Burada değer alanı kavramı nedir?

C: Fiyatın kabul bulduğu ve döndüğü bir bölge. Reddedilen aşırı noktalar değere geri dönebilir.

S: Ortalamaya dönüşten ne zaman kaçınılmalı?

C: Genişlemeler ve aşırı noktaların uzayabileceği güçlü trendler sırasında.

Gelişmiş yatırımcıların sorduğu diğer sorular

S: Ortalamaya dönüşte açık artırma mantığı nedir?

C: Fiyat değer etrafında döner, aşırı noktaları yoklar ve reddedilme netleştiğinde geri döner.

S: Yaygın ortalamaya dönüş hatası nedir?

C: Bir trende geçiş yapmakta olan bir genişlemeyi zayıflatmak.

S: Hangi filtre bunu düzeltir?

C: Volatilite ve rejim filtreleri ile daha güçlü konum gereksinimleri.

Kısa sınav

1. Bugün hangi rejim ve volatilite duruşu geçerlidir ve neden?
2. En büyük başarısızlık modunuzu engelleyen tek kısıtlama nedir?
3. Karar zaman dilimindeki durum etiketinizi ne geçersiz kılardı?
4. Gelecek hafta azaltacağınız ölçülebilir bir hata vergi kaleminiz nedir?

Pratik ödev

• Duruş cümlenizi ve bugünkü karar bölgelerinizi yazın, ardından alarmları ayarlayıp bekleyin.
• Bir işlemi veya bir işlem yapmama kararını aynı titizlikle kaydedin.
• Bu dersi temel alarak oyun kitabınızı bir kısıtlama veya filtre ile güncelleyin.

Ana çıkarımlar

• Gelişmişlik, karmaşıklık değil, kısıtlamalar ve tutarlılıktır.
• Uygulama kalitesi ve duruş kuralları büyüklükte birleşir.
• Portföy risk kontrolleri hayatta kalmayı sağlar ve hayatta kalma birleşmeyi mümkün kılar.