กลยุทธ์ MOEX: ซื้อขายที่จุดหมุน 2,792 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง Oil Beta

ดัชนี MOEX รัสเซีย ปิดท้ายเดือนมกราคมด้วยสัญญาณของความกดดัน โดยปิดทรงตัวแม้จะมีการขยายตัวระหว่างวันที่สูงถึง 1.50% เมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ ภาพทางเทคนิคของ MOEX ถูกกำหนดมากขึ้นด้วย Oil Beta และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เฉพาะตัว ซึ่งต้องอาศัยแนวทางที่มีวินัยเมื่อพิจารณาจุดหมุนที่ 2,792.89

โครงสร้างตลาดและระดับจุดหมุน

โครงสร้างตลาดปัจจุบันบ่งชี้ว่า การเคลื่อนไหวของ ราคา MOEX แบบสด ถูกครอบงำอย่างมากจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาวะอัตราคิดลดและความอยากเสี่ยงที่กว้างขึ้น เมื่อ DXY ซื้อขายใกล้ 98.848 และน้ำมันดิบ WTI ลดลงสู่ 65.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ค้าควรติดตาม กราฟ MOEX แบบสด เพื่อหาสัญญาณการยอมรับเหนือหรือใต้ช่วงการตัดสินใจหลักที่ 2,789.13 – 2,796.66

จากการสังเกต กราฟ MOEX แบบสด พบว่าโซนทางยุทธวิธีถูกยึดโยงด้วยแนวรับควอไทล์ล่างที่ 2,782.43 และแนวต้านควอไทล์บนที่ 2,803.36 เนื่องจากดัชนีตลาดเกิดใหม่มักจะมีการเคลื่อนไหวแบบมีการกระโดดจากกระแส ADR หรือ ETF ข้อมูล MOEX แบบเรียลไทม์ ในชั่วโมงแรกของการซื้อขายจึงเป็นหน้าต่างการค้นหาราคาที่สำคัญ หาก อัตรา MOEX แบบสด ไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือจุดสูงสุดระหว่างวันได้ที่ 2,813.82 แนวโน้มยังคงเอียงไปทางขาลงตราบใดที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าช่วงการตัดสินใจ

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์และปัจจัยขับเคลื่อน

มีสามสถานการณ์หลักสำหรับการซื้อขายในรอบถัดไป กรณีพื้นฐานของเรา ซึ่งมีความน่าจะเป็น 59% คาดการณ์ว่าดัชนีจะคงอยู่ในช่วงการตัดสินใจขณะที่หมุนรอบระดับ 2,792.89 ในสภาพแวดล้อมนี้ กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean-reversion) เป็นที่ต้องการมากกว่าการไล่ตามทิศทาง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ กราฟ MOEX แบบสด พัฒนาไป การกลับมายืนเหนือ 2,803.36 จะกระตุ้นสถานการณ์การขยายตัวขาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ 2,836.84

ในทางกลับกัน หาก ราคา MOEX ทะลุต่ำกว่า 2,782.43 จะส่งสัญญาณการกลับตัวขาลงโดยมีเป้าหมายที่ 2,771.97 และ 2,748.95 ผู้ค้าควรสังเกตว่าเมื่อความแข็งแกร่งของ USD ตรงกับราคาพลังงานที่อ่อนตัวลง Oil Beta ของหุ้นมักจะเปลี่ยนจากความคิดแบบ “ซื้อเมื่อราคาตก” (buy the dip) ไปสู่ระบอบ “ขายเมื่อราคาขึ้น” (sell the rip) สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเมื่อ กราฟ MOEX ถูกวิเคราะห์ร่วมกับผลตอบแทนที่แท้จริงทั่วโลก ซึ่งทำให้ช่วงของสินทรัพย์เสี่ยงแคบลง

กฎการดำเนินการและการยืนยัน

สำหรับผู้ที่ติดตามข้อมูล MOEX แบบสด สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดมักจะเกิดขึ้นในชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายของช่วงการซื้อขาย (cash session) การเคลื่อนไหวกลางช่วงมักเกิดจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและควรถือเป็นสัญญาณรบกวน เว้นแต่จะมาพร้อมกับการขยายช่วงที่ได้รับการยืนยัน เมื่อดัชนีเข้าใกล้จุดสูงสุด/ต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ ให้ถือว่าการทะลุครั้งแรกเป็นการทดสอบ การทะลุครั้งที่สองที่ประสบความสำเร็จและยืนอยู่ได้มักจะเป็นจุดเข้าที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่าสำหรับ กราฟ MOEX แบบสด

• การวิเคราะห์ดัชนี MOEX: การซื้อขายโซนการตัดสินใจจุดหมุน 4,002.59
• การวิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบ: ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เทียบกับปัจจัยกดดันมหภาค