Strategi MOEX: Berdagang Pivot 2,792 di Tengah Anjakan Beta Minyak

Indeks MOEX Rusia memasuki hari terakhir Januari menunjukkan tanda-tanda mampatan, ditutup rata walaupun terdapat pengembangan intrahari yang ketara sebanyak 1.50%. Apabila kita beralih ke Februari, landskap teknikal untuk MOEX semakin ditakrifkan oleh beta minyaknya dan premium geopolitik idiosinkratik, memerlukan pendekatan berdisiplin ke titik pivot 2,792.89.

Struktur Pasaran dan Tahap Pivot

Struktur pasaran semasa menunjukkan bahawa tindakan harga langsung MOEX sangat didominasi oleh faktor luaran, khususnya interaksi antara keadaan kadar diskaun dan selera risiko yang lebih luas. Dengan DXY berdagang berhampiran 98.848 dan minyak mentah WTI menjunam ke arah $65.17, pedagang harus memantau carta MOEX langsung untuk tanda-tanda penerimaan di atas atau di bawah jalur keputusan utama 2,789.13 – 2,796.66.

Memerhatikan carta langsung MOEX mendedahkan bahawa zon taktikal dipegang oleh sokongan kuartil bawah pada 2,782.43 dan rintangan kuartil atas pada 2,803.36. Kerana indeks pasaran baru muncul sering boleh melonjak berdasarkan aliran ADR atau ETF, data MOEX waktu nyata semasa jam pertama perdagangan berfungsi sebagai tetingkap penemuan harga yang kritikal. Jika kadar langsung MOEX gagal menuntut semula paras tertinggi intrahari 2,813.82, bias kekal cenderung ke arah penurunan harga selagi harga kekal di bawah jalur keputusan.

Senario Strategik dan Pendorong

Terdapat tiga senario utama untuk sesi akan datang. Kes asas kami, dengan kebarangkalian 59%, menjangkakan indeks kekal dalam jalur keputusan apabila ia berputar sekitar tahap 2,792.89. Dalam persekitaran ini, taktik mean-reversion lebih diutamakan berbanding pengejaran arah. Walau bagaimanapun, apabila carta langsung moex berkembang, penuntutan semula 2,803.36 akan mencetuskan senario pengembangan ke atas menyasarkan 2,836.84.

Sebaliknya, jika harga moex menembusi di bawah 2,782.43, ia menandakan pembalikan ke bawah dengan sasaran pada 2,771.97 dan 2,748.95. Pedagang harus ambil perhatian bahawa apabila kekuatan USD bertepatan dengan harga tenaga yang lebih lembut, beta ekuiti biasanya beralih daripada mentaliti "beli pada penurunan" kepada rejim "jual pada kenaikan". Ini amat relevan apabila carta moex dianalisis bersama hasil nyata global yang mengetatkan koridor untuk aset risiko.

Peraturan Pelaksanaan dan Pengesahan

Bagi mereka yang memantau data moex secara langsung, isyarat paling jelas biasanya dicetak pada jam pertama dan terakhir sesi tunai. Pergerakan pertengahan sesi sering dicirikan oleh pengurusan inventori dan harus dianggap sebagai kebisingan melainkan disertai dengan pengembangan julat yang telah disahkan. Apabila indeks mendekati ekstrem berbilang minggu, anggap penembusan pertama sebagai ujian; percubaan kedua yang berjaya yang bertahan umumnya merupakan titik kemasukan kebarangkalian yang lebih tinggi untuk carta moex langsung.

• Analisis Indeks MOEX: Berdagang Jalur Keputusan Pivot 4,002.59
• Analisis Harga Minyak Mentah: Risiko Geopolitik lwn. Halangan Makro