XAUUSD için Sistem Tasarımı: Araştırma İş Akışı, Kısıtlar ve Sağlamlık Testleri

Yönetici özeti

İleri düzeyde sistem tasarımı, kısıtlamalar içeren bir araştırma sürecidir. İş akışı: hipotez ve rejimi tanımla – kısıtlamaları ve maliyet varsayımlarını tanımla – kuralları ve örnekleme planını önceden kaydet – öne çıkanlar yerine ardışık dönemleri test et – sağlamlık kontrolleri ve hata modu incelemesi yap – durdurma kriterlerini ve rejim koruyucularını tanımla – dağıt ve hata vergisini alfa'dan ayrı olarak ölç. Canlı kısıtlamalara dayanamayan bir strateji, strateji değildir.

Öğrenim hedefleri

• Sistemleri kısıtlamalar ve sağlamlıkla tasarlamak
• Aşırı optimizasyon ve anlatıya uygunluktan kaçınmak
• Durdurma kriterlerini ve rejim koruyucularını tanımlamak

Kurumsal iş akışı

Sistem tasarımı: hipotezi tanımla -> kısıtlamalar -> örnekleme planı -> sağlamlık kontrolleri -> durdurma kriterleri -> dağıtım.

Ana ders

İleri düzeyde sistem tasarımı, kısıtlamalar içeren bir araştırma sürecidir.

İş akışı:

• hipotez ve rejimi tanımla
• kısıtlamaları ve maliyet varsayımlarını tanımla
• kuralları ve örnekleme planını önceden kaydet
• öne çıkanlar yerine ardışık dönemleri test et
• sağlamlık kontrolleri ve hata modu incelemesi yap
• durdurma kriterlerini ve rejim koruyucularını tanımla
• dağıt ve hata vergisini alfa'dan ayrı olarak ölç

Canlı kısıtlamalara dayanamayan bir strateji, strateji değildir.

Derinlemesine inceleme: Araştırma iş akışı ve sağlamlık

İleri düzey strateji çalışması ilham değil, bir süreçtir.

Kısıtlamalar

• minimum örneklem boyutu
• maliyet varsayımları
• örneklem ortasında kural kayması olmaması

Sağlamlık testleri

• birden fazla rejim
• birden fazla volatilite koşulu
• ardışık dönemler

Durdurma kriterleri

Ne zaman duracağınızı tanımlayın. Bu profesyonelliktir.

Uygulamalı örnek: Sağlamlık test listesi

Sisteminizi şu koşullar altında test edin:

• sakin dönem
• volatil dönem
• trend ağırlıklı dönem
• aralık ağırlıklı dönem

Sadece birinde çalışıyorsa, rejim koruyucunuz bunu sağlamalıdır.

Ek alıştırma: Haftalık operasyon incelemesi

Her hafta sonu:

• toplam R ve düşüşü hesapla
• kayma ve işlem notlarını hesapla
• kategorilere göre hataları say
• bir sonraki hafta için bir iyileştirme seç

Kazançları bu şekilde birleştirirsiniz.

Operatör notu: Bugün ne kaydetmeli

İleri düzey iyileşme ilhamdan değil, kayıtlardan gelir. Bugün şu maddeleri kaydedin:

• Duruş cümlesi: rejim ve volatilite duruşu tek satırda
• Karar bölgeleri: sadece önemli olan birkaç bölge
• İşlem yapmama kararları: neden kenarda durduğunuz ve neden kaçındığınız
• İşlem kalitesi: spread, dolum ve herhangi bir kayma notu
• Kısıtlama uyumluluğu: net risk ve zarar üst limitlerine uyuldu mu?

Tek iyileştirme kuralı

Bir hata kategorisi seçin ve bir önleme kuralı yazın. Bir kerede beş şeyi düzeltmeye çalışmayın.

Uygulama çalışma sayfası

Sistem tasarım kısıtlamaları

Kısıtlamaları yazın:

• Minimum örneklem boyutu: ___ işlem
• Örneklem ortasında kural değişikliği yok
• Maliyet varsayımlarını dahil et

Durdurma kriterleri:

• Rejim uyumsuzluğu devam ediyor
• Hata vergisi yükseliyor
• Düşüş limiti aşıyor

Bugün kullanabileceğiniz kontrol listesi

• Rejim sınıflandırıldı ve duruş seçildi (normal, azaltılmış, sabit)
• Karar bölgeleri önce haftalık ve günlük olarak tanımlandı
• Gün içi tetikleyicilere yalnızca karar bölgelerinde izin verilir
• Geçersiz kılma karar zaman diliminde tanımlandı
• Volatilite duruşu uygulandı (risk skaleri ve sıklık üst limiti)
• İşlem planı belirlendi: emir türü, braket, kayma toleransı
• Portföy kısıtlamaları kontrol edildi: net risk, küme üst limitleri, zarar üst limitleri
• İşlem veya işlem yapmama kararı aynı titizlikle kaydedildi

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

• Küçük örneklemler üzerinde optimizasyon yapmak, üç değişkeni bir anda değiştirmek, durdurma kriteri olmaması.

SEO SSS

S: Sağlam sistem tasarımı nedir?

C: Sadece geri test optimizasyonu değil, kısıtlamalar, yeterli örneklemler ve hata modu testleri ile tasarım yapmaktır.

S: Durdurma kriteri nedir?

C: Varsayımlar başarısız olduğunda bir sistemi duraklatmanızı veya kullanmayı bırakmanızı zorlayan bir kuraldır.

S: Anlatıya uygun olmaktan nasıl kaçınılır?

C: Kuralları sabitleyin, rejimler arasında test yapın ve hata vergisini ayrı olarak ölçün.

İleri düzey yatırımcıların sorduğu diğer sorular

S: Araştırma kısıtlaması nedir?

C: Canlı ticarette ayakta kalamayacak bir strateji oluşturmanızı engelleyen bir kuraldır.

S: Sağlamlık nedir?

C: Farklı dönemler ve rejimler arasında istikrarlı davranış.

S: Aşırı optimizasyondan nasıl kaçınırım?

C: Kuralları sabitleyin, örneklem boyutunu artırın ve hata modlarını test edin.

Hızlı sınav

1. Bugün hangi rejim ve volatilite duruşu geçerlidir ve neden?
2. En büyük arıza modunuzu önleyen tek kısıtlama nedir?
3. Karar zaman diliminde durum etiketinizi ne geçersiz kılardı?
4. Gelecek hafta azaltacağınız ölçülebilir bir hata vergisi öğesi nedir?

Uygulamalı ödev

• Bugün için duruş cümlenizi ve karar bölgelerinizi yazın, ardından alarmları ayarlayın ve bekleyin.
• Bir işlemi veya işlem yapmama kararını aynı titizlikle kaydedin.
• Bu derse dayanarak oyun kitabınızı bir kısıtlama veya filtre ile güncelleyin.

Ana çıkarımlar

• İlerlemiş düzey, karmaşıklık değil, kısıtlamalar ve tutarlılıktır.
• İşlem kalitesi ve duruş kuralları büyüklükle birleşir.
• Portföy riski hayatta kalmayı kontrol eder ve hayatta kalma birleşmeyi sağlar.