Systemdesign für XAUUSD: Forschungsablauf, Randbedingungen und Robustheitstests

Zusammenfassung

Das Systemdesign auf fortgeschrittenem Niveau ist eine Forschungspipeline mit Randbedingungen. Arbeitsablauf: - Hypothese und Regime definieren - Randbedingungen und Kostenannahmen definieren - Regeln und Stichprobenplan vorregistrieren - sequentielle Perioden testen, nicht nur Highlights - Robustheitsprüfungen und Fehleranalyse durchführen - Kill-Kriterien und Regime-Schutz definieren - Einsatz und Messung der Fehlersteuer getrennt vom Alpha Eine Strategie, die Live-Randbedingungen nicht überleben kann, ist keine Strategie.

Lernziele

• Systeme mit Randbedingungen und Robustheit entwerfen
• Überoptimierung und narratives Anpassen vermeiden
• Kill-Kriterien und Regime-Schutz definieren

Institutioneller Arbeitsablauf

Systemdesign: Hypothese definieren -> Randbedingungen -> Stichprobenplan -> Robustheitsprüfungen -> Kill-Kriterien -> Einsatz.

Kernlektion

Das Systemdesign auf fortgeschrittenem Niveau ist eine Forschungspipeline mit Randbedingungen.

Arbeitsablauf:

• Hypothese und Regime definieren
• Randbedingungen und Kostenannahmen definieren
• Regeln und Stichprobenplan vorregistrieren
• sequentielle Perioden testen, nicht nur Highlights
• Robustheitsprüfungen und Fehleranalyse durchführen
• Kill-Kriterien und Regime-Schutz definieren
• Einsatz und Messung der Fehlersteuer getrennt vom Alpha

Eine Strategie, die Live-Randbedingungen nicht überleben kann, ist keine Strategie.

Tiefenanalyse: Forschungsablauf und Robustheit

Fortgeschrittene Strategiearbeit ist Prozess, nicht Inspiration.

Randbedingungen

• Mindeststichprobengröße
• Kostenannahmen
• kein Regeldrift innerhalb der Stichprobe

Robustheitstests

• mehrere Regime
• mehrere Volatilitätsbedingungen
• sequentielle Perioden

Kill-Kriterien

Definieren Sie, wann Sie aufhören. Das ist professionell.

Praktisches Beispiel: Liste der Robustheitstests

Testen Sie Ihr System über:

• ruhige Phase
• volatile Phase
• trendintensive Phase
• bereichsintensive Phase

Wenn es nur in einer funktioniert, muss Ihr Regime-Schutz dies durchsetzen.

Zusatzübung: Die wöchentliche Betriebsüberprüfung

Jedes Wochenende:

• Gesamt-R und Drawdown berechnen
• Slippage und Ausführungsnotizen berechnen
• Fehler nach Kategorie zählen
• eine Verbesserung für die nächste Woche auswählen

So können Sie Ihr Kapital vervielfachen.

Hinweis für den Operator: Was heute protokolliert werden sollte

Fortgeschrittene Verbesserungen kommen aus Protokollen, nicht aus Inspiration. Protokollieren Sie diese Punkte noch heute:

• Haltungssatz: Regime- und Volatilitätshaltung in einer Zeile
• Entscheidungszonen: nur die wenigen Zonen, die wichtig sind
• Nicht-Handelsentscheidungen: warum Sie abgewartet haben und was Sie vermieden haben
• Ausführungsqualität: Spread, Ausführung und etwaige Slippage-Notizen
• Einhaltung von Randbedingungen: Haben Sie Nettorisiko- und Verlustobergrenzen eingehalten?

Eine Verbesserungsregel

Wählen Sie eine Fehlerkategorie und schreiben Sie eine Präventionsregel. Beheben Sie nicht fünf Dinge gleichzeitig.

Implementierungsarbeitsblatt

Randbedingungen des Systemdesigns

Randbedingungen schreiben:

• Mindeststichprobengröße: ___ Trades
• Keine Regeländerungen innerhalb der Stichprobe
• Kostenannahmen einschließen

Kill-Kriterien:

• Regime-Diskrepanz bleibt bestehen
• Fehlersteuer steigt stark an
• Drawdown überschreitet das Limit

Checkliste, die Sie heute verwenden können

• Regime klassifiziert und Haltung ausgewählt (normal, reduziert, flach)
• Entscheidungszonen zuerst wöchentlich und täglich definiert
• Intraday-Trigger nur in Entscheidungszonen erlaubt
• Invalidierung auf dem Entscheidungszeitrahmen definiert
• Volatilitätshaltung angewendet (Risikoskalar und Frequenzbegrenzung)
• Ausführungsplan festgelegt: Auftragstyp, Klammer, Slippage-Toleranz
• Portfolio-Randbedingungen geprüft: Nettorisiko, Cluster-Obergrenzen, Verlustobergrenzen
• Handels- oder Nicht-Handelsentscheidung mit derselben Präzision protokolliert

Häufige Fehler, die vermieden werden sollten

• Optimierung mit kleinen Stichproben, gleichzeitige Änderung von drei Variablen, keine Kill-Kriterien.

SEO FAQ

F: Was ist ein robustes Systemdesign?

A: Design mit Randbedingungen, ausreichenden Stichproben und Tests im Fehlerfall, nicht nur Backtest-Optimierung.

F: Was ist ein Kill-Kriterium?

A: Eine Regel, die Sie zwingt, ein System zu pausieren oder nicht mehr zu verwenden, wenn Annahmen fehlschlagen.

F: Wie vermeidet man narratives Anpassen?

A: Regeln einfrieren, über Regime hinweg testen und die Fehlersteuer separat messen.

Weitere Fragen, die fortgeschrittene Trader stellen

F: Was ist eine Forschungsrandbedingung?

A: Eine Regel, die verhindert, dass Sie eine Strategie entwickeln, die den Live-Handel nicht überleben kann.

F: Was ist Robustheit?

A: Stabiles Verhalten über verschiedene Perioden und Regime hinweg.

F: Wie vermeide ich Überoptimierung?

A: Regeln einfrieren, Stichprobengröße erhöhen und Fehlerfälle testen.

Kurzes Quiz

1. Welches Regime und welche Volatilitätshaltung gelten heute und warum?
2. Was ist die einzige Randbedingung, die Ihren größten Fehlerfall verhindert?
3. Was würde Ihr Statuslabel auf dem Entscheidungszeitrahmen ungültig machen?
4. Was ist ein messbarer Fehlersteuerposten, den Sie nächste Woche reduzieren werden?

Praktische Aufgabe

• Schreiben Sie Ihren Haltungssatz und Ihre Entscheidungszonen für heute, stellen Sie dann Alarme ein und warten Sie.
• Protokollieren Sie einen Trade oder eine Nicht-Handelsentscheidung mit derselben Präzision.
• Aktualisieren Sie Ihr Playbook mit einer Randbedingung oder einem Filter basierend auf dieser Lektion.

Wichtige Erkenntnisse

• Fortgeschritten bedeutet Randbedingungen und Konsistenz, nicht Komplexität.
• Ausführungsqualität und Haltungsregeln vervielfachen sich mit der Größe.
• Portfolio-Risikokontrollen sichern das Überleben, und Überleben ermöglicht die Kapitalvermehrung.