XAUUSD系統設計：研究流程、限制與穩健性測試

執行摘要

進階級別的系統設計是一個具備限制條件的研究流程。工作流程：- 定義假設和交易制度 - 定義限制和成本假設 - 預先註冊規則和採樣計畫 - 測試連續時期，而非亮點 - 進行穩健性檢查和失敗模式審查 - 定義終止標準和交易制度保護措施 - 部署並獨立於Alpha衡量誤差成本。一個無法在實時限制條件下存活的策略，就不是一個策略。

學習目標

• 設計具備限制和穩健性的系統
• 避免過度優化和敘事吻合
• 定義終止標準和交易制度保護措施

機構工作流程

系統設計：定義假設 -> 限制 -> 採樣計畫 -> 穩健性檢查 -> 終止標準 -> 部署。

核心課程

進階級別的系統設計是一個具備限制條件的研究流程。

工作流程：

• 定義假設和交易制度
• 定義限制和成本假設
• 預先註冊規則和採樣計畫
• 測試連續時期，而非亮點
• 進行穩健性檢查和失敗模式審查
• 定義終止標準和交易制度保護措施
• 部署並獨立於Alpha衡量誤差成本

一個無法在實時限制條件下存活的策略，就不是一個策略。

深入探討：研究工作流程與穩健性

進階策略工作是流程，而非靈感。

限制

• 最小樣本量
• 成本假設
• 樣本中期無規則漂移

穩健性測試

• 多種交易制度
• 多種波動性條件
• 連續時期

終止標準

定義何時停止。這是專業的做法。

實例：穩健性測試清單

跨以下情況測試您的系統：

• 平靜時期
• 波動時期
• 趨勢明顯時期
• 區間震盪時期

如果它只在其中一種情況下有效，您的交易制度保護措施必須強制執行它。

額外練習：每週營運審查

每個週末：

• 計算總R值和最大回撤
• 計算滑點和執行記錄
• 按類別統計錯誤
• 為下週選擇一個改進計畫

這就是您複利增長的方式。

操作員注意事項：今天要記錄什麼

進階改進來自於記錄，而非靈感。今天記錄這些項目：

• 姿勢句：用一句話描述交易制度和波動性姿勢
• 決策區：僅記錄少數重要的決策區
• 不交易決策：為什麼您旁觀以及避免了什麼
• 執行品質：點差、成交、以及任何滑點記錄
• 限制合規性：您是否遵守了淨風險和損失上限？

一個改進規則

選擇一個錯誤類別，並制定一個預防規則。不要一次性修復五件事。

實施工作表

系統設計限制

寫下限制：

• 最小樣本量：___ 筆交易
• 樣本中期不更改規則
• 包含成本假設

終止標準：

• 交易制度不匹配持續存在
• 誤差成本飆升
• 回撤突破限制

您今天可以使用的檢查清單

• 已分類交易制度並選擇姿勢（正常、縮減、持平）
• 首先在週線和日線圖上定義決策區
• 盤中觸發僅在決策區內允許
• 在決策時間框架上定義了失效點
• 應用了波動性姿勢（風險量級和頻率上限）
• 設定了執行計畫：訂單類型、括號、滑點容忍度
• 檢查了投資組合限制：淨風險、集群上限、損失上限
• 以同樣嚴謹的方式記錄了交易或不交易決策

要避免的常見錯誤

• 在小樣本上優化、同時改變三個變數、沒有終止標準。

SEO常見問題

Q: 什麼是穩健的系統設計？

A: 透過限制條件、足夠的樣本和失敗模式測試進行設計，而不僅僅是回測優化。

Q: 什麼是終止標準？

A: 當假設失效時，強制您暫停或停止使用系統的規則。

Q: 如何避免敘事吻合？

A: 固定規則、跨多種交易制度測試，並獨立衡量誤差成本。

進階交易者提出的更多問題

Q: 什麼是研究限制？

A: 阻止您創建無法在實時交易中存活的策略的規則。

Q: 什麼是穩健性？

A: 在不同時期和交易制度下表現穩定。

Q: 如何避免過度優化？

A: 固定規則、增加樣本量，並測試失敗模式。

快速測驗

1. 今天適用什麼交易制度和波動性姿勢，為什麼？
2. 哪一個限制條件可以防止您最大的失敗模式？
3. 在決策時間框架上，什麼會使您的狀態標籤失效？
4. 下週您將減少哪一個可衡量的誤差成本項目？

實踐作業

• 寫下您今天的姿勢句和決策區，然後設置警報並等待。
• 以同樣嚴謹的方式記錄一筆交易或一個不交易決策。
• 根據本課更新您的交易手冊，增加一個限制或過濾條件。

重點總結

• 進階交易是關於限制和一致性，而非複雜性。
• 執行品質和交易姿勢規則在規模化後會產生複利效應。
• 投資組合風險控制確保生存，而生存才能實現複利。