XAUUSD系统设计：研究流程、约束和稳健性测试

执行摘要

高级系统设计是一个受约束的研究流程。工作流程： - 定义假设和趋势 - 定义约束和成本假设 - 预注册规则和样本计划 - 测试连续周期，而非亮点 - 执行稳健性检查和故障模式审查 - 定义止损标准和趋势保护 - 部署并独立于Alpha衡量错误成本。无法在实际约束下存活的策略，并非真正的策略。

学习目标

• 设计具有约束和稳健性的系统
• 避免过度优化和叙述拟合
• 定义止损标准和趋势保护

机构工作流程

系统设计：定义假设 -> 约束 -> 样本计划 -> 稳健性检查 -> 止损标准 -> 部署。

核心课程

高级系统设计是一个受约束的研究流程。

工作流程：

• 定义假设和趋势
• 定义约束和成本假设
• 预注册规则和样本计划
• 测试连续周期，而非亮点
• 执行稳健性检查和故障模式审查
• 定义止损标准和趋势保护
• 部署并独立于Alpha衡量错误成本

无法在实际约束下存活的策略，并非真正的策略。

深入研究：研究流程和稳健性

高级策略工作是流程，而非灵感。

约束

• 最小样本量
• 成本假设
• 样本期间规则无漂移

稳健性测试

• 多个趋势
• 多种波动性条件
• 连续周期

止损标准

定义何时停止。这很专业。

案例：稳健性测试列表

在以下情况下测试您的系统：

• 平静期
• 波动期
• 趋势明显期
• 盘整期

如果它只在一个时期有效，您的趋势保护必须强制执行。

额外练习：每周运营回顾

每周：

• 计算总回报和回撤
• 计算滑点和执行备注
• 按类别统计错误
• 为下周选择一个改进点

这就是您实现复合增长的方式。

操作员须知：今天需要记录什么

高级改进来自记录，而非灵感。今天记录以下项目：

• 状态陈述：用一句话描述趋势和波动性状态
• 决策区域：仅少数重要的区域
• 不交易决策：为何袖手旁观以及避免了什么
• 执行质量：点差、成交和任何滑点备注
• 约束合规性：是否遵守了净风险和亏损上限？

一个改进规则

选择一个错误类别并编写一个预防规则。一次不要修复五件事。

实施工作表

系统设计约束

编写约束：

• 最小样本量：___ 笔交易
• 样本期间无规则更改
• 包括成本假设

止损标准：

• 趋势不匹配持续存在
• 错误成本飙升
• 回撤突破限制

今天即可使用的清单

• 趋势已分类并选择状态（正常、缩减、持平）
• 首先在周图和日图上定义决策区域
• 只允许在决策区域内触发日内交易
• 在决策时间框架上定义失效点
• 应用波动性状态（风险比例因子和频率上限）
• 设置执行计划：订单类型、止盈止损、滑点容忍度
• 检查投资组合约束：净风险、集群上限、亏损上限
• 以同样的严谨性记录交易或不交易决策

常见的避免错误

• 在小样本上优化，一次更改三个变量，没有止损标准。

SEO常见问题

问：什么是稳健的系统设计？

答：设计时考虑约束、足够的样本和故障模式测试，而不仅仅是回测优化。

问：什么是止损标准？

答：当假设失效时，强制您暂停或停止使用系统的规则。

问：如何避免叙述拟合？

答：固定规则，在不同趋势下测试，并独立衡量错误成本。

高级交易员还会问的问题

问：什么是研究约束？

答：阻止您创建无法在实盘交易中存活的策略的规则。

问：什么是稳健性？

答：在不同时期和趋势下保持稳定的行为。

问：如何避免过度优化？

答：固定规则，增加样本量，并测试故障模式。

快速测验

1. 今天适用的趋势和波动性状态是什么，为什么？
2. 阻止您最大故障模式的单一约束是什么？
3. 在决策时间框架上，什么会使您的状态标签失效？
4. 下周您将减少哪一项可衡量的错误成本？

实践作业

• 写下您今天​​的状态陈述和决策区域，然后设置警报并等待。
• 以同样的严谨性记录一笔交易或一个不交易决策。
• 根据本课程更新您的交易手册，添加一个约束或过滤器。

主要收获

• 高级交易是约束和一致性，而非复杂性。
• 执行质量和状态规则随着规模的扩大而复合。
• 投资组合风险控制生存，生存才能实现复合增长。