استراتيجية مؤشر NL25: AEX يتجاوز 1,000.89 وسط إعادة معايرة التقلبات

يتفاعل مؤشر NL25، الذي يتتبع مؤشر AEX، حاليًا مع إعادة معايرة مهمة للتقلبات حيث تُخفض المخاطر الناجمة عن التعرض المنهجي بعد فترة من اتساع النطاق. اعتبارًا من أوائل فبراير، يقوم السوق بنشاط بإعادة تسعير تكلفة رأس المال مع إدارة تداعيات ضغوط الميزانية العمومية المرتبطة بالسلع، مما يترك السعر النقدي لمؤشر AEX عند منعطف حاسم بالقرب من 1,000.89.

سياق سوق AEX وديناميكيات الجلسة

خلال جلسة لندن الصباحية، اتسعت نطاقات التداول بشكل كبير قبل أن تستقر مع تحسن السيولة. يشير هذا التغير في الأسعار إلى أن

تتصرف المستويات الفنية بموثوقية أعلى من عناوين الأخبار اليوم، وهي خاصية شائعة لـ "يوم السيولة". تُشير

نطاقات القرار الرئيسية واستراتيجية التنفيذ

للتنقل في البيئة الحالية، قمنا بتحديد نطاقات قرار محددة بناءً على نقطة مرجع السعر النقدي 1,000.89. يتم تحديد النطاق الداخلي بين 997.73 و 1,004.05، بينما يمتد الحد الفني الخارجي من 994.67 إلى 1,007.11. يُملي هذا

شبكة التحيز المدارة بالمخاطر

• السيناريو الصعودي: يسمح الثبات فوق 1,004.05 بشراء عمليات الارتداد مع هدف أساسي عند 1,007.11. تحقق من
• السيناريو الهبوطي: إذا ظل السعر أدنى 997.73، يتحول التحيز إلى بيع الارتفاعات مرة أخرى إلى هذا المستوى حتى يعيد السوق قبول النطاق الداخلي.
• تحول النظام: بالنسبة للقيم خارج نطاق 994.67 – 1,007.11، قلل حجم المراكز واستخدم نقاط وقف هيكلية.

لا يتحرك مؤشر NL25 في فراغ. تُلاحظ أنماط مماثلة في أسواق أوروبية أخرى، مثل استراتيجية مؤشر هولندا 25 و مؤشر EU50، وكلاهما يتنقلان في مخاطر الانخفاض المرتبطة بالسلع. إذا ظلت شهية المخاطرة العالمية هشة، فمن المرجح أن يعمل مؤشر AEX كمقياس للدورات الاقتصادية عالية الجودة. هذا التجريد المؤسسي للمخاطر مرئي أيضًا في مؤشر FR40، الذي يتنقل حاليًا في دورة تخفيف الرافعة المالية للسلع الخاصة به.

السيناريو الأساسي للـ 24 ساعة القادمة (باحتمالية 63%) يتضمن نطاقات واسعة ولكن متحكم بها. يفترض هذا أن تصفية السلع تتباطأ ويبدأ

• استراتيجية مؤشر هولندا 25: رسم خرائط مستوى المحور 921.01
• استراتيجية مؤشر EU50: التنقل في مستويات المحور 5,972.45
• استراتيجية سعر مؤشر FR40: CAC 40 يتنقل في تخفيف الرافعة المالية للسلع