บทวิเคราะห์ดัชนี MOEX: ระดับ Pivot ตลาดรัสเซียที่ 2,981

ดัชนี MOEX Russia ปิดเซสชั่นล่าสุดลดลงเล็กน้อยที่ 2,969.61 หรือ -0.47% ในขณะที่นักเทรดกำลังเผชิญกับจุดตัดที่ซับซ้อนของราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากกรอบการซื้อขายของเซสชั่นอยู่ที่ระหว่าง 2,969.61 ถึง 3,005.86 ตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ช่วงเวลาการวางแผนสุดสัปดาห์เพื่อตัดสินว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะเป็นการต่อเนื่องของโมเมนตัมล่าสุดหรือการย่อตัวทางยุทธวิธี

บริบทตลาดและปัจจัยขับเคลื่อนระดับมหภาค

ภาพรวมทางจิตวิทยาในปัจจุบันสำหรับตลาดรัสเซียได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาคสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันดิบ WTI ที่พุ่งขึ้น 3.25% สู่ระดับ $61.25 และ Brent ที่เพิ่มขึ้น 2.61% สู่ระดับ $65.54 ปัจจัยหนุนจากราคาพลังงานนี้เป็นพื้นฐานโครงสร้างสำหรับดัชนี แม้ว่าข้อมูล MOEX แบบเรียลไทม์ จะสะท้อนถึงความผันผวนในท้องถิ่นก็ตาม ในขณะที่ฟีด ราคา MOEX สด แสดงให้เห็นการลดลงล่าสุด แต่ภาพรวมความเสี่ยงในวงกว้างยังคงผูกติดอยู่กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4.1640%

สำหรับผู้ที่ติดตาม กราฟ MOEX สด ช่องสัญญาณเร็วในปัจจุบันสะท้อนถึงค่าเบต้าในท้องถิ่นและความต้องการเสี่ยงโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ตัวกรองที่ช้าลงซึ่งอิงตามการผสมผสานของภาคส่วนเทียบกับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศกำลังมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานที่ติดตาม กราฟสด MOEX ควรทราบว่าตัวเลขกลมๆ ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่สำคัญ โดยหลักแล้วมาจากการกระจุกตัวของราคาใช้สิทธิ์ออปชันใกล้ระดับ 3,000

จุด Pivot ทางเทคนิคและระดับสำคัญ

เมื่อเข้าสู่เซสชั่นถัดไป จุดศูนย์ถ่วงกลางสำหรับดัชนีคือจุด pivot ที่ 2,981.69 ระดับนี้ทำหน้าที่เป็นตัวตัดสินหลักระหว่างการยอมรับในภาวะกระทิงและการหมุนตัวในภาวะหมี นักวิเคราะห์ที่ดู อัตราสด moex จะจับตาดูช่วงตัดสินใจระหว่างแนวรับ (S1) ที่ 2,957.53 และแนวต้าน (R1) ที่ 2,993.78

โซนแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ:

• แนวต้านถัดไป (R2): 3,017.94
• Pivot หลัก (P): 2,981.69
• แนวรับถัดไป (S2): 2,945.44

การเคลื่อนไหวของ ราคา moex บ่งชี้ว่าการสัมผัสระดับเหล่านี้มักเป็นเพียงสัญญาณรบกวน (noise) สัญญาณที่แท้จริงพบได้ใน 'การยอมรับ' (acceptance) ซึ่งมีลักษณะคือราคาใช้เวลาอย่างต่อเนื่องเหนือระดับใดระดับหนึ่งโดยไม่มีการกลับตัวอย่างรวดเร็ว การใช้ กราฟ moex เพื่อระบุรูปแบบการพักตัวเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดขาดทุน (stop-runs) ในช่วงที่มีความผันผวนสูง

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์สำหรับสัปดาห์ข้างหน้า

สถานการณ์พื้นฐานซึ่งมีความน่าจะเป็น 62% สันนิษฐานว่าการยอมรับเหนือระดับ pivot ที่ 2,981.69 จะทำให้ตลาดยังคงมีทิศทางที่ดี ในสถานการณ์นี้ เรามองหาการหมุนตัวไปยัง R1 (2,993.78) โดย R2 จะเข้ามามีบทบาทหากความกว้างของตลาดยืนยันการเคลื่อนไหว ในทางกลับกัน การกลับตัวแบบ risk-off (ความน่าจะเป็น 18%) อาจเห็นการปฏิเสธราคาใกล้ระดับ 2,993 ซึ่งนำไปสู่การหมุนตัวกลับลงไปสู่ระดับ S1 และ S2

สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน สภาพแวดล้อม moex สด ต้องการแผนการดำเนินการที่มีวินัย การตั้งค่าเพื่อไปต่อจะเกิดขึ้นเมื่อราคาสามารถยืนเหนือ 2,993.78 ได้นาน 30-60 นาที โดยมีเป้าหมายที่ 3,017.94 หากดัชนีทะลุแนวรับที่ 2,957.53 การตั้งค่าฝั่งขายแบบ risk-off จะมีเป้าหมายที่ 2,945.44 การติดตามส่วนประกอบของ ดัชนี MOEX Russia ควบคู่ไปกับตัวแทนของภาคพลังงานจะให้สัญญาณบ่งชี้สภาวะตลาดล่วงหน้าก่อนที่ตลาดเงินสดจะเปิดทำการ