Ημερολόγιο & Πρότυπο Σχεδίου Συναλλαγών Χρυσού: Μετρήσεις, Παρακολούθηση Σφαλμάτων & Διαδικασία Εβδομαδιαίας Ανασκόπησης

Σύνοψη

Ένα σχέδιο συναλλαγών είναι το εγχειρίδιο των κανόνων σας. Ένα ημερολόγιο είναι τα αποδεικτικά σας στοιχεία. Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει πρότυπα καθώς και βασικές μετρήσεις: το προσδόκιμο κέρδος και το ποσοστό σφαλμάτων, και μια διαδικασία εβδομαδιαίας ανασκόπησης που διαχωρίζει την τήρηση των κανόνων από τα αποτελέσματα.

Μαθησιακοί στόχοι

• Δημιουργία προτύπων για το σχέδιο και το ημερολόγιο συναλλαγών
• Παρακολούθηση του προσδοκώμενου κέρδους και του ποσοστού σφαλμάτων
• Εφαρμογή μιας διαδικασίας εβδομαδιαίας ανασκόπησης

Θεσμική ροή εργασιών

Ροή εργασιών ανασκόπησης: διαχωρίστε την τήρηση των κανόνων από την παραβίασή τους -> υπολογίστε τις μετρήσεις -> επιλέξτε μία βελτίωση.

Κύριο μάθημα

Ένα σχέδιο συναλλαγών είναι το εγχειρίδιο των κανόνων σας. Ένα ημερολόγιο είναι τα αποδεικτικά σας στοιχεία.

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει πρότυπα καθώς και βασικές μετρήσεις: το προσδόκιμο κέρδος και το ποσοστό σφαλμάτων, και μια διαδικασία εβδομαδιαίας ανασκόπησης που διαχωρίζει την τήρηση των κανόνων από τα αποτελέσματα.

Επαγγελματική σημείωση

Το πλεονέκτημά σας ως αρχάριος είναι η εκτέλεση ενός απλού σχεδίου με συνεπή διαχείριση κινδύνου. Μειώστε πρώτα τα σφάλματα. Το κέρδος είναι υποπροϊόν.

Πρακτικό παράδειγμα (γρήγορο)

• Προσδιορίστε το επίπεδο ή τη συνθήκη
• Περιμένετε για επιβεβαίωση στο χρονικό πλαίσιο των συναλλαγών σας
• Ορίστε το stop loss στο σημείο δομικής ακύρωσης
• Καθορίστε το μέγεθος της θέσης με βάση το stop loss
• Εκτελέστε και καταγράψτε στο ημερολόγιο σε όρους R

Σε βάθος ανάλυση της έννοιας

Ένα ημερολόγιο συναλλαγών δεν είναι προσωπικό ημερολόγιο. Είναι ένα σύνολο δεδομένων. Οι θεσμικοί επενδυτές αξιολογούν την απόδοση διαχωρίζοντας την ποιότητα του σήματος από την ποιότητα της εκτέλεσης. Θα πρέπει να κάνετε το ίδιο, χαρακτηρίζοντας κάθε συναλλαγή ως «ακολούθησε το σχέδιο» ή «παραβίασε το σχέδιο».

Βασικά πεδία προς καταγραφή:

• Τύπος σχηματισμού (Α ή Β)
• Είσοδος, stop, στόχος
• Κίνδυνος σε δολάρια και σε R
• Αποτέλεσμα σε R
• Σημειώσεις: τι κάνατε σωστά/λάθος
• Σύνδεσμοι στιγμιότυπων οθόνης

Η βασική μέτρηση είναι το ποσοστό σφαλμάτων. Ένας αρχάριος μπορεί να βελτιωθεί δραματικά μειώνοντας το ποσοστό σφαλμάτων του, ακόμα κι αν το ποσοστό επιτυχίας του παραμένει το ίδιο. Γι' αυτό η «ανασκόπηση» υπερτερεί των «περισσότερων συναλλαγών».

Αναλυτικό παράδειγμα

Πραγματοποιείτε 20 συναλλαγές. Οι 12 ακολούθησαν το σχέδιο, οι 8 το παραβίασαν. Οι συναλλαγές που ακολούθησαν το σχέδιο έχουν συνολικά +3R. Οι συναλλαγές που παραβίασαν το σχέδιο έχουν συνολικά -6R. Το συμπέρασμα είναι προφανές: η στρατηγική σας μπορεί να είναι καλή, αλλά η εκτέλεσή σας έχει «διαρροές». Αυτό είναι ένα επιλύσιμο πρόβλημα.

Βήματα εβδομαδιαίας ανασκόπησης

1) Φιλτράρετε τις συναλλαγές που ακολούθησαν τους κανόνες 2) Υπολογίστε το προσδόκιμο κέρδος σε R 3) Εντοπίστε τα 2 κορυφαία σφάλματα και σχεδιάστε μία αλλαγή κανόνα 4) Προχωρήστε την επόμενη εβδομάδα με αυτή τη μία και μοναδική βελτίωση

Γλωσσάρι

• Ποσοστό σφαλμάτων: το ποσοστό των συναλλαγών που παραβίασαν τους κανόνες.
• Προσδόκιμο κέρδος (Expectancy): ο μέσος όρος R ανά συναλλαγή σε ένα δείγμα.

Φύλλο εργασίας υλοποίησης

Ετικέτες ημερολογίου (κάνουν την ανασκόπηση ταχύτερη)

Χαρακτηρίστε κάθε συναλλαγή με:

• Σύστημα: Α τάση / Β εύρος τιμών
• Ποιότητα: A+ / αποδεκτή / χαμηλή ποιότητα
• Τήρηση κανόνων: τηρήθηκε / παραβιάστηκε
• Πλαίσιο γεγονότος: κανονικό / πριν το γεγονός / μετά το γεγονός

Εβδομαδιαία αναφορά (μία σελίδα)

• Συνολικές συναλλαγές:
• Συνολικό R:
• Ποσοστό σφαλμάτων:
• Καλύτερος τύπος σχηματισμού:
• Χειρότερο σφάλμα:
• Μία αλλαγή για την επόμενη εβδομάδα:

Έτσι βελτιώνεστε συστηματικά.

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Έλεγχος ημερολογίου και κατανόηση του κινδύνου που σχετίζεται με ανακοινώσεις
• Ορισμός επιπέδων ή συνθηκών πριν την είσοδο
• Τοποθέτηση stop-loss στο σημείο δομικής ακύρωσης
• Υπολογισμός μεγέθους θέσης από την απόσταση του stop (κίνδυνος σε δολάρια)
• Σκόπιμη επιλογή τύπου εντολής (market/limit/stop) και ταυτόχρονη τοποθέτηση stop και στόχου (bracketed)
• Καταχώρηση συναλλαγής στο ημερολόγιο με τον κίνδυνο σε R και σημειώσεις για το σχέδιο

Συνήθη σφάλματα προς αποφυγή

• Καταγραφή μόνο των κερδοφόρων συναλλαγών, ανάμειξη παραβιάσεων κανόνων με προγραμματισμένες συναλλαγές, παράλειψη της ανασκόπησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Τι πρέπει να καταγράφω σε ένα ημερολόγιο;

Α: Είσοδο, stop, στόχο, κίνδυνο σε δολάρια και R, αποτέλεσμα σε R, και σημειώσεις τήρησης κανόνων.

Ε: Τι είναι το ποσοστό σφαλμάτων;

Α: Το ποσοστό των συναλλαγών όπου παραβιάστηκαν οι κανόνες.

Ε: Πόσο συχνά πρέπει να κάνω ανασκόπηση;

Α: Η εβδομαδιαία συχνότητα είναι μια σταθερή βάση.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι αρχάριοι

Ε: Ποιο είναι το ελάχιστο ημερολόγιο που χρειάζομαι;

Α: Είσοδος, stop, στόχος, αποτέλεσμα σε R, τήρηση κανόνων, και ένα στιγμιότυπο οθόνης. Κρατήστε το απλό αλλά συνεπές.

Ε: Πώς ξέρω αν βελτιώνομαι;

Α: Το ποσοστό σφαλμάτων μειώνεται, τα σχέδιά σας γίνονται σαφέστερα και τα αποτελέσματά σας σε R σταθεροποιούνται με την πάροδο του χρόνου.

Ε: Πρέπει να παρακολουθώ το ποσοστό επιτυχίας καθημερινά;

Α: Όχι. Εβδομαδιαία ή μηνιαία είναι καλύτερα. Τα καθημερινά στατιστικά στοιχεία έχουν υπερβολικό «θόρυβο» και μπορούν να επηρεάσουν τα συναισθήματα.

Σημειώσεις για προχωρημένους αρχάριους

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση είναι το σημείο όπου μετατρέπετε την εμπειρία σε δεξιότητα.

Παράδειγμα εβδομαδιαίας αναφοράς (αριθμοί)

• Συναλλαγές: 12
• Σύνολο: +2.5R
• Συναλλαγές με τήρηση κανόνων: 9 συναλλαγές, +4.0R
• Συναλλαγές με παραβίαση κανόνων: 3 συναλλαγές, -1.5R
• Ποσοστό σφαλμάτων: 25%

Συμπέρασμα: η στρατηγική είναι καλή, η εκτέλεση είναι η «διαρροή». Εστίαση επόμενης εβδομάδας: εξάλειψη μίας κατηγορίας σφαλμάτων, για παράδειγμα η είσοδος χωρίς επιβεβαίωση.

Κανόνας της μίας αλλαγής

Αλλάζετε μόνο ένα πράγμα την εβδομάδα. Πολλές αλλαγές καθιστούν αδύνατο να γνωρίζετε τι βελτίωσε την απόδοση.

Αναλυτικός οδηγός ανασκόπησης

Πάρτε μία εβδομάδα και χαρακτηρίστε κάθε συναλλαγή:

• Ακολούθησε το σχέδιο: ναι/όχι
• Ποιότητα σχηματισμού: A+ / αποδεκτή / χαμηλή
• Αντιστοιχία καθεστώτος αγοράς: ναι/όχι

Στη συνέχεια, ρωτήστε:

• Οι απώλειές μου προήλθαν από τη φυσιολογική διακύμανση της στρατηγικής ή από παραβιάσεις κανόνων;
• Ποιος μεμονωμένος κανόνας θα είχε αποτρέψει τη χειρότερη απώλειά μου;

Παράδειγμα αποτελέσματος: Διαπιστώνετε ότι οι χειρότερες συναλλαγές σας ήταν «χαμηλής ποιότητας» και «πριν από ένα γεγονός». Κανόνας επόμενης εβδομάδας: όχι νέες συναλλαγές εντός 60 λεπτών από γεγονότα υψηλής σημασίας και όχι σχηματισμοί χαμηλής ποιότητας. Αυτή είναι μετρήσιμη βελτίωση.

Γρήγορο κουίζ

1. Ποιο είναι το κύριο πλαίσιο λήψης αποφάσεων που διδάσκεται στο Μάθημα 18;
2. Ποιο είναι ένα στοιχείο της λίστας ελέγχου που πρέπει να ακολουθείτε πριν από κάθε συναλλαγή;
3. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο σφάλμα που τονίζεται σε αυτό το μάθημα;
4. Ποια είναι μία πρακτική εργασία που μπορείτε να ολοκληρώσετε σήμερα για να εφαρμόσετε αυτό το μάθημα;

Πρακτική άσκηση

• Εφαρμόστε τη ροή εργασιών σε μια νέα ανασκόπηση γραφήματος (δεν απαιτείται η πραγματοποίηση συναλλαγών).
• Γράψτε μια σύνοψη 5 γραμμών στο ημερολόγιό σας, εστιάζοντας στους κανόνες, όχι στις προβλέψεις.
• Αποθηκεύστε ένα στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τα επίπεδα/το σχέδιο/τη δομή της εντολής σας.

Βασικά συμπεράσματα

• Ακολουθήστε μια διαδικασία στις συναλλαγές σας, όχι το συναίσθημα.
• Ορίστε τον κίνδυνο πριν ορίσετε την ανταμοιβή.
• Επαναλάβετε απλούς κανόνες μέχρι να γίνουν αυτόματοι.