Μηχανική Απόδοσης: Απόδοση, Ταξινόμηση Σφαλμάτων και KPIs Διαδικασίας που Αναπτύσσονται
Περίληψη
Η μηχανική απόδοσης είναι η απόδοση (attribution). Διαχωρίζετε: - την ποιότητα πλεονεκτήματος (τοποθεσία και καθεστώς) - την ποιότητα εκτέλεσης (γεμίσματα και ολίσθηση) - την ποιότητα διαχείρισης (εξόδους και συνεχόμενα stops) - την ποιότητα πειθαρχίας (παραβιάσεις κανόνων). Δημιουργείτε μια ταξινόμηση σφαλμάτων και παρακολουθείτε τον αριθμό τους. Στη συνέχεια, αφαιρείτε τη μεγαλύτερη κατηγορία σφαλμάτων. Έτσι βελτιώνεται ένα trading desk: όχι με νέους δείκτες, αλλά μειώνοντας τον φόρο σφαλμάτων.
Μαθησιακοί στόχοι
- Εκτελέστε την απόδοση σαν ένα desk
- Δημιουργήστε ένα σχήμα ταξινόμησης σφαλμάτων που κλιμακώνεται
- Χρησιμοποιήστε KPIs που βελτιώνουν την ποιότητα των αποφάσεων
Θεσμική ροή εργασίας
Απόδοση: διαχωρίστε το alpha από την εκτέλεση -> ετικετάρετε τα σφάλματα -> ποσοτικοποιήστε τον φόρο σφαλμάτων -> επιλέξτε μία διόρθωση ανά εβδομάδα.
Βασικό μάθημα
Η μηχανική απόδοσης είναι η απόδοση (attribution). Διαχωρίζετε:
- την ποιότητα πλεονεκτήματος (τοποθεσία και καθεστώς)
- την ποιότητα εκτέλεσης (γεμίσματα και ολίσθηση)
- την ποιότητα διαχείρισης (εξόδους και συνεχόμενα stops)
- την ποιότητα πειθαρχίας (παραβιάσεις κανόνων)
Δημιουργείτε μια ταξινόμηση σφαλμάτων και παρακολουθείτε τον αριθμό τους. Στη συνέχεια, αφαιρείτε τη μεγαλύτερη κατηγορία σφαλμάτων. Έτσι βελτιώνεται ένα desk: όχι με νέους δείκτες, αλλά μειώνοντας τον φόρο σφαλμάτων.
Βαθιά ανάλυση: Απόδοση και η ταξινόμηση σφαλμάτων
Δεν μπορείτε να βελτιωθείτε αν δεν διαχωρίσετε την ιδέα από την εκτέλεση.
Παραδείγματα ταξινόμησης σφαλμάτων
- καθυστερημένη είσοδος
- κακή τοποθεσία
- ολίσθηση
- πρόωρη έξοδος
- overtrading
- παραβιάσεις κανόνων
- παραβίαση στάσης
Μετρήστε τα σφάλματα εβδομαδιαίως. Αφαιρέστε το μεγαλύτερο πρώτο. Έτσι βελτιώνονται τα desks.
Εφαρμοσμένο παράδειγμα: Πίνακας αποτελεσμάτων ταξινόμησης σφαλμάτων
Δημιουργήστε έναν εβδομαδιαίο πίνακα αποτελεσμάτων:
- καθυστερημένες εισόδους: __
- πρόωρες εξόδους: __
- σφάλματα ολίσθησης: __
- παραβιάσεις στάσης: __
Διορθώστε τη μεγαλύτερη κατηγορία την επόμενη εβδομάδα.
Επιπλέον άσκηση: Κάρτα περιορισμών μιας σελίδας
Γράψτε και κρατήστε ορατό:
- κανόνας στάσης
- ανώτατο όριο καθαρού κινδύνου
- ανώτατο όριο συστάδας
- ανώτατο όριο ημερήσιων και εβδομαδιαίων απωλειών
Οι περιορισμοί είναι το πλεονέκτημά σας υπό πίεση.
Σημείωση χειριστή: Τι να καταγράψετε σήμερα
Η προηγμένη βελτίωση προέρχεται από τα αρχεία καταγραφής, όχι από την έμπνευση. Καταγράψτε αυτά τα στοιχεία σήμερα:
- Πρόταση στάσης: καθεστώς και στάση μεταβλητότητας σε μία γραμμή
- Ζώνες αποφάσεων: μόνο οι λίγες ζώνες που έχουν σημασία
- Αποφάσεις μη πραγματοποίησης συναλλαγής: γιατί μείνατε εκτός και τι αποφύγατε
- Ποιότητα εκτέλεσης: spread, εκτέλεση και τυχόν σημειώσεις ολίσθησης
- Συμμόρφωση με περιορισμούς: σεβαστήκατε τον καθαρό κίνδυνο και τα όρια απωλειών;
Ένας κανόνας βελτίωσης
Επιλέξτε μία κατηγορία σφαλμάτων και γράψτε έναν κανόνα πρόληψης. Μην διορθώνετε πέντε πράγματα ταυτόχρονα.
Φύλλο εργασίας εφαρμογής
Πρότυπο απόδοσης
Για κάθε συναλλαγή:
- Ρύθμιση: ___
- Καθεστώς: ___
- Ποιότητα εκτέλεσης: καλή/ΟΚ/κακή
- Σημείωση ολίσθησης: ___
- Παραβιάσεις κανόνων: ναι/όχι
Εβδομαδιαίως:
- Μετρήστε τα σφάλματα ανά κατηγορία
- Διορθώστε μόνο μία κατηγορία
Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα
- Το καθεστώς ταξινομήθηκε και η στάση επιλέχθηκε (κανονική, μειωμένη, επίπεδη)
- Οι ζώνες αποφάσεων ορίστηκαν πρώτα σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση
- Οι ενδοημερήσιοι ενεργοποιητές επιτρέπονται μόνο στις ζώνες αποφάσεων
- Η ακύρωση ορίστηκε στο χρονικό πλαίσιο απόφασης
- Εφαρμόστηκε η στάση μεταβλητότητας (scalar κινδύνου και όριο συχνότητας)
- Ορίστηκε το σχέδιο εκτέλεσης: τύπος εντολής, brackets, ανοχή ολίσθησης
- Ελέγχθηκαν οι περιορισμοί χαρτοφυλακίου: καθαρός κίνδυνος, ανώτατα όρια συστάδων, ανώτατα όρια απωλειών
- Η απόφαση συναλλαγής ή μη συναλλαγής καταγράφηκε με την ίδια αυστηρότητα
Συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφύγετε
- Κατηγορώντας την αγορά αντί για τον φόρο σφαλμάτων, παρακολούθηση μόνο μετρήσεων ματαιοδοξίας, έλλειψη πειθαρχίας απόδοσης.
Συχνές ερωτήσεις SEO
Ε: Τι είναι η απόδοση (attribution);Α: Ο διαχωρισμός του πλεονεκτήματος από την εκτέλεση: ήταν η ιδέα, ο συγχρονισμός, η εκτέλεση ή μια παραβίαση κανόνα;
Ε: Τι είναι η ταξινόμηση σφαλμάτων;
Α: Μια κατηγοριοποιημένη λίστα λαθών που μπορείτε να μετρήσετε και να μειώσετε.
Ε: Ποια KPIs έχουν σημασία σε μεγάλη κλίμακα;
Α: Ποσοστό σφαλμάτων, ολίσθηση, drawdown σε R και σταθερότητα σε όλα τα καθεστώτα.
Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι προχωρημένοι traders
Ε: Τι είναι ο φόρος σφαλμάτων;Α: Η μείωση της απόδοσης από την ολίσθηση, τις καθυστερημένες εισόδους, τις πρόωρες εξόδους και τις παραβιάσεις κανόνων.
Ε: Πώς μπορώ να μειώσω γρήγορα τον φόρο σφαλμάτων;
Α: Τυποποιήστε την εκτέλεση, σταματήστε να κάνετε συναλλαγές σε παράθυρα χαμηλής ποιότητας και επιβάλλετε όρια κινδύνου.
Ε: Τι πρέπει να περιλαμβάνει η εβδομαδιαία ανασκόπηση;
Α: Απόδοση, καταμέτρηση σφαλμάτων, μία βελτίωση και κανόνες στάσης για την επόμενη εβδομάδα.
Σύντομο κουίζ
- Ποιο καθεστώς και στάση μεταβλητότητας ισχύει σήμερα, και γιατί;
- Ποιος είναι ο μοναδικός περιορισμός που αποτρέπει τη μεγαλύτερη αποτυχία σας;
- Τι θα ακύρωνε την κατάσταση σας στο χρονικό πλαίσιο απόφασης;
- Ποιο είναι ένα μετρήσιμο στοιχείο φόρου σφαλμάτων που θα μειώσετε την επόμενη εβδομάδα;
Πρακτική ανάθεση
- Γράψτε την πρόταση στάσης σας και τις ζώνες αποφάσεων για σήμερα, μετά ρυθμίστε ειδοποιήσεις και περιμένετε.
- Καταγράψτε μία συναλλαγή ή μία απόφαση μη συναλλαγής με την ίδια αυστηρότητα.
- Ενημερώστε το playbook σας με έναν περιορισμό ή φίλτρο με βάση αυτό το μάθημα.
Βασικά συμπεράσματα
- Το προηγμένο είναι οι περιορισμοί και η συνέπεια, όχι η πολυπλοκότητα.
- Η ποιότητα εκτέλεσης και οι κανόνες στάσης αυξάνονται σε μεγάλη κλίμακα.
- Οι έλεγχοι κινδύνου χαρτοφυλακίου εξασφαλίζουν την επιβίωση, και η επιβίωση επιτρέπει την compounding.