Μηχανική Απόδοσης: Απόδοση, Ταξινόμηση Σφαλμάτων και KPIs Διαδικασίας που Αναπτύσσονται

Περίληψη

Η μηχανική απόδοσης είναι η απόδοση (attribution). Διαχωρίζετε: - την ποιότητα πλεονεκτήματος (τοποθεσία και καθεστώς) - την ποιότητα εκτέλεσης (γεμίσματα και ολίσθηση) - την ποιότητα διαχείρισης (εξόδους και συνεχόμενα stops) - την ποιότητα πειθαρχίας (παραβιάσεις κανόνων). Δημιουργείτε μια ταξινόμηση σφαλμάτων και παρακολουθείτε τον αριθμό τους. Στη συνέχεια, αφαιρείτε τη μεγαλύτερη κατηγορία σφαλμάτων. Έτσι βελτιώνεται ένα trading desk: όχι με νέους δείκτες, αλλά μειώνοντας τον φόρο σφαλμάτων.

Μαθησιακοί στόχοι

• Εκτελέστε την απόδοση σαν ένα desk
• Δημιουργήστε ένα σχήμα ταξινόμησης σφαλμάτων που κλιμακώνεται
• Χρησιμοποιήστε KPIs που βελτιώνουν την ποιότητα των αποφάσεων

Θεσμική ροή εργασίας

Απόδοση: διαχωρίστε το alpha από την εκτέλεση -> ετικετάρετε τα σφάλματα -> ποσοτικοποιήστε τον φόρο σφαλμάτων -> επιλέξτε μία διόρθωση ανά εβδομάδα.

Βασικό μάθημα

Η μηχανική απόδοσης είναι η απόδοση (attribution). Διαχωρίζετε:

• την ποιότητα πλεονεκτήματος (τοποθεσία και καθεστώς)
• την ποιότητα εκτέλεσης (γεμίσματα και ολίσθηση)
• την ποιότητα διαχείρισης (εξόδους και συνεχόμενα stops)
• την ποιότητα πειθαρχίας (παραβιάσεις κανόνων)

Δημιουργείτε μια ταξινόμηση σφαλμάτων και παρακολουθείτε τον αριθμό τους. Στη συνέχεια, αφαιρείτε τη μεγαλύτερη κατηγορία σφαλμάτων. Έτσι βελτιώνεται ένα desk: όχι με νέους δείκτες, αλλά μειώνοντας τον φόρο σφαλμάτων.

Βαθιά ανάλυση: Απόδοση και η ταξινόμηση σφαλμάτων

Δεν μπορείτε να βελτιωθείτε αν δεν διαχωρίσετε την ιδέα από την εκτέλεση.

Παραδείγματα ταξινόμησης σφαλμάτων

• καθυστερημένη είσοδος
• κακή τοποθεσία
• ολίσθηση
• πρόωρη έξοδος
• overtrading
• παραβιάσεις κανόνων
• παραβίαση στάσης

Μετρήστε τα σφάλματα εβδομαδιαίως. Αφαιρέστε το μεγαλύτερο πρώτο. Έτσι βελτιώνονται τα desks.

Εφαρμοσμένο παράδειγμα: Πίνακας αποτελεσμάτων ταξινόμησης σφαλμάτων

Δημιουργήστε έναν εβδομαδιαίο πίνακα αποτελεσμάτων:

• καθυστερημένες εισόδους: __
• πρόωρες εξόδους: __
• σφάλματα ολίσθησης: __
• παραβιάσεις στάσης: __

Διορθώστε τη μεγαλύτερη κατηγορία την επόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον άσκηση: Κάρτα περιορισμών μιας σελίδας

Γράψτε και κρατήστε ορατό:

• κανόνας στάσης
• ανώτατο όριο καθαρού κινδύνου
• ανώτατο όριο συστάδας
• ανώτατο όριο ημερήσιων και εβδομαδιαίων απωλειών

Οι περιορισμοί είναι το πλεονέκτημά σας υπό πίεση.

Σημείωση χειριστή: Τι να καταγράψετε σήμερα

Η προηγμένη βελτίωση προέρχεται από τα αρχεία καταγραφής, όχι από την έμπνευση. Καταγράψτε αυτά τα στοιχεία σήμερα:

• Πρόταση στάσης: καθεστώς και στάση μεταβλητότητας σε μία γραμμή
• Ζώνες αποφάσεων: μόνο οι λίγες ζώνες που έχουν σημασία
• Αποφάσεις μη πραγματοποίησης συναλλαγής: γιατί μείνατε εκτός και τι αποφύγατε
• Ποιότητα εκτέλεσης: spread, εκτέλεση και τυχόν σημειώσεις ολίσθησης
• Συμμόρφωση με περιορισμούς: σεβαστήκατε τον καθαρό κίνδυνο και τα όρια απωλειών;

Ένας κανόνας βελτίωσης

Επιλέξτε μία κατηγορία σφαλμάτων και γράψτε έναν κανόνα πρόληψης. Μην διορθώνετε πέντε πράγματα ταυτόχρονα.

Φύλλο εργασίας εφαρμογής

Πρότυπο απόδοσης

Για κάθε συναλλαγή:

• Ρύθμιση: ___
• Καθεστώς: ___
• Ποιότητα εκτέλεσης: καλή/ΟΚ/κακή
• Σημείωση ολίσθησης: ___
• Παραβιάσεις κανόνων: ναι/όχι

Εβδομαδιαίως:

• Μετρήστε τα σφάλματα ανά κατηγορία
• Διορθώστε μόνο μία κατηγορία

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Το καθεστώς ταξινομήθηκε και η στάση επιλέχθηκε (κανονική, μειωμένη, επίπεδη)
• Οι ζώνες αποφάσεων ορίστηκαν πρώτα σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση
• Οι ενδοημερήσιοι ενεργοποιητές επιτρέπονται μόνο στις ζώνες αποφάσεων
• Η ακύρωση ορίστηκε στο χρονικό πλαίσιο απόφασης
• Εφαρμόστηκε η στάση μεταβλητότητας (scalar κινδύνου και όριο συχνότητας)
• Ορίστηκε το σχέδιο εκτέλεσης: τύπος εντολής, brackets, ανοχή ολίσθησης
• Ελέγχθηκαν οι περιορισμοί χαρτοφυλακίου: καθαρός κίνδυνος, ανώτατα όρια συστάδων, ανώτατα όρια απωλειών
• Η απόφαση συναλλαγής ή μη συναλλαγής καταγράφηκε με την ίδια αυστηρότητα

Συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

• Κατηγορώντας την αγορά αντί για τον φόρο σφαλμάτων, παρακολούθηση μόνο μετρήσεων ματαιοδοξίας, έλλειψη πειθαρχίας απόδοσης.

Συχνές ερωτήσεις SEO

Ε: Τι είναι η απόδοση (attribution);

Α: Ο διαχωρισμός του πλεονεκτήματος από την εκτέλεση: ήταν η ιδέα, ο συγχρονισμός, η εκτέλεση ή μια παραβίαση κανόνα;

Ε: Τι είναι η ταξινόμηση σφαλμάτων;

Α: Μια κατηγοριοποιημένη λίστα λαθών που μπορείτε να μετρήσετε και να μειώσετε.

Ε: Ποια KPIs έχουν σημασία σε μεγάλη κλίμακα;

Α: Ποσοστό σφαλμάτων, ολίσθηση, drawdown σε R και σταθερότητα σε όλα τα καθεστώτα.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι προχωρημένοι traders

Ε: Τι είναι ο φόρος σφαλμάτων;

Α: Η μείωση της απόδοσης από την ολίσθηση, τις καθυστερημένες εισόδους, τις πρόωρες εξόδους και τις παραβιάσεις κανόνων.

Ε: Πώς μπορώ να μειώσω γρήγορα τον φόρο σφαλμάτων;

Α: Τυποποιήστε την εκτέλεση, σταματήστε να κάνετε συναλλαγές σε παράθυρα χαμηλής ποιότητας και επιβάλλετε όρια κινδύνου.

Ε: Τι πρέπει να περιλαμβάνει η εβδομαδιαία ανασκόπηση;

Α: Απόδοση, καταμέτρηση σφαλμάτων, μία βελτίωση και κανόνες στάσης για την επόμενη εβδομάδα.

Σύντομο κουίζ

1. Ποιο καθεστώς και στάση μεταβλητότητας ισχύει σήμερα, και γιατί;
2. Ποιος είναι ο μοναδικός περιορισμός που αποτρέπει τη μεγαλύτερη αποτυχία σας;
3. Τι θα ακύρωνε την κατάσταση σας στο χρονικό πλαίσιο απόφασης;
4. Ποιο είναι ένα μετρήσιμο στοιχείο φόρου σφαλμάτων που θα μειώσετε την επόμενη εβδομάδα;

Πρακτική ανάθεση

• Γράψτε την πρόταση στάσης σας και τις ζώνες αποφάσεων για σήμερα, μετά ρυθμίστε ειδοποιήσεις και περιμένετε.
• Καταγράψτε μία συναλλαγή ή μία απόφαση μη συναλλαγής με την ίδια αυστηρότητα.
• Ενημερώστε το playbook σας με έναν περιορισμό ή φίλτρο με βάση αυτό το μάθημα.

Βασικά συμπεράσματα

• Το προηγμένο είναι οι περιορισμοί και η συνέπεια, όχι η πολυπλοκότητα.
• Η ποιότητα εκτέλεσης και οι κανόνες στάσης αυξάνονται σε μεγάλη κλίμακα.
• Οι έλεγχοι κινδύνου χαρτοφυλακίου εξασφαλίζουν την επιβίωση, και η επιβίωση επιτρέπει την compounding.