Kỹ thuật hiệu suất: Phân bổ, phân loại lỗi và các KPI Quy trình có Khả năng mở rộng

Tóm tắt điều hành

Kỹ thuật hiệu suất là sự phân bổ. Quý vị tách biệt: - chất lượng ưu thế (vị trí và chế độ) - chất lượng thực hiện (khớp lệnh và trượt giá) - chất lượng quản lý (thoát lệnh và dừng lỗ động) - chất lượng kỷ luật (vi phạm quy tắc) Quý vị xây dựng một phân loại lỗi và theo dõi số lượng. Sau đó, quý vị loại bỏ danh mục lỗi lớn nhất. Đây là cách một phòng giao dịch cải thiện: không phải bằng các chỉ báo mới, mà bằng cách giảm thuế lỗi.

Mục tiêu học tập

• Thực hiện phân bổ như một phòng giao dịch
• Xây dựng một phân loại lỗi có khả năng mở rộng
• Sử dụng các KPI cải thiện chất lượng quyết định

Quy trình làm việc thể chế

Phân bổ: tách biệt alpha khỏi thực hiện -> gắn thẻ lỗi -> định lượng thuế lỗi -> chọn một cách khắc phục mỗi tuần.

Bài học cốt lõi

Kỹ thuật hiệu suất là sự phân bổ. Quý vị tách biệt:

• chất lượng ưu thế (vị trí và chế độ)
• chất lượng thực hiện (khớp lệnh và trượt giá)
• chất lượng quản lý (thoát lệnh và dừng lỗ động)
• chất lượng kỷ luật (vi phạm quy tắc)

Quý vị xây dựng một phân loại lỗi và theo dõi số lượng. Sau đó, quý vị loại bỏ danh mục lỗi lớn nhất. Đây là cách một phòng giao dịch cải thiện: không phải bằng các chỉ báo mới, mà bằng cách giảm thuế lỗi.

Thực hành chuyên sâu: Phân bổ và phân loại lỗi

Quý vị không thể cải thiện nếu quý vị không tách biệt ý tưởng khỏi thực hiện.

Ví dụ về phân loại lỗi

• vào lệnh muộn
• vị trí kém
• trượt giá
• thoát lệnh sớm
• giao dịch quá mức
• vi phạm quy tắc
• vi phạm tư thế

Đếm số lỗi hàng tuần. Loại bỏ lỗi lớn nhất trước tiên. Đây là cách các phòng giao dịch cải thiện.

Ví dụ đã xử lý: Bảng điểm phân loại lỗi

Tạo một bảng điểm hàng tuần:

• vào lệnh muộn: __
• thoát lệnh sớm: __
• lỗi trượt giá: __
• vi phạm tư thế: __

Khắc phục danh mục lớn nhất vào tuần tới.

Bài tập bổ sung: Thẻ giới hạn một trang

Viết và giữ hiển thị:

• quy tắc tư thế
• giới hạn rủi ro ròng
• giới hạn cụm
• giới hạn lỗ hàng ngày và hàng tuần

Các ràng buộc là ưu thế của quý vị dưới áp lực.

Lưu ý của nhà điều hành: Những gì cần ghi nhật ký hôm nay

Cải thiện nâng cao đến từ nhật ký, không phải từ cảm hứng. Ghi nhật ký những mục này hôm nay:

• Câu tư thế: chế độ và tư thế biến động trong một dòng
• Vùng quyết định: chỉ những vùng quan trọng
• Quyết định không giao dịch: tại sao quý vị đứng ngoài và quý vị đã tránh được điều gì
• Chất lượng thực hiện: chênh lệch, khớp lệnh và bất kỳ ghi chú trượt giá nào
• Tuân thủ ràng buộc: quý vị có tôn trọng rủi ro ròng và giới hạn lỗ không?

Một quy tắc cải thiện

Chọn một danh mục lỗi và viết một quy tắc phòng ngừa. Đừng khắc phục năm điều cùng một lúc.

Bảng tính triển khai

Mẫu phân bổ

Đối với mỗi giao dịch:

• Thiết lập: ___
• Chế độ: ___
• Chất lượng thực hiện: tốt/ổn/kém
• Ghi chú trượt giá: ___
• Vi phạm quy tắc: có/không

Hàng tuần:

• Đếm lỗi theo danh mục
• Chỉ khắc phục một danh mục

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được phân loại và tư thế được chọn (bình thường, giảm, đi ngang)
• Các vùng quyết định được xác định trên khung thời gian tuần và ngày trước
• Các kích hoạt trong ngày chỉ được phép tại các vùng quyết định
• Vô hiệu hóa được xác định trên khung thời gian quyết định
• Tư thế biến động được áp dụng (hệ số rủi ro và giới hạn tần suất)
• Kế hoạch thực hiện được thiết lập: loại lệnh, bracket, dung sai trượt giá
• Các ràng buộc danh mục đầu tư được kiểm tra: rủi ro ròng, giới hạn cụm, giới hạn lỗ
• Quyết định giao dịch hoặc không giao dịch được ghi nhật ký với sự nghiêm ngặt tương tự

Những lỗi thường gặp cần tránh

• Đổ lỗi cho thị trường thay vì thuế lỗi, chỉ theo dõi các chỉ số phù phiếm, không có kỷ luật phân bổ.

Câu hỏi thường gặp về SEO

H: Phân bổ là gì?

Đ: Tách biệt ưu thế khỏi thực hiện: đó là ý tưởng, thời điểm, khớp lệnh hay vi phạm quy tắc?

H: Phân loại lỗi là gì?

Đ: Một danh sách các lỗi được phân loại mà quý vị có thể đo lường và giảm bớt.

H: KPI nào quan trọng ở quy mô lớn?

Đ: Tỷ lệ lỗi, trượt giá, sụt giảm trong R và sự ổn định trên các chế độ.

Các câu hỏi khác mà các nhà giao dịch nâng cao thường hỏi

H: Thuế lỗi là gì?

Đ: Sự kéo giảm hiệu suất từ trượt giá, vào lệnh muộn, thoát lệnh sớm và vi phạm quy tắc.

H: Làm thế nào để giảm thuế lỗi nhanh chóng?

Đ: Tiêu chuẩn hóa thực hiện, ngừng giao dịch trong các cửa sổ kém chất lượng và thực thi các giới hạn rủi ro.

H: Đánh giá hàng tuần nên bao gồm những gì?

Đ: Phân bổ, số lượng lỗi, một cải tiến và các quy tắc tư thế cho tuần tới.

Bài kiểm tra nhanh

1. Chế độ và tư thế biến động nào áp dụng hôm nay, và tại sao?
2. Ràng buộc duy nhất ngăn chặn chế độ thất bại lớn nhất của quý vị là gì?
3. Điều gì sẽ vô hiệu hóa nhãn trạng thái của quý vị trên khung thời gian quyết định?
4. Một mục thuế lỗi có thể đo lường nào quý vị sẽ giảm vào tuần tới?

Bài tập thực hành

• Viết câu tư thế và vùng quyết định của quý vị cho hôm nay, sau đó cài đặt cảnh báo và chờ đợi.
• Ghi nhật ký một giao dịch hoặc một quyết định không giao dịch với sự nghiêm ngặt tương tự.
• Cập nhật playbook của quý vị với một ràng buộc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần ghi nhớ

• Nâng cao là về các ràng buộc và tính nhất quán, không phải sự phức tạp.
• Chất lượng thực hiện và các quy tắc tư thế tăng lên theo quy mô.
• Kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư đảm bảo sự sống sót, và sự sống sót cho phép tăng trưởng kép.