성과 공학: 귀속, 오류 분류 및 확장 가능한 프로세스 KPI

요약

성과 공학은 귀속(attribution)입니다. 다음을 분리합니다: - 에지 품질 (위치 및 시장 국면) - 실행 품질 (체결 및 슬리피지) - 관리 품질 (청산 및 트레일링 스탑) - 규율 품질 (규칙 위반) 오류 분류 체계를 구축하고 횟수를 추적하십시오. 그리고 가장 큰 오류 범주를 제거하십시오. 이것이 데스크가 개선되는 방법입니다. 새로운 지표가 아니라 오류세를 줄임으로써 개선됩니다.

학습 목표

• 데스크처럼 귀속을 실행하는 방법
• 확장 가능한 오류 분류 체계를 구축하는 방법
• 의사 결정 품질을 향상시키는 KPI를 활용하는 방법

기관용 워크플로우

귀속: 아이디어(alpha)와 실행을 분리 -> 오류 태그 지정 -> 오류세 정량화 -> 매주 한 가지 문제 해결.

핵심 교훈

성과 공학은 귀속입니다. 다음을 분리합니다:

• 에지 품질 (위치 및 시장 국면)
• 실행 품질 (체결 및 슬리피지)
• 관리 품질 (청산 및 트레일링 스탑)
• 규율 품질 (규칙 위반)

오류 분류 체계를 구축하고 횟수를 추적하십시오. 그리고 가장 큰 오류 범주를 제거하십시오. 이것이 데스크가 개선되는 방법입니다. 새로운 지표가 아니라 오류세를 줄임으로써 개선됩니다.

심층 분석: 귀속 및 오류 분류 체계

아이디어와 실행을 분리하지 않으면 개선할 수 없습니다.

오류 분류 체계 예시

• 늦은 진입
• 나쁜 위치
• 슬리피지
• 이른 청산
• 과매매
• 규칙 위반
• 포지션 규정 위반

매주 오류를 세십시오. 가장 큰 오류부터 먼저 제거하십시오. 이것이 데스크가 개선되는 방법입니다.

실습 예시: 오류 분류 스코어보드

주간 스코어보드를 작성하십시오:

• 늦은 진입: __
• 이른 청산: __
• 슬리피지 오류: __
• 포지션 규정 위반: __

다음 주에 가장 큰 범주를 수정하십시오.

추가 훈련: 한 페이지 제약 카드

다음 사항을 작성하고 눈에 잘 보이는 곳에 두십시오:

• 포지션 규칙
• 순 위험 한도
• 클러스터 한도
• 일일 및 주간 손실 한도

제약 조건은 압박 속에서 귀하의 우위입니다.

운영자 참고 사항: 오늘 로그에 기록할 내용

상급 개선은 영감에서 오는 것이 아니라 로그에서 옵니다. 오늘 다음 항목들을 기록하십시오:

• 포지션 문장: 시장 국면 및 변동성 포지션을 한 문장으로 요약
• 결정 구역: 중요한 몇 안 되는 구역만
• 거래 보류 결정: 왜 거래를 하지 않았고 무엇을 피했는지
• 실행 품질: 스프레드, 체결, 그리고 모든 슬리피지 기록
• 제약 준수: 순 위험 및 손실 한도를 준수했는지?

하나의 개선 규칙

하나의 오류 범주를 선택하고 하나의 예방 규칙을 작성하십시오. 한 번에 다섯 가지를 고치려 하지 마십시오.

구현 워크시트

귀속 템플릿

각 거래에 대하여:

• 셋업: ___
• 시장 국면: ___
• 실행 품질: 좋음/보통/나쁨
• 슬리피지 기록: ___
• 규칙 위반: 예/아니오

주간:

• 범주별 오류 수 집계
• 하나의 범주만 수정

오늘 사용 가능한 체크리스트

• 시장 국면 분류 및 포지션 선택 (정상, 축소, 플랫)
• 주간 및 일간 결정 구역 먼저 정의
• 결정 구역에서만 일중 트리거 허용
• 결정 타임프레임에서 무효화 정의
• 변동성 포지션 적용 (위험 스케일러 및 빈도 제한)
• 실행 계획 설정: 주문 유형, 브래킷, 슬리피지 허용 오차
• 포트폴리오 제약 조건 확인: 순 위험, 클러스터 한도, 손실 한도
• 거래 또는 거래 보류 결정 동일한 엄격함으로 기록

피해야 할 일반적인 실수

• 오류세 대신 시장 탓하기, 허영 지표만 추적하기, 귀속 규율 부재.

SEO 자주 묻는 질문

Q: 귀속(Attribution)이란 무엇입니까?

A: 아이디어와 실행을 분리하는 것입니다. 아이디어, 타이밍, 체결, 또는 규칙 위반 중 어느 것이었습니까?

Q: 오류 분류 체계(Error taxonomy)란 무엇입니까?

A: 측정하고 줄일 수 있는 실수들을 분류한 목록입니다.

Q: 규모에서 중요한 KPI는 무엇입니까?

A: 실수율, 슬리피지, R 단위 손실 폭, 그리고 시장 국면 전반의 안정성입니다.

고급 트레이더들이 묻는 더 많은 질문

Q: 오류세(Error tax)란 무엇입니까?

A: 슬리피지, 늦은 진입, 이른 청산, 규칙 위반으로 인한 성과 저해입니다.

Q: 오류세를 빠르게 줄이려면 어떻게 해야 합니까?

A: 실행을 표준화하고, 품질이 낮은 창에서 거래를 중단하고, 위험 한도를 강제하십시오.

Q: 주간 검토에는 무엇이 포함되어야 합니까?

A: 귀속, 오류 횟수, 한 가지 개선 사항, 그리고 다음 주를 위한 포지션 규칙입니다.

간단한 퀴즈

1. 오늘 어떤 시장 국면 및 변동성 포지션이 적용되며, 그 이유는 무엇입니까?
2. 가장 큰 실패 모드를 방지하는 단 하나의 제약 조건은 무엇입니까?
3. 결정 타임프레임에서 귀하의 상태 레이블을 무효화할 것은 무엇입니까?
4. 다음 주에 줄일 수 있는 측정 가능한 오류세 항목 하나는 무엇입니까?

실제 과제

• 오늘의 포지션 문장과 결정 구역을 작성한 다음 알림을 설정하고 기다리십시오.
• 하나의 거래 또는 하나의 거래 보류 결정을 동일한 엄격함으로 기록하십시오.
• 이 교훈을 바탕으로 하나의 제약 조건 또는 필터를 플레이북에 업데이트하십시오.

주요 내용

• 고급 트레이딩은 복잡성이 아닌 제약 조건과 일관성입니다.
• 실행 품질과 포지션 규칙은 규모가 커질수록 복리 효과를 냅니다.
• 포트폴리오 위험 관리로 생존이 가능하며, 생존은 복리 효과를 가능하게 합니다.