Ingegneria delle prestazioni: attribuzione, tassonomia degli errori e KPI di processo scalabili

Riepilogo esecutivo

L'ingegneria delle prestazioni è attribuzione. Si separa: - qualità del "vantaggio" (posizione e regime) - qualità dell'esecuzione (eseguito e slippage) - qualità della gestione (uscite e trailing stop) - qualità della disciplina (violazioni delle regole) Si costruisce una tassonomia degli errori e si tiene traccia dei conteggi. Poi si rimuove la categoria di errore più grande. È così che un desk migliora: non con nuovi indicatori, ma riducendo la tassa sugli errori.

Obiettivi di apprendimento

• Eseguire l'attribuzione come un desk
• Costruire una tassonomia degli errori scalabile
• Utilizzare KPI che migliorano la qualità delle decisioni

Flusso di lavoro istituzionale

Attribuzione: separare l'alfa dall'esecuzione -> etichettare gli errori -> quantificare la tassa sugli errori -> scegliere una soluzione a settimana.

Lezione principale

L'ingegneria delle prestazioni è attribuzione. Si separa:

• qualità del vantaggio (posizione e regime)
• qualità dell'esecuzione (eseguito e slippage)
• qualità della gestione (uscite e trailing stop)
• qualità della disciplina (violazioni delle regole)

Si costruisce una tassonomia degli errori e si tiene traccia dei conteggi. Poi si rimuove la categoria di errore più grande. È così che un desk migliora: non con nuovi indicatori, ma riducendo la tassa sugli errori.

Approfondimento: attribuzione e tassonomia degli errori

Non si può migliorare se non si separa l'idea dall'esecuzione.

Esempi di tassonomia degli errori

• ingresso tardivo
• posizione scadente
• slippage
• uscita anticipata
• overtrading
• violazione delle regole
• violazione della postura

Contare gli errori settimanalmente. Rimuovere prima il più grande. È così che i desk migliorano.

Esempio pratico: Scheda di valutazione della tassonomia degli errori

Creare una scheda di valutazione settimanale:

• ingressi tardivi: __
• uscite anticipate: __
• errori di slippage: __
• violazioni della postura: __

Correggere la categoria più grande la settimana successiva.

Esercizio extra: Scheda dei vincoli a una pagina

Scrivere e tenere visibili:

• regola della postura
• limite di rischio netto
• limite di cluster
• limite di perdita giornaliero e settimanale

I vincoli sono il tuo vantaggio sotto pressione.

Nota dell'operatore: cosa registrare oggi

Il miglioramento avanzato deriva dai log, non dall'ispirazione. Registrare questi elementi oggi:

• Frase sulla postura: regime e postura della volatilità in una sola riga
• Zone di decisione: solo le poche zone che contano
• Decisioni di non trading: perché si è rimasti in disparte e cosa si è evitato
• Qualità dell'esecuzione: spread, esecuzione ed eventuali note sullo slippage
• Conformità ai vincoli: hai rispettato i limiti di rischio netto e di perdita?

Una regola di miglioramento

Scegliere una categoria di errori e scrivere una regola di prevenzione. Non cercare di risolvere cinque cose contemporaneamente.

Scheda di implementazione

Modello di attribuzione

Per ogni operazione:

• Setup: ___
• Regime: ___
• Qualità dell'esecuzione: buona/sufficiente/scarsa
• Nota slippage: ___
• Violazioni delle regole: sì/no

Settimanalmente:

• Contare gli errori per categoria
• Correggere una sola categoria

Checklist che puoi usare oggi

• Regime classificato e postura selezionata (normale, ridotta, piatta)
• Zone di decisione definite prima su base settimanale e giornaliera
• Trigger intraday consentiti solo nelle zone di decisione
• Invalidazione definita sul timeframe di decisione
• Postura della volatilità applicata (scalare del rischio e limite di frequenza)
• Piano di esecuzione impostato: tipo di ordine, bracket, tolleranza allo slippage
• Vincoli di portafoglio controllati: rischio netto, limiti di cluster, limiti di perdita
• Decisione di trading o non trading registrata con lo stesso rigore

Errori comuni da evitare

• Dare la colpa al mercato invece che alla tassa sugli errori, monitorare solo metriche di vanità, nessuna disciplina di attribuzione.

FAQ SEO

D: Cos'è l'attribuzione?

R: Separare il vantaggio dall'esecuzione: è stata l'idea, il tempismo, l'esecuzione o una violazione delle regole?

D: Cos'è una tassonomia degli errori?

R: Un elenco categorizzato di errori che puoi misurare e ridurre.

D: Quali KPI contano a livello di dimensione?

R: Tasso di errore, slippage, drawdown in R e stabilità tra i regimi.

Altre domande che pongono i trader avanzati

D: Cos'è la tassa sugli errori?

R: La perdita di performance dovuta a slippage, ingressi tardivi, uscite anticipate e violazioni delle regole.

D: Come posso ridurre rapidamente la tassa sugli errori?

R: Standardizzare l'esecuzione, smettere di fare trading in finestre di bassa qualità e imporre limiti di rischio.

D: Cosa dovrebbe includere la revisione settimanale?

R: Attribuzione, conteggi degli errori, un miglioramento e regole di postura per la prossima settimana.

Breve quiz

1. Quale regime e postura di volatilità si applica oggi, e perché?
2. Qual è l'unico vincolo che impedisce la tua più grande modalità di fallimento?
3. Cosa invaliderebbe la tua etichetta di stato sul timeframe di decisione?
4. Qual è un elemento misurabile della tassa sugli errori che ridurrai la prossima settimana?

Compito pratico

• Scrivi la tua frase di postura e le zone di decisione per oggi, poi imposta gli alert e attendi.
• Registra una decisione di trading o di non trading con lo stesso rigore.
• Aggiorna il tuo playbook con un vincolo o un filtro basato su questa lezione.

Punti chiave

• Avanzato significa vincoli e coerenza, non complessità.
• La qualità dell'esecuzione e le regole di postura si compongono a livello di dimensione.
• I controlli del rischio del portafoglio consentono la sopravvivenza, e la sopravvivenza permette la composizione.