วิศวกรรมประสิทธิภาพ: การระบุแหล่งที่มา, การจำแนกประเภทข้อผิดพลาด และ KPI กระบวนการที่ปรับขนาดได้

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

วิศวกรรมประสิทธิภาพคือการระบุแหล่งที่มา คุณทำการแยกแยะ: - คุณภาพของ Edge (ตำแหน่งและภาวะตลาด) - คุณภาพของการดำเนินการ (การจับคู่คำสั่งและ slippage) - คุณภาพของการบริหารจัดการ (การปิดคำสั่งและtrailing) - วินัย คุณภาพ (การละเมิดกฎ) คุณสร้างการจำแนกประเภทข้อผิดพลาดและบันทึกจำนวน จากนั้นคุณกำจัด หมวดหมู่ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุด นี่คือวิธีที่ทีมงานพัฒนาขึ้น: ไม่ใช่ด้วยตัวบ่งชี้ใหม่ๆ แต่ด้วยการลด ข้อผิดพลาด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• ทำการระบุแหล่งที่มาเหมือนกับทีมงาน
• สร้างการจำแนกประเภทข้อผิดพลาดที่ปรับขนาดได้
• ใช้ KPI ที่ปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ

ขั้นตอนการทำงานแบบสถาบัน

การระบุแหล่งที่มา: แยกอัลฟ่าจากการดำเนินการ -> ระบุข้อผิดพลาด -> ประเมินความเสียหายจากข้อผิดพลาด -> เลือกการแก้ไขสัปดาห์ละหนึ่งรายการ

บทเรียนหลัก

วิศวกรรมประสิทธิภาพคือการระบุแหล่งที่มา คุณทำการแยกแยะ:

• คุณภาพของ Edge (ตำแหน่งและภาวะตลาด)
• คุณภาพของการดำเนินการ (การจับคู่คำสั่งและ slippage)
• คุณภาพของการบริหารจัดการ (การปิดคำสั่งและ trailing)
• วินัยคุณภาพ (การละเมิดกฎ)

คุณสร้างการจำแนกประเภทข้อผิดพลาดและบันทึกจำนวน จากนั้นคุณกำจัดหมวดหมู่ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุด นี่คือวิธีที่ทีมงานพัฒนาขึ้น: ไม่ใช่ด้วยตัวบ่งชี้ใหม่ๆ แต่ด้วยการลดข้อผิดพลาด

เจาะลึก: การระบุแหล่งที่มาและการจำแนกประเภทข้อผิดพลาด

คุณไม่สามารถพัฒนาได้หากคุณไม่แยกแนวคิดจากการดำเนินการ

ตัวอย่างการจำแนกประเภทข้อผิดพลาด

• เข้าช้า
• ตำแหน่งไม่ดี
• slippage
• ปิดเร็วเกินไป
• Overtrading
• การละเมิดกฎ
• การละเมิดท่าทางการซื้อขาย

นับข้อผิดพลาดทุกสัปดาห์ กำจัดข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดก่อน นี่คือวิธีที่ทีมงานพัฒนาขึ้น

ตัวอย่างการทำงาน: ตารางคะแนนการจำแนกประเภทข้อผิดพลาด

สร้างตารางคะแนนรายสัปดาห์:

• การเข้าช้า: __
• การปิดเร็วเกินไป: __
• ข้อผิดพลาดจาก slippage: __
• การละเมิดท่าทางการซื้อขาย: __

แก้ไขหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดในสัปดาห์หน้า

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม: บัตรข้อจำกัดแบบหน้าเดียว

เขียนและเก็บไว้ในที่ที่มองเห็นได้:

• กฎท่าทางการซื้อขาย
• ขีดจำกัดความเสี่ยงสุทธิ
• ขีดจำกัดของกลุ่ม
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและรายสัปดาห์

ข้อจำกัดคือข้อได้เปรียบของคุณภายใต้ความกดดัน

บันทึกผู้ปฏิบัติงาน: สิ่งที่ต้องบันทึกในวันนี้

การพัฒนาขั้นสูงมาจากการบันทึก ไม่ใช่จากแรงบันดาลใจ บันทึกรายการเหล่านี้ในวันนี้:

• ประโยคท่าทางการซื้อขาย: ภาวะตลาดและท่าทางความผันผวนในบรรทัดเดียว
• โซนการตัดสินใจ: มีเพียงไม่กี่โซนที่สำคัญ
• การตัดสินใจไม่ซื้อขาย: เหตุผลที่คุณยืนอยู่เฉยๆ และสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยง
• คุณภาพการดำเนินการ: Spread, Fill และหมายเหตุ slippage ใดๆ
• การปฏิบัติตามข้อจำกัด: คุณเคารพความเสี่ยงสุทธิและขีดจำกัดการขาดทุนหรือไม่?

กฎการปรับปรุงหนึ่งข้อ

เลือกข้อผิดพลาดหนึ่งประเภทและเขียนกฎป้องกันหนึ่งข้อ อย่าแก้ไขห้าสิ่งพร้อมกัน

แผ่นงานการนำไปใช้งาน

เทมเพลตการระบุแหล่งที่มา

สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง:

• การตั้งค่า: ___
• ภาวะตลาด: ___
• คุณภาพการดำเนินการ: ดี/โอเค/แย่
• หมายเหตุ slippage: ___
• การละเมิดกฎ: ใช่/ไม่ใช่

รายสัปดาห์:

• นับข้อผิดพลาดตามหมวดหมู่
• แก้ไขเพียงหมวดหมู่เดียวเท่านั้น

รายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้ในวันนี้

• จำแนกภาวะตลาดและเลือกท่าทางการซื้อขาย (ปกติ, ลดลง, คงที่)
• กำหนดโซนการตัดสินใจในรายสัปดาห์และรายวันก่อน
• อนุญาตให้มีการกระตุ้นภายในวันเมื่ออยู่ในโซนการตัดสินใจเท่านั้น
• กำหนดการยกเลิกในกรอบเวลาการตัดสินใจ
• ใช้ท่าทางความผันผวน (ตัวปรับขนาดความเสี่ยงและขีดจำกัดความถี่)
• ตั้งค่าแผนการดำเนินการ: ประเภทคำสั่ง, Bracket, ความทนทานต่อ slippage
• ตรวจสอบข้อจำกัดของพอร์ตโฟลิโอ: ความเสี่ยงสุทธิ, ขีดจำกัดของกลุ่ม, ขีดจำกัดการขาดทุน
• บันทึกการตัดสินใจซื้อขายหรือไม่ซื้อขายด้วยความแม่นยำเท่าเทียมกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• โทษตลาดแทนที่จะเป็นข้อผิดพลาดจากการดำเนินการ, ติดตามแต่ตัวชี้วัดที่ไร้ประโยชน์, ไม่มีวินัยในการระบุแหล่งที่มา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SEO

Q: การระบุแหล่งที่มาคืออะไร?

A: การแยก Edge ออกจากการดำเนินการ: เป็นที่มาของแนวคิด, จังหวะเวลา, การจับคู่คำสั่ง หรือการละเมิดกฎ?

Q: การจำแนกประเภทข้อผิดพลาดคืออะไร?

A: รายการข้อผิดพลาดที่จัดหมวดหมู่ซึ่งคุณสามารถวัดและลดได้

Q: KPI ใดที่สำคัญเมื่อมีขนาดใหญ่?

A: อัตราข้อผิดพลาด, slippage, drawdown ใน R และความเสถียรในภาวะตลาดต่างๆ

คำถามเพิ่มเติมที่เทรดเดอร์ขั้นสูงถาม

Q: ข้อผิดพลาดจากการดำเนินการคืออะไร?

A: ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการซื้อขายที่เกิดจาก slippage, การเข้าช้า, การปิดเร็วเกินไป และการละเมิดกฎ

Q: ฉันจะลดข้อผิดพลาดจากการดำเนินการได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร?

A: สร้างมาตรฐานการดำเนินการ, หยุดการซื้อขายในภาวะตลาดที่มีคุณภาพต่ำ และบังคับใช้ขีดจำกัดความเสี่ยง

Q: การทบทวนรายสัปดาห์ควรรวมถึงอะไรบ้าง?

A: การระบุแหล่งที่มา, การนับข้อผิดพลาด, การปรับปรุงหนึ่งอย่าง และกฎท่าทางการซื้อขายสำหรับสัปดาห์หน้า

แบบทดสอบสั้นๆ

1. ภาวะตลาดและท่าทางความผันผวนใดที่ใช้ในวันนี้ และเพราะเหตุใด?
2. ข้อจำกัดเดียวที่ป้องกันรูปแบบความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร?
3. อะไรที่จะทำให้สถานะของคุณไม่ถูกต้องในกรอบเวลาการตัดสินใจ?
4. สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่สามารถวัดได้หนึ่งรายการที่คุณจะลดลงในสัปดาห์หน้า?

งานที่ได้รับมอบหมายเชิงปฏิบัติ

• เขียนประโยคท่าทางการซื้อขายและโซนการตัดสินใจของคุณสำหรับวันนี้ จากนั้นตั้งค่าการแจ้งเตือนและรอ
• บันทึกการซื้อขายหนึ่งรายการหรือการตัดสินใจไม่ซื้อขายหนึ่งรายการด้วยความแม่นยำเท่าเทียมกัน
• อัปเดต Playbook ของคุณด้วยข้อจำกัดหรือตัวกรองหนึ่งข้อตามบทเรียนนี้

ประเด็นสำคัญ

• ความก้าวหน้าคือข้อจำกัดและความสอดคล้อง ไม่ใช่ความซับซ้อน
• คุณภาพการดำเนินการและกฎท่าทางการซื้อขายจะทวีคูณเมื่อมีขนาดใหญ่
• การควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอช่วยให้รอดและรอดชีวิตช่วยให้ทวีคูณได้