Στρατηγική Συναλλαγών Χρυσού για Αρχαρίους: Δύο Ολοκληρωμένα Συστήματα (Διάσπαση-Επαναδοκιμή Τάσης και Συναλλαγές Εύρους)

Συνοπτική περιγραφή

Χρειάζεστε μία ή δύο στρατηγικές που να ταιριάζουν στις συνθήκες της αγοράς. Αυτό το μάθημα παρέχει δύο πλήρη συστήματα για αρχάριους: διάσπαση-επαναδοκιμή τάσης (trend breakout-pullback) και αντιστροφή στη μέση τιμή εύρους (range mean reversion). Κάθε σύστημα περιλαμβάνει φίλτρα αγοράς, κανόνες εισόδου, κανόνες stop, στόχους και κανόνες διαχείρισης.

Στόχοι μάθησης

• Να επιλέγετε τη σωστή στρατηγική για συνθήκες τάσης έναντι συνθηκών εύρους τιμών
• Να εκτελείτε πλήρεις κανόνες για την είσοδο/stop/στόχο
• Να αποφεύγετε την εβδομαδιαία αλλαγή στρατηγικών

Θεσμική ροή εργασιών

Ροή εργασιών στρατηγικής: ταξινόμηση αγοράς -> επιλογή συστήματος -> εκτέλεση κανόνων -> καταγραφή στο ημερολόγιο σε R -> εβδομαδιαία ανασκόπηση.

Κύριο μάθημα

Χρειάζεστε μία ή δύο στρατηγικές που να ταιριάζουν στις συνθήκες της αγοράς. Αυτό το μάθημα παρέχει δύο πλήρη συστήματα για αρχάριους: διάσπαση-επαναδοκιμή τάσης και αντιστροφή στη μέση τιμή εύρους.

Κάθε σύστημα περιλαμβάνει φίλτρα αγοράς, κανόνες εισόδου, κανόνες stop, στόχους και κανόνες διαχείρισης.

Στρατηγική Α: Διάσπαση τάσης + επαναδοκιμή (pullback) (πλήρεις κανόνες)

Φίλτρο αγοράς

• Ημερήσια δομή ευθυγραμμισμένη με την κατεύθυνση της τάσης
• Το επίπεδο διάσπασης είναι μια ημερήσια/εβδομαδιαία ζώνη
• Καμία άμεση σημαντική οικονομική ανακοίνωση, εκτός αν έχετε σχέδιο για τέτοιες περιπτώσεις

Προετοιμασία (Setup)

• Η τιμή κλείνει πέρα από το επίπεδο σε χρονικό πλαίσιο 1H ή 4H
• Αναμονή για επαναδοκιμή (pullback) προς το επίπεδο

Είσοδος

• Είσοδος κατά την ανάκτηση/απόρριψη στο επίπεδο (κερί επιβεβαίωσης ή αλλαγή μικρο-δομής)

Stop-loss

• Πέρα από το σημείο αιώρησης (swing point) της επαναδοκιμής ή πέρα από τη ζώνη συν ένα περιθώριο ασφαλείας (buffer)

Στόχοι

• Προαιρετικά: μερική κατοχύρωση κέρδους στο 1R
• Κύριος: 2R ή επόμενο σημαντικό επίπεδο

Στρατηγική Β: Συναλλαγές σε εύρος τιμών (αντιστροφή στη μέση τιμή) (πλήρεις κανόνες)

Φίλτρο αγοράς

• Σαφή όρια εύρους τιμών σε χρονικό πλαίσιο 4H ή ημερήσιο
• Σταθερή μεταβλητότητα, καμία επικείμενη σημαντική οικονομική ανακοίνωση

Είσοδος

• Πώληση στο υψηλό του εύρους μετά από απόρριψη
• Αγορά στο χαμηλό του εύρους μετά από απόρριψη
• Όχι συναλλαγές στο μέσο του εύρους

Stop-loss

• Πέρα από το όριο συν ένα περιθώριο ασφαλείας (buffer)

Στόχοι

• Στόχος 1: μέσο του εύρους
• Στόχος 2: αντίθετο όριο εάν η δυναμική (momentum) το υποστηρίζει

Ανάλυση σε βάθος

Οι αρχάριοι χρειάζονται στρατηγικές προσαρμοσμένες στις συνθήκες και με πλήρεις κανόνες. Οι θεσμικοί επενδυτές δεν εμπορεύονται «μοτίβα». Ακολουθούν πλαίσια με καθορισμένες εισόδους, σημεία ακύρωσης και διαχείριση κινδύνου.

Χρησιμοποιούμε δύο συστήματα επειδή ο χρυσός εναλλάσσεται μεταξύ φάσεων τάσης και φάσεων συσσώρευσης (range). Αν επιβάλλετε μια στρατηγική τάσης σε μια αγορά εύρους, θα υποστείτε ζημιές από τις συνεχείς εναλλαγές (chopped). Αν επιβάλλετε μια στρατηγική εύρους σε μια αγορά με τάση, θα συνεχίσετε να πηγαίνετε κόντρα στη δυναμική και θα υποστείτε μεγάλες ζημιές.

Η επιλογή του συστήματος είναι το πραγματικό πλεονέκτημα:

• Σύστημα τάσης όταν η ημερήσια δομή παρουσιάζει τάση και τα επίπεδα διασπώνται και διατηρούνται.
• Σύστημα εύρους όταν το ημερήσιο γράφημα κινείται πλάγια και τα όρια γίνονται σεβαστά.

Πρακτικό παράδειγμα

Η ημερήσια τάση είναι ανοδική αλλά προς το παρόν συσσωρεύεται κάτω από μια εβδομαδιαία αντίσταση. Αυτό ταιριάζει στο Σύστημα Α (διάσπαση και επαναδοκιμή). Περιμένετε για ένα κλείσιμο 4H πάνω από την εβδομαδιαία ζώνη και μετά εισέρχεστε στην επαναδοκιμή. Δεν δοκιμάζετε το Σύστημα Β (πώληση στο υψηλό του εύρους) επειδή η τάση του υψηλότερου χρονικού πλαισίου θα καθιστούσε αυτή μια συναλλαγή χαμηλής ποιότητας (low-quality fade).

Λίστα ελέγχου Συστήματος Α

• Το επίπεδο είναι ημερήσιο/εβδομαδιαίο
• Κλείσιμο πέρα από το επίπεδο σε 1H/4H
• Η επαναδοκιμή διατηρεί το επίπεδο
• Stop-loss πέρα από το σημείο αιώρησης της επαναδοκιμής
• Στόχος 2R ή το επόμενο επίπεδο

Λίστα ελέγχου Συστήματος Β

• Σαφή όρια εύρους τιμών
• Είσοδος μόνο στα άκρα με απόρριψη
• Stop-loss πέρα από το όριο
• Στόχος το μέσο του εύρους και μετά το αντίθετο όριο, αν το υποστηρίζει η δυναμική

Γλωσσάρι

• Προσαρμοσμένη στη συνθήκη (Condition-matched): στρατηγική που επιλέγεται με βάση το καθεστώς της αγοράς.
• Πλήρης σε κανόνες (Rule-complete): η είσοδος, το stop, ο στόχος, η ακύρωση και η διαχείριση είναι όλα καθορισμένα.

Φύλλο εργασίας εφαρμογής

Συμβόλαιο δέσμευσης στρατηγικής

Γράψτε και υπογράψτε: "Θα εκτελώ συναλλαγές μόνο με το Σύστημα Α ή το Σύστημα Β για 30 συναλλαγές. Δεν θα αλλάξω τους κανόνες κατά τη διάρκεια αυτού του δείγματος. Θα παρακολουθώ τα αποτελέσματα σε R."

Βαθμολόγηση του setup

Βαθμολογήστε κάθε setup από το 1 έως το 5 στα εξής:

• Ποιότητα επιπέδου
• Συμβατότητα με το καθεστώς αγοράς
• Ποιότητα επιβεβαίωσης
• Κίνδυνος από οικονομικές ανακοινώσεις

Τον πρώτο μήνα, εκτελέστε μόνο setups με βαθμολογία 4-5.

Μικρή άσκηση

Κάντε backtest σε 10 παραδείγματα από κάθε σύστημα και καταγράψτε:

• Ποσοστό επιτυχίας (Win rate)
• Μέσο κέρδος σε R
• Μέση ζημία σε R

Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σύστημα.

Λίστα ελέγχου για άμεση χρήση

• Έλεγχος ημερολογίου και κατανόηση του κινδύνου από οικονομικές ανακοινώσεις
• Επίπεδα ή συνθήκες καθορισμένα πριν από την είσοδο
• Το stop-loss τοποθετείται στο σημείο δομικής ακύρωσης
• Το μέγεθος της θέσης υπολογίζεται από την απόσταση του stop (κίνδυνος σε μονάδες νομίσματος)
• Ο τύπος εντολής επιλέγεται συνειδητά (market/limit/stop) και οριοθετείται (bracketed)
• Η συναλλαγή καταγράφεται στο ημερολόγιο με τον κίνδυνο R και τις σημειώσεις του σχεδίου

Συνηθισμένα λάθη προς αποφυγή

• Χρήση στρατηγικών τάσης σε αγορές εύρους, αλλαγή συστημάτων, μη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε R.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική συναλλαγών χρυσού για αρχάριους;

Α: Μια απλή στρατηγική διάσπασης-επαναδοκιμής τάσης ή συναλλαγών σε εύρος τιμών με αυστηρό έλεγχο κινδύνου.

Ε: Πώς ξέρω αν ο χρυσός έχει τάση;

Α: Χρησιμοποιήστε την ημερήσια δομή και τα εβδομαδιαία όρια.

Ε: Πρέπει να χρησιμοποιώ και τις δύο στρατηγικές ταυτόχρονα;

Α: Όχι. Επιλέξτε μία για 30 ημέρες για να χτίσετε συνέπεια.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι αρχάριοι

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα δύο συστήματα την ίδια εβδομάδα;

Α: Ναι, αλλά μόνο εάν μπορείτε να ταξινομήσετε με σαφήνεια το καθεστώς της αγοράς. Εάν δεν είστε σίγουροι, χρησιμοποιήστε μόνο ένα σύστημα.

Ε: Ποιο είναι το απλούστερο πλεονέκτημα για έναν αρχάριο;

Α: Η τοποθεσία (location) συν τον έλεγχο κινδύνου. Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε επίπεδα με σαφές σημείο ακύρωσης και σωστό μέγεθος θέσης.

Ε: Πώς αποφεύγω να αλλάζω συνεχώς στρατηγικές;

Α: Δεσμευτείτε σε ένα δείγμα (30 συναλλαγές) πριν κρίνετε ή αλλάξετε οτιδήποτε.

Γρήγορο κουίζ

1. Ποιο είναι το κύριο πλαίσιο λήψης αποφάσεων που διδάσκεται στο Μάθημα 15;
2. Ποιο είναι ένα στοιχείο της λίστας ελέγχου που πρέπει να ακολουθείτε πριν από κάθε συναλλαγή;
3. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που τονίζεται σε αυτό το μάθημα;
4. Ποια είναι μια πρακτική εργασία που μπορείτε να ολοκληρώσετε σήμερα για να εφαρμόσετε αυτό το μάθημα;

Πρακτική εργασία

• Εφαρμόστε τη ροή εργασιών σε μια νέα ανασκόπηση γραφήματος (δεν απαιτείται συναλλαγή).
• Γράψτε μια περίληψη 5 γραμμών στο ημερολόγιό σας εστιάζοντας στους κανόνες, όχι στις προβλέψεις.
• Αποθηκεύστε ένα στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τα επίπεδά σας/το σχέδιό σας/τη δομή της εντολής σας.

Βασικά σημεία

• Ακολουθήστε μια διαδικασία, όχι το συναίσθημα.
• Καθορίστε τον κίνδυνο πριν καθορίσετε την ανταμοιβή.
• Επαναλάβετε απλούς κανόνες μέχρι να γίνουν αυτόματοι.