Θέσεις και Ροές: Πώς να Διαβάσετε τον Κίνδυνο του Πλήθους και να Διαχειριστείτε Συγκεντρωμένες Συναλλαγές

Περίληψη

Οι θέσεις και οι ροές έχουν σημασία επειδή ο χρυσός μπορεί να κινηθεί γρήγορα όταν το πλήθος βρίσκεται στη μία πλευρά. Δεν προσπαθείτε να μαντέψετε τη θέση από έναν δείκτη. Διαβάζετε τη συμπεριφορά. Σημάδια συνωστισμού: - μονόδρομες κινήσεις με ρηχές ανατροπές - γρήγορα κεριά ρευστοποίησης - βίαιες ανακτήσεις μετά από διάσπαση - αδύναμη συνέχεια σε προφανείς διασπάσεις Προηγμένη στάση: - μειώστε το μέγεθος όταν ο συνωστισμός είναι εμφανής - αποφύγετε ηρωικές αντιστάσεις χωρίς διαρθρωτική αλλαγή - απαιτήστε ισχυρότερη επιβεβαίωση σε συνθήκες συνωστισμού

Στόχοι μάθησης

• Αναγνώριση καταστάσεων συνωστισμού και ροών
• Μείωση κινδύνου πριν από αντιστροφές λόγω συνωστισμού
• Αποφυγή αντίθεσης σε μονόδρομη τοποθέτηση

Θεσμική ροή εργασίας

Τοποθέτηση: αναγνωρίστε την κατάσταση του πλήθους -> μειώστε το μέγεθος στην κατεύθυνση του συνωστισμού -> απαιτήστε ισχυρότερη επιβεβαίωση -> αποφύγετε τις ηρωικές αντιστάσεις.

Βασικό μάθημα

Οι θέσεις και οι ροές έχουν σημασία επειδή ο χρυσός μπορεί να κινηθεί γρήγορα όταν το πλήθος βρίσκεται στη μία πλευρά. Δεν προσπαθείτε να μαντέψετε τη θέση από έναν δείκτη. Διαβάζετε τη συμπεριφορά.

Σημάδια συνωστισμού:

• μονόδρομες κινήσεις με ρηχές ανατροπές
• γρήγορα κεριά ρευστοποίησης
• βίαιες ανακτήσεις μετά από διάσπαση
• αδύναμη συνέχεια σε προφανείς διασπάσεις

Προηγμένη στάση:

• μειώστε το μέγεθος όταν ο συνωστισμός είναι εμφανής
• αποφύγετε ηρωικές αντιστάσεις χωρίς διαρθρωτική αλλαγή
• απαιτήστε ισχυρότερη επιβεβαίωση σε συνθήκες συνωστισμού

Εις βάθος ανάλυση: Θέσεις και κίνδυνος πλήθους

Ο συνωστισμός δημιουργεί δύο κινδύνους:

• ταχύτητα αντιστροφής
• κίνδυνος χάσματος (gap risk)

Σημάδια συμπεριφοράς πλήθους

• ρηχές ανατροπές
• επιθετικά κεριά ρευστοποίησης
• αποτυχίες που αντιστρέφονται βίαια

Προηγμένη αντίδραση

• μειώστε το μέγεθος όταν ο συνωστισμός είναι εμφανής
• αποφύγετε ηρωικές αντιστάσεις
• περιμένετε για διαρθρωτική αλλαγή συν αποδοχή

Ο συνωστισμός δεν είναι λόγος να είστε αντίθετοι. Είναι λόγος να είστε προσεκτικοί.

Εφαρμοσμένο παράδειγμα: Στάση σε συγκεντρωμένες συναλλαγές

Εάν η κίνηση είναι μονόδρομη και οι ανατροπές είναι ρηχές:

• μειώστε το μέγεθος
• αποφύγετε αντιστάσεις ενάντια στην τάση
• κάντε συναλλαγές προς την κατεύθυνση ή περιμένετε για διαρθρωτική αλλαγή

Επιπλέον άσκηση: Η εβδομαδιαία ανασκόπηση λειτουργιών

Κάθε Σαββατοκύριακο:

• υπολογίστε το συνολικό R και την υποχώρηση
• υπολογίστε την ολίσθηση και τις σημειώσεις εκτέλεσης
• μετρήστε τα λάθη ανά κατηγορία
• επιλέξτε μία βελτίωση για την επόμενη εβδομάδα

Έτσι αυξάνετε το κεφάλαιο.

Σημείωση χειριστή: Τι να καταγράψετε σήμερα

Η προηγμένη βελτίωση προέρχεται από τα αρχεία καταγραφής, όχι από την έμπνευση. Καταγράψτε αυτά τα στοιχεία σήμερα:

• Πρόταση στάσης: καθεστώς και στάση μεταβλητότητας σε μία γραμμή
• Ζώνες απόφασης: μόνο οι λίγες ζώνες που έχουν σημασία
• Αποφάσεις μη-συναλλαγής: γιατί μείνατε εκτός και τι αποφύγατε
• Ποιότητα εκτέλεσης: spread, εκπλήρωση και τυχόν σημειώσεις ολίσθησης
• Συμμόρφωση με περιορισμούς: σεβαστήκατε τον καθαρό κίνδυνο και τα όρια ζημιών;

Κανόνας μιας βελτίωσης

Επιλέξτε μία κατηγορία σφαλμάτων και γράψτε έναν κανόνα πρόληψης. Μην διορθώνετε πέντε πράγματα ταυτόχρονα.

Φύλλο εργασίας εφαρμογής

Φίλτρο θέσης

Γράψτε τα σημάδια που θα χρησιμοποιήσετε:

• Μονόδρομες κινήσεις με ρηχές ανατροπές
• Γρήγορα κεριά ρευστοποίησης
• Ανακτήσεις που επιταχύνονται

Κανόνες στάσης:

• Συγκεντρωμένη κατεύθυνση: μειώστε το μέγεθος
• Αντίθετη τάση: απαιτήστε διαρθρωτική αλλαγή συν αποδοχή

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Καθεστώς ταξινομημένο και στάση επιλεγμένη (κανονική, μειωμένη, σταθερή)
• Ζώνες απόφασης ορισμένες αρχικά σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση
• Ενδοημερήσιες ενεργοποιήσεις επιτρέπονται μόνο σε ζώνες απόφασης
• Ακύρωση ορισμένη στο χρονικό πλαίσιο απόφασης
• Εφαρμοσμένη στάση μεταβλητότητας (κλιμακωτός κίνδυνος και όριο συχνότητας)
• Σχέδιο εκτέλεσης ορισμένο: τύπος εντολής, όρια, ανοχή ολίσθησης
• Έλεγχος περιορισμών χαρτοφυλακίου: καθαρός κίνδυνος, όρια συστάδων, όρια ζημιών
• Απόφαση συναλλαγής ή μη-συναλλαγής καταγεγραμμένη με την ίδια αυστηρότητα

Συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

• Αντίσταση σε μονόδρομο συνωστισμό, ανάληψη αντι-τάσης αναστροφής στη μέση τιμή σε επεκτάσεις, άρνηση μείωσης κινδύνου.

Συχνές ερωτήσεις SEO

Ε: Πώς μπορώ να διαβάσω τη θέση χωρίς να υπερβαίνω;

Α: Χρησιμοποιήστε τα σημάδια συνωστισμού και τη συμπεριφορά: μονόπλευρες κινήσεις, ρηχές ανατροπές και επιθετικές αντιδράσεις ρευστοποίησης.

Ε: Τι είναι ο κίνδυνος μιας συγκεντρωμένης συναλλαγής;

Α: Η ταχύτητα αντιστροφής και ο κίνδυνος χάσματος αυξάνονται όταν η θέση είναι μονόπλευρη.

Ε: Πώς μπορώ να κάνω συναλλαγές σε αγορές με συνωστισμό;

Α: Μειώστε το μέγεθος, απαιτήστε ισχυρότερη επιβεβαίωση και αποφύγετε ηρωικές αντιστάσεις χωρίς σαφείς διαρθρωτικές αλλαγές.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι προχωρημένοι traders

Ε: Τι είναι ένα σημάδι συνωστισμού;

Α: Μονόδρομη κίνηση με ρηχές ανατροπές και επιθετικές ρευστοποιήσεις.

Ε: Πώς μπορώ να κάνω συναλλαγές σε συνθήκες συνωστισμού;

Α: Μειώστε το μέγεθος, κάντε συναλλαγές με το πλήθος ή περιμένετε για μια αποδεδειγμένη αντιστροφή, αποφύγετε ηρωικές αντιστάσεις.

Ε: Ποια είναι η ασφαλής συνθήκη αντι-τάσης;

Α: Μια διαρθρωτική αλλαγή με αποδοχή στη νέα κατεύθυνση.

Γρήγορο κουίζ

1. Ποιο καθεστώς και στάση μεταβλητότητας ισχύουν σήμερα, και γιατί;
2. Ποιος είναι ο μοναδικός περιορισμός που αποτρέπει τη μεγαλύτερη αποτυχία σας;
3. Τι θα ακύρωνε την ετικέτα κατάστασής σας στο χρονικό πλαίσιο απόφασης;
4. Ποιο είναι ένα μετρήσιμο στοιχείο φόρου λάθους που θα μειώσετε την επόμενη εβδομάδα;

Πρακτική ανάθεση

• Γράψτε την πρόταση στάσης σας και τις ζώνες απόφασης για σήμερα, μετά ρυθμίστε ειδοποιήσεις και περιμένετε.
• Καταγράψτε μια συναλλαγή ή μια απόφαση μη-συναλλαγής με την ίδια αυστηρότητα.
• Ενημερώστε το δικό σας εγχειρίδιο με έναν περιορισμό ή φίλτρο βασισμένο σε αυτό το μάθημα.

Βασικά συμπεράσματα

• Προηγμένο σημαίνει περιορισμούς και συνέπεια, όχι πολυπλοκότητα.
• Η ποιότητα εκτέλεσης και οι κανόνες στάσης αυξάνουν το κεφάλαιο σε μεγάλο μέγεθος.
• Οι έλεγχοι κινδύνου χαρτοφυλακίου διασφαλίζουν την επιβίωση, και η επιβίωση επιτρέπει την αύξηση κεφαλαίου.