Rischio Evento a Livello Esperto: CPI, FOMC, NFP - Scenari, Vincoli ed Esecuzione

Riepilogo esecutivo

I momenti degli eventi sono quelli in cui i trader esperti guadagnano e quelli in cui i trader indisciplinati perdono. Un framework avanzato per gli eventi: - albero degli scenari: base, rialzo, ribasso - vincoli: riduzione della postura, limiti di rischio aperto, finestre di restrizione - esecuzione: evitare il primo picco a meno che non sia testato

• vantaggio: struttura post-evento e ritest con invalidazione definita. L'obiettivo è comportarsi allo stesso modo nei giorni degli eventi come nei giorni normali: pianificato, vincolato e misurato.

Obiettivi di apprendimento

• Negoziare gli eventi con alberi degli scenari e vincoli
• Controllare l'esposizione prima delle release
• Sfruttare la struttura post-evento senza impulsi

Flusso di lavoro istituzionale

Eventi: albero degli scenari -> vincoli pre-evento -> nessun trade d'impulso -> struttura post-evento -> esecuzione con rischio ridotto se la volatilità rimane alta.

Lezione principale

I momenti degli eventi sono quelli in cui i trader esperti guadagnano e quelli in cui i trader indisciplinati perdono.

Un framework avanzato per gli eventi:

• albero degli scenari: base, rialzo, ribasso
• vincoli: riduzione della postura, limiti di rischio aperto, finestre di restrizione
• esecuzione: evitare il primo picco a meno che non sia testato
• vantaggio: struttura post-evento e ritest con invalidazione definita

L'obiettivo è comportarsi allo stesso modo nei giorni degli eventi come nei giorni normali: pianificato, vincolato e misurato.

Approfondimento: Trading di eventi con scenari e vincoli

Il trading avanzato di eventi riguarda i vincoli.

Albero degli scenari

• caso base: riprezzamento più probabile
• caso rialzista: sorpresa che si estende
• caso ribassista: sorpresa opposta

Vincoli

• ridurre la postura pre-evento
• limitare il rischio aperto
• evitare nuove entrate nella finestra di restrizione

Vantaggio nell'esecuzione

La struttura post-evento forma nuovi livelli. Negoziare i ritest. Evitare il primo picco a meno che non sia testato.

Esempio pratico: Entry di ritest post-evento

Dopo un evento importante:

• identificare la nuova zona di riprezzamento
• attendere il ritest e l'accettazione/rifiuto
• entrare con postura ridotta se la volatilità rimane espansa

Esercizio extra: La revisione operativa settimanale

Ogni fine settimana:

• calcolare il R totale e il drawdown
• calcolare lo slippage e le note di esecuzione
• contare gli errori per categoria
• scegliere un miglioramento per la prossima settimana

È così che si compone.

Nota per l'operatore: Cosa registrare oggi

Il miglioramento avanzato deriva dai registri, non dall'ispirazione. Registra questi elementi oggi:

• Frase sulla postura: regime e postura della volatilità in una riga
• Zone di decisione: solo le poche zone che contano
• Decisioni di non trading: perché ti sei tirato indietro e cosa hai evitato
• Qualità dell'esecuzione: spread, riempimento e note sullo slippage
• Conformità ai vincoli: hai rispettato i limiti di rischio netto e di perdita?

Una regola di miglioramento

Scegli una categoria di errore e scrivi una regola di prevenzione. Non aggiustare cinque cose contemporaneamente.

Foglio di lavoro per l'implementazione

Playbook degli eventi

Definisci:

• Finestra di restrizione pre-evento: ___ minuti
• Rischio massimo aperto durante la finestra: ___R
• Primo tipo di entrata consentito: ritest della struttura post-evento

Regola: Nessun trade d'impulso sul primo picco.

Checklist che puoi usare oggi

• Regime classificato e postura selezionata (normale, ridotta, piatta)
• Zone di decisione definite prima su base settimanale e giornaliera
• Trigger intraday consentiti solo nelle zone di decisione
• Invalidazione definita sul timeframe di decisione
• Postura della volatilità applicata (scalare del rischio e limite di frequenza)
• Piano di esecuzione impostato: tipo di ordine, bracket, tolleranza allo slippage
• Vincoli di portafoglio verificati: rischio netto, limiti di raggruppamento, limiti di perdita
• Decisione di trading o non trading registrata con lo stesso rigore

Errori comuni da evitare

• Fare trading sul primo picco, mantenere troppo rischio in release di alto livello, improvvisare senza vincoli.

FAQ SEO

D: Come i professionisti negoziano CPI, FOMC, NFP?

R: Con scenari, vincoli ed esecuzione post-evento. L'obiettivo è un comportamento pianificato, non la velocità.

D: Perché evitare il primo picco?

R: Perché la liquidità è scarsa e i movimenti sono dominati dal posizionamento e dallo slippage.

D: Qual è il vantaggio post-evento?

R: Si formano nuove zone e i ritest offrono invalidazioni definite per un'esecuzione più pulita.

Altre domande che i trader avanzati si pongono

D: Qual è la politica avanzata per gli eventi?

R: Albero degli scenari, vincoli rigidi ed esecuzione della struttura post-evento.

D: Posso negoziare la prima reazione?

R: Solo con un piano testato e ipotesi esplicite di slippage.

D: Come mi proteggo dai gap?

R: Riducendo l'esposizione, utilizzando le regole di postura e pianificando le contingenze operative.

Breve quiz

1. Quale regime e postura della volatilità si applica oggi, e perché?
2. Qual è l'unico vincolo che impedisce il tuo più grande modo di fallire?
3. Cosa invaliderebbe la tua etichetta di stato sul timeframe di decisione?
4. Qual è un elemento misurabile di tassa sugli errori che ridurrai la prossima settimana?

Compito pratico

• Scrivi la tua frase sulla postura e le zone di decisione per oggi, quindi imposta gli avvisi e aspetta.
• Registra un trade o una decisione di non trading con lo stesso rigore.
• Aggiorna il tuo playbook con un vincolo o un filtro basato su questa lezione.

Punti chiave

• Avanzato significa vincoli e coerenza, non complessità.
• La qualità dell'esecuzione e le regole di postura si compongono con le dimensioni.
• Il controllo del rischio di portafoglio sopravvive, e la sopravvivenza consente la capitalizzazione.