Uzman Seviyesinde Olay Riski: TÜFE, FOMC, NFP - Senaryolar, Kısıtlamalar ve Uygulama

Yönetici Özeti

Olaylar, ileri düzey yatırımcıların para kazandığı ve disiplinsiz yatırımcıların kaybettiği yerlerdir. İleri düzey bir olay çerçevesi: - senaryo ağacı: temel, yükseliş, düşüş - kısıtlamalar: pozisyon azaltma, açık risk limitleri, kısıtlama pencereleri - uygulama: test edilmedikçe ilk sıçramadan kaçının

• avantaj: olay sonrası yapı ve tanımlanmış geçersiz kılma ile yeniden testler. Olay günlerinde de normal günlerdeki gibi davranmayı hedefleyin: planlı, kısıtlı ve ölçülü.

Öğrenme hedefleri

• Senaryo ağaçları ve kısıtlamalarla olayları takas edin
• Yayınlar öncesinde pozisyonu kontrol edin
• Dürtü olmadan olay sonrası yapıyı kullanın

Kurumsal iş akışı

Olaylar: senaryo ağacı -> olay öncesi kısıtlamalar -> dürtüsel işlemler yok -> olay sonrası yapı -> volatilite yüksek kalırsa azaltılmış riskle işlem yapın.

Temel ders

Olaylar, ileri düzey yatırımcıların para kazandığı ve disiplinsiz yatırımcıların kaybettiği yerlerdir.

İleri düzey bir olay çerçevesi:

• senaryo ağacı: temel, yükseliş, düşüş
• kısıtlamalar: pozisyon azaltma, açık risk limitleri, kısıtlama pencereleri
• uygulama: test edilmedikçe ilk sıçramadan kaçının
• avantaj: olay sonrası yapı ve tanımlanmış geçersiz kılma ile yeniden testler

Olay günlerinde de normal günlerdeki gibi davranmayı hedefleyin: planlı, kısıtlı ve ölçülü.

Derinlemesine İnceleme: Senaryolar ve Kısıtlamalarla Olay Ticareti

İleri düzey olay ticareti kısıtlamalarla ilgilidir.

Senaryo ağacı

• temel senaryo: en olası yeniden fiyatlama
• yükseliş senaryosu: devam eden sürpriz
• düşüş senaryosu: tam tersi sürpriz

Kısıtlamalar

• olay öncesi pozisyonu azaltın
• açık riski sınırlayın
• kısıtlama penceresinde yeni girişlerden kaçının

Uygulama avantajı

Olay sonrası yapı yeni seviyeler oluşturur. Yeniden testleri takas edin. Test edilmedikçe ilk sıçramadan kaçının.

Uygulamalı örnek: Olay sonrası yeniden test girişi

Büyük bir olaydan sonra:

• yeni yeniden fiyatlama bölgesini belirleyin
• yeniden testi ve kabul/reddi bekleyin
• volatilite yüksek kalırsa azaltılmış pozisyonla girin

Ek Alıştırma: Haftalık Operasyon İncelemesi

Her hafta sonu:

• toplam R ve düşüşü hesaplayın
• kayma ve uygulama notlarını hesaplayın
• hataları kategoriye göre sayın
• bir sonraki hafta için bir iyileştirme seçin

İşte böyle birikim yaparsınız.

Operatör Notu: Bugün Ne Kaydedilmeli

İleri düzey gelişme ilhamdan değil, kayıtlardan gelir. Bugün şu maddeleri kaydedin:

• Pozisyon cümlesi: rejim ve volatilite pozisyonu tek bir satırda
• Karar bölgeleri: sadece önemli birkaç bölge
• İşlem yapmama kararları: neden kenarda durduğunuz ve neden kaçındığınız
• Uygulama kalitesi: spread, dolum ve kayma notları
• Kısıtlama uyumluluğu: net risk ve kayıp limitlerine uyuldu mu?

Tek iyileştirme kuralı

Bir hata kategorisi seçin ve bir önleme kuralı yazın. Bir kerede beş şeyi düzeltmeye çalışmayın.

Uygulama çalışma sayfası

Olay oyun planı

Tanımlayın:

• Olay öncesi kısıtlama penceresi: ___ dakika
• Pencere sırasında maksimum açık risk: ___R
• İzin verilen ilk giriş türü: olay sonrası yapı yeniden testi

Kural: İlk-sıçrama dürtüsel işlemler yok.

Bugün kullanabileceğiniz kontrol listesi

• Rejim sınıflandırıldı ve pozisyon seçildi (normal, azaltılmış, sabit)
• Karar bölgeleri önce haftalık ve günlük olarak tanımlandı
• Gün içi tetikleyiciler sadece karar bölgelerinde izin verilir
• Karar zaman diliminde geçersiz kılma tanımlandı
• Volatilite pozisyonu uygulandı (risk ölçeği ve frekans limiti)
• Uygulama planı belirlendi: emir türü, parantez, kayma toleransı
• Portföy kısıtlamaları kontrol edildi: net risk, küme limitleri, kayıp limitleri
• İşlem veya işlem yapmama kararı aynı titizlikle kaydedildi

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

• İlk sıçramayı takas etmek, üst düzey yayınlara çok fazla riskle girmek, kısıtlamalar olmadan doğaçlama yapmak.

SEO SSS

S: Profesyoneller TÜFE, FOMC, NFP'yi nasıl takas eder?

C: Senaryolar, kısıtlamalar ve olay sonrası uygulama ile. Amaç, hız değil, planlı davranıştır.

S: Neden ilk sıçramadan kaçınmalı?

C: Çünkü likidite azdır ve hareketler pozisyonlama ve kaymadan etkilenir.

S: Olay sonrası avantaj nedir?

C: Yeni bölgeler oluşur ve yeniden testler, daha temiz bir uygulama için tanımlanmış geçersiz kılma sağlar.

Gelişmiş yatırımcıların sorduğu diğer sorular

S: Gelişmiş olay politikası nedir?

C: Senaryo ağacı, katı kısıtlamalar ve olay sonrası yapı uygulaması.

S: İlk tepkiyi takas edebilir miyim?

C: Yalnızca test edilmiş bir plan ve açık kayma varsayımları ile.

S: Boşluklardan nasıl korunurum?

C: Pozisyonu azaltın, duruş kurallarını kullanın ve operasyonel ihtimalleri planlayın.

Hızlı sınav

1. Bugün hangi rejim ve volatilite duruşu geçerlidir ve neden?
2. En büyük başarısızlık modunuzu engelleyen tek kısıtlama nedir?
3. Karar zaman dilimindeki durum etiketinizi ne geçersiz kılar?
4. Önümüzdeki hafta azaltacağınız ölçülebilir bir hata vergi öğesi nedir?

Pratik görev

• Bugün için duruş cümlenizi ve karar bölgelerinizi yazın, ardından alarmları ayarlayın ve bekleyin.
• Bir işlemi veya işlem yapmama kararını aynı titizlikle kaydedin.
• Bu derse dayanarak oyun kitabınızı bir kısıtlama veya filtre ile güncelleyin.

Anahtar çıkarımlar

• Gelişmişlik, karmaşıklık değil, kısıtlamalar ve tutarlılıktır.
• Uygulama kalitesi ve pozisyon kuralları boyutta birikerek artar.
• Portföy risk kontrolleri hayattadır ve hayatta kalma, birikimi mümkün kılar.