Rủi ro sự kiện ở cấp độ chuyên gia: CPI, FOMC, NFP - Tình huống, Hạn chế và Thực hiện

Tóm tắt điều hành

Các sự kiện là nơi các nhà giao dịch chuyên nghiệp kiếm tiền và nơi các nhà giao dịch thiếu kỷ luật mất tiền. Một khuôn khổ sự kiện nâng cao: - cây kịch bản: trường hợp cơ sở, tăng giá, giảm giá - hạn chế: giảm vị thế, giới hạn rủi ro mở, cửa sổ hạn chế - thực hiện: tránh cú tăng đột biến đầu tiên trừ khi đã được kiểm nghiệm

• lợi thế: cấu trúc sau sự kiện và kiểm tra lại với sự vô hiệu hóa được xác định. Bạn đặt mục tiêu hành xử

tương tự vào những ngày sự kiện như vào những ngày bình thường: có kế hoạch, có giới hạn và có đo lường.

Mục tiêu học tập

• Giao dịch sự kiện với cây kịch bản và các hạn chế
• Kiểm soát mức độ rủi ro trước khi công bố
• Khai thác cấu trúc sau sự kiện mà không cần hành động bốc đồng

Quy trình làm việc của tổ chức

Các sự kiện: cây kịch bản -> các hạn chế trước sự kiện -> không giao dịch bốc đồng -> cấu trúc sau sự kiện -> thực hiện với rủi ro giảm nếu biến động vẫn cao.

Bài học cốt lõi

Các sự kiện là nơi các nhà giao dịch chuyên nghiệp kiếm tiền và nơi các nhà giao dịch thiếu kỷ luật mất tiền.

Một khuôn khổ sự kiện nâng cao:

• cây kịch bản: trường hợp cơ sở, tăng giá, giảm giá
• hạn chế: giảm vị thế, giới hạn rủi ro mở, cửa sổ hạn chế
• thực hiện: tránh cú tăng đột biến đầu tiên trừ khi đã được kiểm nghiệm
• lợi thế: cấu trúc sau sự kiện và kiểm tra lại với sự vô hiệu hóa được xác định

Bạn đặt mục tiêu hành xử tương tự vào những ngày sự kiện như vào những ngày bình thường: có kế hoạch, có giới hạn và có đo lường.

Tìm hiểu sâu: Giao dịch sự kiện với các kịch bản và hạn chế

Giao dịch sự kiện nâng cao là về các hạn chế.

Cây kịch bản

• trường hợp cơ sở: định giá lại có khả năng nhất
• trường hợp tăng giá: bất ngờ mở rộng
• trường hợp giảm giá: bất ngờ ngược lại

Hạn chế

• giảm vị thế trước sự kiện
• giới hạn rủi ro mở
• tránh các lệnh vào mới trong cửa sổ hạn chế

Lợi thế thực hiện

Cấu trúc sau sự kiện tạo ra các mức mới. Giao dịch các lần kiểm tra lại. Tránh cú tăng đột biến đầu tiên trừ khi đã được kiểm nghiệm.

Ví dụ thực tế: Điểm vào kiểm tra lại sau sự kiện

Sau một sự kiện lớn:

• xác định vùng định giá lại mới
• chờ kiểm tra lại và chấp nhận/từ chối
• vào lệnh với vị thế giảm nếu biến động vẫn gia tăng

Bài tập bổ sung: Đánh giá hoạt động hàng tuần

Mỗi cuối tuần:

• tính tổng R và mức giảm vốn
• tính trượt giá và ghi chú thực hiện
• đếm lỗi theo danh mục
• chọn một cải tiến cho tuần tới

Đây là cách bạn tích lũy.

Ghi chú của người điều hành: Những gì cần ghi chép hôm nay

Cải thiện nâng cao đến từ nhật ký, không phải từ cảm hứng. Hãy ghi chép những điều sau đây hôm nay:

• Câu vị thế: quy tắc và vị thế biến động trong một dòng
• Vùng quyết định: chỉ những vùng quan trọng
• Quyết định không giao dịch: tại sao bạn đứng ngoài và bạn đã tránh được điều gì
• Chất lượng thực hiện: chênh lệch, khớp lệnh và bất kỳ ghi chú trượt giá nào
• Tuân thủ hạn chế: bạn có tôn trọng rủi ro ròng và giới hạn thua lỗ không?

Quy tắc một cải tiến

Chọn một danh mục lỗi và viết một quy tắc phòng ngừa. Đừng sửa năm thứ cùng một lúc.

Bảng tính thực hiện

Kế hoạch hành động sự kiện

Xác định:

• Cửa sổ hạn chế trước sự kiện: ___ phút
• Rủi ro mở tối đa trong cửa sổ: ___R
• Loại lệnh vào đầu tiên được phép: kiểm tra lại cấu trúc sau sự kiện

Quy tắc: Không giao dịch bốc đồng theo cú tăng đột biến đầu tiên.

Danh sách kiểm tra bạn có thể sử dụng ngay hôm nay

• Quy tắc được phân loại và vị thế được chọn (bình thường, giảm, đi ngang)
• Vùng quyết định được xác định trước trên khung thời gian tuần và ngày
• Các yếu tố kích hoạt trong ngày chỉ được phép tại các vùng quyết định
• Sự vô hiệu hóa được xác định trên khung thời gian quyết định
• Vị thế biến động được áp dụng (hệ số rủi ro và giới hạn tần suất)
• Kế hoạch thực hiện được thiết lập: loại lệnh, khoảng giá, dung sai trượt giá
• Các hạn chế danh mục đầu tư được kiểm tra: rủi ro ròng, giới hạn nhóm, giới hạn thua lỗ
• Quyết định giao dịch hoặc không giao dịch được ghi lại với độ chặt chẽ tương tự

Những lỗi thường gặp cần tránh

• Giao dịch cú tăng đột biến đầu tiên, giữ quá nhiều rủi ro khi công bố các tin tức quan trọng, ứng biến mà không có P&L.

Câu hỏi thường gặp về SEO

Hỏi: Các chuyên gia giao dịch CPI, FOMC, NFP như thế nào?

Đáp: Bằng các kịch bản, hạn chế và thực hiện sau sự kiện. Mục tiêu là hành vi có kế hoạch, không phải tốc độ.

Hỏi: Tại sao nên tránh cú tăng đột biến đầu tiên?

Đáp: Vì thanh khoản mỏng và các biến động bị chi phối bởi vị thế và trượt giá.

Hỏi: Lợi thế sau sự kiện là gì?

Đáp: Các vùng mới hình thành và việc kiểm tra lại đưa ra sự vô hiệu hóa được xác định để thực hiện sạch hơn.

Những câu hỏi khác mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp đặt ra

Hỏi: Chính sách sự kiện nâng cao là gì?

Đáp: Cây kịch bản, các hạn chế cứng rắn và thực hiện cấu trúc sau sự kiện.

Hỏi: Tôi có thể giao dịch phản ứng đầu tiên không?

Đáp: Chỉ với một kế hoạch đã được kiểm nghiệm và các giả định trượt giá rõ ràng.

Hỏi: Làm cách nào để bảo vệ khỏi khoảng trống giá (gaps)?

Đáp: Giảm mức độ rủi ro, sử dụng các quy tắc vị thế và lập kế hoạch dự phòng hoạt động.

Bài kiểm tra nhanh

1. Quy tắc và vị thế biến động nào áp dụng hôm nay, và tại sao?
2. Hạn chế duy nhất nào ngăn chặn chế độ thất bại lớn nhất của bạn?
3. Điều gì sẽ làm mất hiệu lực nhãn trạng thái của bạn trên khung thời gian quyết định?
4. Món thuế sai sót có thể đo lường nào bạn sẽ giảm vào tuần tới?

Bài tập thực hành

• Viết câu vị thế và các vùng quyết định của bạn cho hôm nay, sau đó đặt cảnh báo và chờ đợi.
• Ghi lại một giao dịch hoặc một quyết định không giao dịch với sự chặt chẽ tương tự.
• Cập nhật kế hoạch hành động của bạn với một hạn chế hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính

• Nâng cao là về các hạn chế và tính nhất quán, không phải sự phức tạp.
• Chất lượng thực hiện và các quy tắc vị thế tích lũy khi quy mô tăng.
• Kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư đảm bảo sự tồn tại, và sự tồn tại cho phép tích lũy.