전문가 수준의 이벤트 리스크: CPI, FOMC, NFP - 시나리오, 제약, 실행

요약

이벤트는 고급 트레이더가 돈을 버는 곳이며, 규율 없는 트레이더가 돈을 잃는 곳입니다. 고급 이벤트 프레임워크는 다음과 같습니다: - 시나리오 트리: 기본, 상승, 하락 - 제약: 포지션 축소, 개방 리스크 한도, 제한 시간 - 실행: 테스트되지 않은 첫 번째 스파이크는 피하십시오.

• 엣지(우위): 정의된 무효화(invalidation)를 통한 이벤트 후 구조 및 재테스트 귀하는 이벤트 발생일에도 평상시와 동일하게 계획적이고, 제약을 두며, 측정된 행동을 하시는 것을 목표로 합니다.

학습 목표

• 시나리오 트리와 제약을 사용하여 이벤트를 거래하십시오.
• 발표를 앞두고 익스포저를 통제하십시오.
• 충동적인 행동 없이 이벤트 후 구조를 활용하십시오.

기관 워크플로우

이벤트: 시나리오 트리 -> 이벤트 전 제약 -> 충동적인 거래 금지 -> 이벤트 후 구조 -> 변동성이 높은 상태가 유지될 경우 축소된 리스크로 실행하십시오.

핵심 레슨

이벤트는 고급 트레이더가 돈을 버는 곳이며, 규율 없는 트레이더가 돈을 잃는 곳입니다.

고급 이벤트 프레임워크:

• 시나리오 트리: 기본, 상승, 하락
• 제약: 포지션 축소, 개방 리스크 한도, 제한 시간
• 실행: 테스트되지 않은 첫 번째 스파이크는 피하십시오.
• 엣지(우위): 정의된 무효화(invalidation)를 통한 이벤트 후 구조 및 재테스트

귀하는 이벤트 발생일에도 평상시와 동일하게 계획적이고, 제약을 두며, 측정된 행동을 하시는 것을 목표로 합니다.

심층 분석: 시나리오와 제약을 활용한 이벤트 트레이딩

고급 이벤트 트레이딩은 제약에 관한 것입니다.

시나리오 트리

• 기본 사례: 가장 가능성 있는 재가격 책정
• 상승 사례: 확장을 유도하는 서프라이즈
• 하락 사례: 반대되는 서프라이즈

제약

• 이벤트 전에 포지션을 축소하십시오.
• 개방 리스크를 제한하십시오.
• 제한 시간 내에 새로운 진입을 피하십시오.

실행 엣지(우위)

이벤트 후 구조는 새로운 레벨을 형성합니다. 재테스트를 거래하십시오. 테스트되지 않은 첫 번째 스파이크는 피하십시오.

실제 예시: 이벤트 후 재테스트 진입

주요 이벤트 후:

• 새로운 재가격 책정 영역을 식별하십시오.
• 재테스트 및 수용/거부를 기다리십시오.
• 변동성이 여전히 확대되어 있다면 축소된 포지션으로 진입하십시오.

추가 훈련: 주간 운영 검토

매주 주말마다:

• 총 R 및 드로우다운을 계산하십시오.
• 슬리피지 및 실행 노트를 계산하십시오.
• 오류를 카테고리별로 집계하십시오.
• 다음 주를 위한 한 가지 개선 사항을 선택하십시오.

이것이 바로 복리를 추구하는 방법입니다.

운영자 노트: 오늘 기록할 내용

고급 개선은 영감이 아닌 기록에서 비롯됩니다. 오늘 다음 항목들을 기록하십시오:

• 포지션 문장: 한 문장으로 레짐(regime) 및 변동성 포지션을 표현하십시오.
• 의사결정 영역: 중요한 몇 가지 영역만을 기록하십시오.
• 무거래 결정: 왜 거래를 하지 않았고 무엇을 피했는지 기록하십시오.
• 실행 품질: 스프레드, 매수/매도 체결, 슬리피지 노트 등
• 제약 준수: 순 리스크 및 손실 한도를 준수하였습니까?

한 가지 개선 규칙

하나의 오류 범주를 선택하고 하나의 예방 규칙을 작성하십시오. 한 번에 다섯 가지를 고치려 하지 마십시오.

구현 워크시트

이벤트 플레이북

정의하십시오:

• 이벤트 전 제한 시간 창: ___ 분
• 창 기간 중 최대 개방 리스크: ___R
• 허용되는 첫 번째 진입 유형: 이벤트 후 구조 재테스트

규칙: 첫 번째 스파이크 충동 거래는 하지 마십시오.

오늘 바로 사용할 수 있는 체크리스트

• 레짐이 분류되고 포지션이 선택되었는지 (정상, 축소, 평면)
• 의사결정 영역이 주간 및 일간으로 먼저 정의되었는지
• 일중 트리거는 의사결정 영역에서만 허용되는지
• 무효화(invalidation)가 의사결정 시간 프레임에 정의되어 있는지
• 변동성 포지션이 적용되었는지 (리스크 스칼라 및 빈도 제한)
• 실행 계획이 설정되었는지: 주문 유형, 브래킷, 슬리피지 허용 범위
• 포트폴리오 제약이 확인되었는지: 순 리스크, 클러스터 한도, 손실 한도
• 거래 또는 무거래 결정이 동일한 엄격함으로 기록되었는지

피해야 할 흔한 실수

• 첫 번째 스파이크를 거래하는 것, 최고 등급 발표에 너무 많은 리스크를 가지고 들어가는 것, 제약 없이 즉흥적으로 거래하는 것.

SEO FAQ

Q: 전문가들은 CPI, FOMC, NFP를 어떻게 거래합니까?

A: 시나리오, 제약, 그리고 이벤트 후 실행을 통해 거래합니다. 목표는 빠름이 아니라 계획적인 행동입니다.

Q: 첫 번째 스파이크를 피해야 하는 이유는 무엇입니까?

A: 유동성이 희박하고 움직임이 포지셔닝과 슬리피지에 의해 지배되기 때문입니다.

Q: 이벤트 후 엣지(우위)는 무엇입니까?

A: 새로운 영역이 형성되고 재테스트는 더 깔끔한 실행을 위한 정의된 무효화(invalidation)를 제공합니다.

고급 트레이더들이 더 질문하는 내용

Q: 고급 이벤트 정책은 무엇입니까?

A: 시나리오 트리, 엄격한 제약, 그리고 이벤트 후 구조 실행입니다.

Q: 첫 번째 반응을 거래할 수 있습니까?

A: 테스트된 계획과 명시적인 슬리피지 가정이 있을 경우에만 가능합니다.

Q: 갭으로부터 어떻게 보호합니까?

A: 익스포저를 줄이고, 포지션 규칙을 사용하며, 운영 비상 계획을 세우십시오.

간단한 퀴즈

1. 오늘 적용되는 레짐(regime)과 변동성 포지션은 무엇이며, 그 이유는 무엇입니까?
2. 가장 큰 실패 모드를 방지하는 단일 제약은 무엇입니까?
3. 의사결정 시간 프레임에서 귀하의 상태 레이블을 무효화할 수 있는 것은 무엇입니까?
4. 다음 주에 줄일 수 있는 측정 가능한 오류 비용 항목은 무엇입니까?

실습 과제

• 오늘의 포지션 문장과 의사결정 영역을 작성한 다음, 알림을 설정하고 기다리십시오.
• 하나의 거래 또는 하나의 무거래 결정을 동일한 엄격함으로 기록하십시오.
• 이 레슨을 바탕으로 하나의 제약 또는 필터를 추가하여 플레이북을 업데이트하십시오.

핵심 요점

• 고급 트레이딩은 복잡성보다는 제약과 일관성에 관한 것입니다.
• 실행 품질과 포지션 규칙은 자산 규모에 따라 복리로 작용합니다.
• 포트폴리오 리스크 통제는 생존을 보장하며, 생존은 복리를 가능하게 합니다.