Penentuan Saiz Posisi untuk Pedagang Pertengahan: Risiko Dinamik, Penskalaan Volatiliti, dan Kelompok Dagangan

Ringkasan eksekutif

Risiko dinamik bermaksud risiko anda kekal konsisten merentasi volatiliti dan merentasi kelompok dagangan.
Anda akan melaksanakan: - unit risiko asas (contohnya 1R) - skalar volatiliti (risiko lebih rendah dalam
volatiliti lebih tinggi) - had kelompok supaya beberapa kemasukan tidak menjadi leverage tersembunyi
Kesilapan saiz pertengahan: menambah posisi tanpa pelan kelompok. Itu bukan penskalaan.
Itu adalah penumpukan. Pendekatan profesional: - tentukan jumlah risiko yang dibenarkan untuk idea tersebut -
agihkannya merentasi kemasukan yang dirancang - jangan melebihi had walaupun keyakinan meningkat

Objektif pembelajaran

• Gunakan penskalaan volatiliti dan peraturan risiko dinamik
• Tangani beberapa kemasukan dan kelompok dengan selamat
• Elakkan leverage tidak sengaja dalam XAUUSD

Aliran kerja institusi

Pensiziran: kira risiko asas -> gunakan skalar volatiliti -> hadkan risiko kelompok -> sahkan margin -> laksanakan -> log dalam R.

Pelajaran teras

Risiko dinamik bermaksud risiko anda kekal konsisten merentasi volatiliti dan merentasi kelompok dagangan.

Anda akan melaksanakan:

• unit risiko asas (contohnya 1R)
• skalar volatiliti (risiko lebih rendah dalam volatiliti lebih tinggi)
• had kelompok supaya beberapa kemasukan tidak menjadi leverage tersembunyi

Kesilapan saiz pertengahan: menambah posisi tanpa pelan kelompok. Itu bukan penskalaan. Itu adalah penumpukan.

Pendekatan profesional:

• tentukan jumlah risiko yang dibenarkan untuk idea tersebut
• agihkannya merentasi kemasukan yang dirancang
• jangan melebihi had walaupun keyakinan meningkat

Mendalam: Penentuan saiz posisi dan penskalaan volatiliti dalam XAUUSD

Pensiziran adalah jambatan antara idea yang baik dan idea yang boleh didagangkan.

Tiga pembolehubah

1) jumlah risiko (dalam wang atau dalam R)
2) jarak henti (dalam harga)
3) nilai kontrak setiap pergerakan $1 di broker anda

Tugas anda adalah untuk menyelesaikan saiz supaya risiko tetap berterusan.

Penskalaan volatiliti

Jika volatiliti lebih tinggi, anda sama ada:

• luaskan henti dan kurangkan saiz, atau
• berada di luar pasaran

Jika anda meluaskan henti tetapi mengekalkan saiz, anda meningkatkan risiko. Itulah kesilapan pertengahan yang biasa.

Skalar praktikal:

• Volatiliti diperluas: risiko 0.6R
• Normal: 1.0R
• Dimampatkan: 0.8R

Kelompok dagangan

Jika anda merancang beberapa kemasukan:

• pratentukan risiko kelompok (contohnya 1.2R jumlah)
• bahagikannya merentasi kemasukan (0.6R + 0.6R)
• jangan melebihi jumlah walaupun dagangan berjalan lancar

Margin dan leverage tersembunyi

CFD Emas boleh menawarkan leverage yang tinggi. Itu tidak bermakna anda harus menggunakannya.
Penentuan saiz posisi anda mesti menghormati:

• jarak henti anda
• dasar risiko anda
• risiko terbuka maksimum anda

Ini adalah cara anda berdagang lebih besar kemudian tanpa mengalami kerugian sekarang.

Contoh yang Berfungsi: Penentuan saiz posisi dalam XAUUSD

Siziran adalah matematik ditambah disiplin. Gunakan langkah yang sama setiap kali.

Siziran langkah demi langkah

1) Tentukan risiko anda dalam wang (atau 1R)
2) Ukur jarak henti dalam harga
3) Kira saiz posisi supaya henti mencecah risiko yang ditetapkan

Contoh 1: Hari henti lebih lebar

Risiko: $100
Jarak henti: $6.00

Jika 1.00 lot berisiko $600 untuk henti $6, saiz anda adalah: $100 / $600 = 0.166 lot (bundarkan ke bawah)

Contoh 2: Hari henti lebih sempit

Risiko: $100
Jarak henti: $3.00

Jika 1.00 lot berisiko $300 untuk henti $3, saiz anda adalah: $100 / $300 = 0.33 lot

Perhatikan: risiko yang sama, saiz yang berbeza. Itu adalah konsistensi.

Contoh siziran kelompok

Anda mahukan dua kemasukan dalam satu idea. Had kelompok adalah 1.2R.

• Risiko Kemasukan A: 0.6R
• Risiko Kemasukan B: 0.6R

Jika Kemasukan A dicetuskan, anda masih boleh mengambil Kemasukan B, tetapi anda tidak boleh melebihi jumlah 1.2R.

Ini menghalang kesilapan biasa: menambah kerana anda rasa betul.

Lembaran kerja pelaksanaan

Peraturan penskalaan volatiliti

Risiko asas = 1R
Skalar volatiliti:

• volatiliti tinggi: 0.6R
• normal: 1.0R
• rendah: 0.8R

Peraturan kelompok

Jika anda mengambil beberapa kemasukan dalam satu idea, jumlah risiko tidak boleh melebihi had kelompok anda.

Senarai semak yang boleh anda gunakan hari ini

• Rejim ditakrifkan setiap hari dan 4H
• Zon utama dikenal pasti dan dinilai kualitinya
• Pencetus dan pengesahan ditakrifkan sebelum kemasukan
• Pembatalan adalah struktur, bukan emosi
• Bajet risiko diperiksa (harian, mingguan, risiko terbuka, risiko kelompok)
• Saiz posisi sejajar dengan rejim volatiliti
• Jenis pesanan dipilih secara sengaja dan ditempatkan dalam kurungan
• Dagangan ditag dan direkodkan dalam jurnal dengan hasil dalam R

Kesilapan biasa yang perlu dielakkan

• Meningkatkan saiz kerana keyakinan tinggi, menambah posisi tanpa had kelompok, mengabaikan kekangan margin.

Soalan Lazim

S: Apakah penskalaan volatiliti?

J: Menyesuaikan saiz berdasarkan volatiliti supaya risiko kekal konsisten walaupun julat melebar.

S: Apakah risiko kelompok?

J: Jumlah risiko merentasi beberapa posisi yang berkongsi tesis atau tahap yang sama.

S: Patutkah pedagang pertengahan menambah posisi?

J: Hanya dengan peraturan dan had yang jelas. Jika tidak, ia menjadi leverage tersembunyi.

Soalan lain yang ditanyakan oleh pedagang pertengahan

S: Patutkah saya mengambil lebih banyak risiko dalam dagangan keyakinan tinggi?

J: Tidak. Keyakinan bukanlah input yang boleh diukur. Gunakan risiko yang sama dan biarkan kelebihan itu berlaku dari masa ke masa.

S: Bagaimana saya mengendalikan kelompok dagangan?

J: Tetapkan had risiko kelompok maksimum dan bahagikannya antara kemasukan.

S: Apakah bahaya piramid?

J: Leverage tersembunyi dan lampiran psikologi. Gunakan peraturan ketat jika anda melakukannya.

Kuiz pantas

1. Apakah rejim yang menjadi perhatian utama pelajaran ini dan mengapa?
2. Apakah peraturan yang menghalang kesilapan paling biasa dalam topik ini?
3. Apakah isyarat pengesahan utama yang anda perlukan pada masa akan datang?
4. Apakah satu perubahan yang akan anda uji untuk 10 dagangan seterusnya?

Tugasan praktikal

• Gunakan aliran kerja pada carta hari ini dan tulis rancangan anda dalam jurnal anda.
• Kumpulkan dua tangkapan skrin: satu contoh bersih dan satu contoh kegagalan untuk konsep pelajaran ini.
• Kemas kini buku strategi anda dengan satu peraturan atau penapis berdasarkan pelajaran ini.

Perkara penting

• Berdagang mengikut rejim, bukan isyarat rawak.
• Bajet risiko melindungi kualiti keputusan.
• Kejelasan pada tahap adalah lebih berharga daripada aktiviti berterusan.