การกำหนดขนาดสถานะสำหรับนักเทรดระดับกลาง: ความเสี่ยงแบบไดนามิก, การปรับขนาดตามความผันผวน และกลุ่มการเทรด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ความเสี่ยงแบบไดนามิกหมายถึงการที่ความเสี่ยงของคุณยังคงสอดคล้องกันท่ามกลางความผันผวนและระหว่างกลุ่มการเทรด คุณจะใช้: - หน่วยความเสี่ยงพื้นฐาน (เช่น 1R) - ตัวปรับขนาดความผันผวน (ความเสี่ยงต่ำลงในกรณีที่มีความผันผวนสูง) - ขีดจำกัดกลุ่มการเทรด เพื่อไม่ให้การเข้าหลายครั้งกลายเป็นการใช้เลเวอเรจแอบแฝง ความผิดพลาดในการกำหนดขนาดสถานะระดับกลาง: การเพิ่มสถานะโดยไม่มีแผนกลุ่มการเทรด นั่นไม่ใช่การปรับขนาด แต่เป็นการสะสม แนวทางแบบมืออาชีพ: - กำหนดความเสี่ยงรวมที่อนุญาตสำหรับแนวคิดนั้น - จัดสรรความเสี่ยงนั้นให้กับการเข้าเทรดที่วางแผนไว้ - อย่าให้เกินขีดจำกัดแม้ว่าความมั่นใจจะเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• ใช้การปรับขนาดตามความผันผวนและกฎความเสี่ยงแบบไดนามิก
• จัดการการเข้าเทรดหลายครั้งและกลุ่มการเทรดอย่างปลอดภัย
• หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจโดยไม่ตั้งใจใน XAUUSD

ขั้นตอนการทำงานแบบสถาบัน

การกำหนดขนาด: คำนวณความเสี่ยงพื้นฐาน -> ใช้ตัวปรับขนาดความผันผวน -> จำกัดความเสี่ยงของกลุ่ม -> ตรวจสอบมาร์จิ้น -> ดำเนินการ -> บันทึกใน R

บทเรียนหลัก

ความเสี่ยงแบบไดนามิกหมายถึงการที่ความเสี่ยงของคุณยังคงสอดคล้องกันท่ามกลางความผันผวนและระหว่างกลุ่มการเทรด

คุณจะใช้:

• หน่วยความเสี่ยงพื้นฐาน (เช่น 1R)
• ตัวปรับขนาดความผันผวน (ความเสี่ยงต่ำลงในกรณีที่มีความผันผวนสูง)
• ขีดจำกัดกลุ่มการเทรด เพื่อไม่ให้การเข้าหลายครั้งกลายเป็นการใช้เลเวอเรจแอบแฝง

ความผิดพลาดในการกำหนดขนาดสถานะระดับกลาง: การเพิ่มสถานะโดยไม่มีแผนกลุ่มการเทรด นั่นไม่ใช่การปรับขนาด แต่เป็นการสะสม

แนวทางแบบมืออาชีพ:

• กำหนดความเสี่ยงรวมที่อนุญาตสำหรับแนวคิดนั้น
• จัดสรรความเสี่ยงนั้นให้กับการเข้าเทรดที่วางแผนไว้
• อย่าให้เกินขีดจำกัดแม้ว่าความมั่นใจจะเพิ่มขึ้น

เจาะลึก: การกำหนดขนาดสถานะและการปรับขนาดตามความผันผวนใน XAUUSD

การกำหนดขนาดสถานะคือสะพานเชื่อมระหว่างแนวคิดที่ดีกับแนวคิดที่สามารถเทรดได้

ตัวแปรสามประการ

1) จำนวนความเสี่ยง (เป็นเงินหรือเป็น R) 2) ระยะห่างของจุดตัดขาดทุน (เป็นราคา) 3) มูลค่าสัญญาต่อการเปลี่ยนแปลง 1 ดอลลาร์ที่โบรกเกอร์ของคุณ

หน้าที่ของคุณคือการแก้ปัญหาสําหรับขนาดสถานะ เพื่อให้ความเสี่ยงยังคงที่

การปรับขนาดตามความผันผวน

หากความผันผวนสูงขึ้น คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง:

• ขยายจุดตัดขาดทุนและลดขนาดสถานะ หรือ
• หยุดทำการเทรด

หากคุณขยายจุดตัดขาดทุนแต่ยังคงขนาดสถานะไว้ คุณจะเพิ่มความเสี่ยง นั่นคือความผิดพลาดทั่วไปของนักเทรดระดับกลาง

ตัวปรับขนาดที่ใช้งานได้จริง:

• ความผันผวนขยายตัว: ความเสี่ยง 0.6R
• ปกติ: 1.0R
• ความผันผวนบีบตัว: 0.8R

กลุ่มการเทรด

หากคุณวางแผนการเข้าเทรดหลายครั้ง:

• กำหนดความเสี่ยงของกลุ่มล่วงหน้า (เช่น 1.2R รวม)
• แบ่งความเสี่ยงนั้นให้กับการเข้าเทรดแต่ละครั้ง (0.6R + 0.6R)
• อย่าให้เกินขีดจำกัดรวมแม้ว่าการเทรดจะไปได้ดี

มาร์จิ้นและเลเวอเรจแอบแฝง

Gold CFDs สามารถเสนอเลเวอเรจที่สูงได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรใช้มัน การกำหนดขนาดสถานะของคุณต้องเคารพ:

• ระยะห่างของจุดตัดขาดทุนของคุณ
• นโยบายความเสี่ยงของคุณ
• ความเสี่ยงสูงสุดที่คุณสามารถเปิดได้

นี่คือวิธีที่คุณจะสามารถเทรดได้ใหญ่ขึ้นในภายหลังโดยไม่ล้มเหลวในตอนนี้

ตัวอย่างการทำงาน: การกำหนดขนาดสถานะใน XAUUSD

การกำหนดขนาดสถานะคือคณิตศาสตร์รวมกับการมีวินัย ใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้ทุกครั้ง

การกำหนดขนาดสถานะแบบทีละขั้นตอน

1) ตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของคุณเป็นเงิน (หรือ 1R) 2) วัดระยะห่างของจุดตัดขาดทุนเป็นราคา 3) คำนวณขนาดสถานะเพื่อให้จุดตัดขาดทุนเท่ากับความเสี่ยง

ตัวอย่างที่ 1: วันที่มีจุดตัดขาดทุนกว้างขึ้น

ความเสี่ยง: $100 ระยะห่างของจุดตัดขาดทุน: $6.00

หาก 1.00 ล็อตมีความเสี่ยง $600 สำหรับจุดตัดขาดทุน $6 ขนาดสถานะของคุณคือ: $100 / $600 = 0.166 ล็อต (ปัดลง)

ตัวอย่างที่ 2: วันที่มีจุดตัดขาดทุนแคบลง

ความเสี่ยง: $100 ระยะห่างของจุดตัดขาดทุน: $3.00

หาก 1.00 ล็อตมีความเสี่ยง $300 สำหรับจุดตัดขาดทุน $3 ขนาดสถานะของคุณคือ: $100 / $300 = 0.33 ล็อต

ข้อสังเกต: ความเสี่ยงเท่ากัน ขนาดสถานะต่างกัน นี่คือความสอดคล้อง

ตัวอย่างการกำหนดขนาดกลุ่มการเทรด

คุณต้องการการเข้าเทรดสองครั้งในแนวคิดเดียว ขีดจำกัดของกลุ่มคือ 1.2R

• ความเสี่ยงในการเข้า A: 0.6R
• ความเสี่ยงในการเข้า B: 0.6R

หากการเข้า A เกิดขึ้น คุณยังสามารถเข้า B ได้ แต่คุณไม่สามารถเกิน 1.2R รวมได้

สิ่งนี้ช่วยป้องกันความผิดพลาดทั่วไป: การเพิ่มสถานะเพราะคุณรู้สึกว่ามันถูกต้อง

เอกสารเวิร์กชีทสำหรับการนำไปปฏิบัติ

กฎการปรับขนาดตามความผันผวน

ความเสี่ยงพื้นฐาน = 1R ตัวปรับขนาดความผันผวน:

• ความผันผวนสูง: 0.6R
• ปกติ: 1.0R
• ความผันผวนต่ำ: 0.8R

กฎกลุ่มการเทรด

หากคุณเข้าเทรดหลายครั้งในแนวคิดเดียว ความเสี่ยงรวมต้องไม่เกินขีดจำกัดของกลุ่มของคุณ

รายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้ในวันนี้

• ระบอบการเทรดที่กำหนดไว้ในกราฟรายวันและ 4H
• ระบุและให้คะแนนคุณภาพของโซนสำคัญ
• กำหนดเงื่อนไขการเข้าและยืนยันก่อนทำการเข้าเทรด
• การยกเลิกสถานะเป็นไปตามโครงสร้าง ไม่ใช่อารมณ์
• ตรวจสอบงบประมาณความเสี่ยง (รายวัน, รายสัปดาห์, ความเสี่ยงที่เปิดอยู่, ความเสี่ยงของกลุ่ม)
• ขนาดสถานะที่สอดคล้องกับระบอบความผันผวน
• ประเภทคำสั่งที่เลือกโดยตั้งใจและมีการตั้งค่าป้องกัน (bracketed)
• การเทรดมีการติดแท็กและบันทึกในสมุดบันทึกพร้อมผลลัพธ์เป็น R

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• การเพิ่มขนาดสถานะเนื่องจากมีความมั่นใจสูง, การเพิ่มสถานะโดยไม่มีขีดจำกัดกลุ่ม, การละเลยข้อจำกัดของมาร์จิ้น

คำถามที่พบบ่อย

Q: การปรับขนาดตามความผันผวนคืออะไร?

A: การปรับขนาดสถานะตามความผันผวนเพื่อให้ความเสี่ยงคงที่แม้เมื่อช่วงราคาขยายตัว

Q: ความเสี่ยงของกลุ่มคืออะไร?

A: ความเสี่ยงรวมของการเปิดสถานะหลายรายการที่มีแนวคิดหรือระดับราคาเดียวกัน

Q: นักเทรดระดับกลางควรเพิ่มสถานะหรือไม่?

A: ควรทำก็ต่อเมื่อมีกฎและขีดจำกัดที่ชัดเจน มิฉะนั้นจะกลายเป็นการใช้เลเวอเรจแอบแฝง

คำถามเพิ่มเติมที่นักเทรดระดับกลางถาม

Q: ฉันควรเสี่ยงมากขึ้นในการเทรดที่มีความมั่นใจสูงหรือไม่?

A: ไม่ ความมั่นใจไม่ใช่ปัจจัยที่วัดผลได้ ใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมและปล่อยให้ความได้เปรียบแสดงผลลัพธ์เมื่อเวลาผ่านไป

Q: ฉันจะจัดการกลุ่มการเทรดได้อย่างไร?

A: กำหนดความเสี่ยงสูงสุดของกลุ่มล่วงหน้าและแบ่งความเสี่ยงนั้นให้กับการเข้าเทรดแต่ละครั้ง

Q: อันตรายของการเทรดแบบปีรามิดคืออะไร?

A: เลเวอเรจแอบแฝงและความผูกพันทางอารมณ์ ใช้กฎที่เข้มงวดหากคุณจะทำ

แบบทดสอบสั้นๆ

1. บทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับระบอบการเทรดใดเป็นหลักและเพราะเหตุใด?
2. กฎใดที่ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในหัวข้อนี้?
3. สัญญาณยืนยันหลักที่คุณต้องการในอนาคตคืออะไร?
4. การเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่คุณจะทดสอบสำหรับการเทรด 10 ครั้งถัดไปคืออะไร?

งานมอบหมายเชิงปฏิบัติ

• นำขั้นตอนการทำงานไปใช้กับกราฟของวันนี้และเขียนแผนของคุณในสมุดบันทึก
• รวบรวมภาพหน้าจอสองภาพ: ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหนึ่งภาพและตัวอย่างที่ล้มเหลวหนึ่งภาพสำหรับแนวคิดของบทเรียนนี้
• อัปเดต playbook ของคุณด้วยกฎหรือตัวกรองหนึ่งข้อที่อิงจากบทเรียนนี้

ประเด็นสำคัญ

• เทรดตามระบอบการเทรด ไม่ใช่สัญญาณสุ่มสี่สุ่มห้า
• งบประมาณความเสี่ยงช่วยปกป้องคุณภาพการตัดสินใจ
• ความชัดเจนที่ระดับราคาสำคัญมีค่ามากกว่าการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง