Quản lý Quy mô Vị thế cho Nhà Giao dịch Trung cấp: Rủi ro Động, Điều chỉnh Biến động và Cụm Lệnh

Tóm tắt điều hành

Rủi ro động có nghĩa là rủi ro của quý vị vẫn nhất quán qua các mức biến động và qua các cụm lệnh. Quý vị sẽ triển khai: - một đơn vị rủi ro cơ bản (ví dụ 1R) - một hệ số điều chỉnh biến động (giảm rủi ro khi biến động cao) - một giới hạn cụm để nhiều lệnh vào không trở thành đòn bẩy ẩn. Sai lầm của nhà giao dịch trung cấp khi định cỡ: thêm vị thế mà không có kế hoạch cụm. Đó không phải là mở rộng quy mô. Đó là chồng chất. Một cách tiếp cận chuyên nghiệp: - xác định tổng rủi ro cho phép cho ý tưởng - phân bổ nó qua các lệnh vào đã lên kế hoạch - không vượt quá giới hạn ngay cả khi sự tự tin tăng lên.

Mục tiêu học tập

• Sử dụng các quy tắc điều chỉnh biến động và rủi ro động
• Xử lý nhiều lệnh vào và cụm một cách an toàn
• Tránh đòn bẩy không chủ ý trong XAUUSD

Quy trình làm việc chuyên nghiệp

Định cỡ: tính toán rủi ro cơ bản -> áp dụng hệ số điều chỉnh biến động -> giới hạn rủi ro cụm -> xác nhận ký quỹ -> thực hiện -> ghi nhật ký bằng R.

Bài học cốt lõi

Rủi ro động có nghĩa là rủi ro của quý vị vẫn nhất quán qua các mức biến động và qua các cụm lệnh.

Quý vị sẽ triển khai:

• một đơn vị rủi ro cơ bản (ví dụ 1R)
• một hệ số điều chỉnh biến động (giảm rủi ro khi biến động cao)
• một giới hạn cụm để nhiều lệnh vào không trở thành đòn bẩy ẩn

Sai lầm của nhà giao dịch trung cấp khi định cỡ: thêm vị thế mà không có kế hoạch cụm. Đó không phải là mở rộng quy mô. Đó là chồng chất.

Một cách tiếp cận chuyên nghiệp:

• xác định tổng rủi ro cho phép cho ý tưởng
• phân bổ nó qua các lệnh vào đã lên kế hoạch
• không vượt quá giới hạn ngay cả khi sự tự tin tăng lên

Khai thác sâu: Định cỡ vị thế và điều chỉnh biến động trong XAUUSD

Định cỡ là cầu nối giữa một ý tưởng tốt và một ý tưởng có thể giao dịch được.

Ba biến số

1) lượng rủi ro (bằng tiền hoặc bằng R) 2) khoảng cách dừng lỗ (bằng giá) 3) giá trị hợp đồng trên mỗi $1 di chuyển tại nhà môi giới của quý vị

Công việc của quý vị là giải quyết vấn đề kích thước sao cho rủi ro không đổi.

Điều chỉnh biến động

Nếu biến động cao hơn, quý vị hoặc:

• mở rộng dừng lỗ và giảm kích thước, hoặc
• đứng ngoài

Nếu quý vị mở rộng dừng lỗ nhưng giữ nguyên kích thước, quý vị tăng rủi ro. Đó là sai lầm phổ biến của nhà giao dịch trung cấp.

Một hệ số điều chỉnh thực tế:

• Biến động mở rộng: rủi ro 0.6R
• Bình thường: 1.0R
• Biên độ hẹp: 0.8R

Cụm lệnh

Nếu quý vị lên kế hoạch nhiều lệnh vào:

• xác định trước rủi ro cụm (ví dụ tổng 1.2R)
• chia nó cho các lệnh vào (0.6R + 0.6R)
• không bao giờ vượt quá tổng số ngay cả khi giao dịch đang diễn ra tốt đẹp

Ký quỹ và đòn bẩy ẩn

CFD vàng có thể cung cấp đòn bẩy cao. Điều đó không có nghĩa là quý vị nên sử dụng nó. Việc định cỡ vị thế của quý vị phải tôn trọng:

• khoảng cách dừng lỗ của quý vị
• chính sách rủi ro của quý vị
• rủi ro mở tối đa của quý vị

Đây là cách quý vị giao dịch lớn hơn về sau mà không bị thua lỗ lớn ngay bây giờ.

Các ví dụ thực hành: Định cỡ vị thế trong XAUUSD

Định cỡ là toán học cộng với kỷ luật. Sử dụng các bước tương tự mỗi lần.

Định cỡ từng bước

1) Quyết định rủi ro của quý vị bằng tiền (hoặc 1R) 2) Đo khoảng cách dừng lỗ bằng giá 3) Tính toán kích thước vị thế sao cho điểm dừng lỗ bằng rủi ro

Ví dụ 1: Ngày dừng lỗ rộng hơn

Rủi ro: $100 Khoảng cách dừng lỗ: $6.00

Nếu 1.00 lot có rủi ro $600 cho mức dừng lỗ $6, kích thước của quý vị là: $100 / $600 = 0.166 lot (làm tròn xuống)

Ví dụ 2: Ngày dừng lỗ hẹp hơn

Rủi ro: $100 Khoảng cách dừng lỗ: $3.00

Nếu 1.00 lot có rủi ro $300 cho mức dừng lỗ $3, kích thước của quý vị là: $100 / $300 = 0.33 lot

Lưu ý: cùng một rủi ro, kích thước khác nhau. Đó là sự nhất quán.

Ví dụ về định cỡ cụm

Quý vị muốn hai lệnh vào trong một ý tưởng. Giới hạn cụm là 1.2R.

• Rủi ro Lệnh A: 0.6R
• Rủi ro Lệnh B: 0.6R

Nếu Lệnh A được kích hoạt, quý vị vẫn có thể thực hiện Lệnh B, nhưng quý vị không thể vượt quá tổng 1.2R.

Điều này ngăn chặn sai lầm phổ biến: thêm vì quý vị cảm thấy đúng.

Bảng thực thi

Quy tắc điều chỉnh biến động

Rủi ro cơ bản = 1R Hệ số điều chỉnh biến động:

• biến động cao: 0.6R
• bình thường: 1.0R
• thấp: 0.8R

Quy tắc cụm

Nếu quý vị thực hiện nhiều lệnh vào trong một ý tưởng, tổng rủi ro không thể vượt quá giới hạn cụm của quý vị.

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được xác định trên khung thời gian ngày và 4H
• Các vùng quan trọng được xác định và đánh giá chất lượng
• Yếu tố kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Sự vô hiệu hóa mang tính cấu trúc, không cảm tính
• Ngân sách rủi ro được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro cụm)
• Kích thước vị thế phù hợp với chế độ biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ ý và được đặt giới hạn
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi nhật ký với kết quả bằng R

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Tăng kích thước vì tự tin cao, thêm vị thế mà không có giới hạn cụm, bỏ qua các hạn chế ký quỹ.

Câu hỏi thường gặp

H: Điều chỉnh biến động là gì?

Đ: Điều chỉnh kích thước dựa trên biến động để rủi ro vẫn nhất quán ngay cả khi phạm vi mở rộng.

H: Rủi ro cụm là gì?

Đ: Tổng rủi ro trên nhiều vị thế có cùng luận điểm hoặc mức độ.

H: Nhà giao dịch trung cấp có nên thêm vị thế không?

Đ: Chỉ khi có quy tắc và giới hạn rõ ràng. Nếu không, nó sẽ trở thành đòn bẩy ẩn.

Thêm câu hỏi mà nhà giao dịch trung cấp thường hỏi

H: Tôi có nên mạo hiểm nhiều hơn với các giao dịch có độ tự tin cao hơn không?

Đ: Không. Sự tự tin không phải là một yếu tố đầu vào có thể đo lường được. Hãy sử dụng cùng một mức rủi ro và để lợi thế thể hiện theo thời gian.

H: Làm thế nào để tôi xử lý các cụm lệnh?

Đ: Xác định trước rủi ro cụm tối đa và chia nó cho các lệnh vào.

H: Nguy hiểm của việc chồng chất lệnh là gì?

Đ: Đòn bẩy ẩn và sự gắn bó về mặt tâm lý. Hãy sử dụng các quy tắc nghiêm ngặt nếu quý vị thực hiện nó.

Câu đố nhanh

1. Bài học này chủ yếu tập trung vào chế độ nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn sai lầm phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính mà quý vị sẽ yêu cầu trong tương lai là gì?
3. Một thay đổi quý vị sẽ thử nghiệm cho 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của quý vị vào nhật ký.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật sổ tay giao dịch của quý vị với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nắm

• Giao dịch theo chế độ, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các cấp độ có giá trị hơn hoạt động liên tục.