Μέγεθος Θέσης για Ενδιάμεσους Εμπόρους: Δυναμικός Κίνδυνος, Κλιμάκωση Μεταβλητότητας και Ομάδες Συναλλαγών

Περίληψη

Ο δυναμικός κίνδυνος σημαίνει ότι ο κίνδυνός σας παραμένει συνεπής σε όλη τη μεταβλητότητα και σε όλες τις ομάδες συναλλαγών. Θα εφαρμόσετε: - μια βασική μονάδα κινδύνου (για παράδειγμα 1R) - έναν συντελεστή μεταβλητότητας (χαμηλότερος κίνδυνος σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα) - ένα όριο ομάδας ώστε οι πολλαπλές καταχωρήσεις να μην γίνουν κρυφή μόχλευση Ενδιάμεσο λάθος στο μέγεθος: προσθήκη θέσεων χωρίς σχέδιο ομάδας. Αυτό δεν είναι κλιμάκωση. Αυτό είναι στοίβαγμα. Μια επαγγελματική προσέγγιση: - ορίστε τον συνολικό επιτρεπόμενο κίνδυνο για την ιδέα - κατανείμετε τον στις προγραμματισμένες καταχωρήσεις - μην υπερβαίνετε το όριο ακόμα κι αν αυξηθεί η εμπιστοσύνη

Στόχοι μάθησης

• Χρησιμοποιήστε κανόνες κλιμάκωσης μεταβλητότητας και δυναμικού κινδύνου
• Διαχειριστείτε πολλαπλές καταχωρήσεις και ομάδες με ασφάλεια
• Αποφύγετε την τυχαία μόχλευση στο XAUUSD

Θεσμική ροή εργασίας

Μέγεθος: υπολογίστε τον βασικό κίνδυνο -> εφαρμόστε τον συντελεστή μεταβλητότητας -> ορίστε το ανώτατο όριο κινδύνου ομάδας -> επικυρώστε το περιθώριο -> εκτελέστε -> καταγράψτε σε R.

Βασικό μάθημα

Ο δυναμικός κίνδυνος σημαίνει ότι ο κίνδυνός σας παραμένει συνεπής σε όλη τη μεταβλητότητα και σε όλες τις ομάδες συναλλαγών.

Θα εφαρμόσετε:

• μια βασική μονάδα κινδύνου (για παράδειγμα 1R)
• έναν συντελεστή μεταβλητότητας (χαμηλότερος κίνδυνος σε υψηλότερη μεταβλητότητα)
• ένα όριο ομάδας ώστε οι πολλαπλές καταχωρήσεις να μην γίνουν κρυφή μόχλευση

Ενδιάμεσο λάθος στο μέγεθος: προσθήκη θέσεων χωρίς σχέδιο ομάδας. Αυτό δεν είναι κλιμάκωση. Αυτό είναι στοίβαγμα.

Μια επαγγελματική προσέγγιση:

• ορίστε τον συνολικό επιτρεπόμενο κίνδυνο για την ιδέα
• κατανείμετε τον στις προγραμματισμένες καταχωρήσεις
• μην υπερβαίνετε το όριο ακόμα κι αν αυξηθεί η εμπιστοσύνη

Σε βάθος ανάλυση: Μέγεθος θέσης και κλιμάκωση μεταβλητότητας στο XAUUSD

Το μέγεθος είναι η γέφυρα μεταξύ μιας καλής ιδέας και μιας εμπορεύσιμης ιδέας.

Οι τρεις μεταβλητές

1) ποσό κινδύνου (σε χρήμα ή σε R) 2) απόσταση stop (σε τιμή) 3) αξία συμβολαίου ανά μεταβολή $1 στον broker σας

Η δουλειά σας είναι να λύσετε για το μέγεθος ώστε ο κίνδυνος να παραμένει σταθερός.

Κλιμάκωση μεταβλητότητας

Εάν η μεταβλητότητα είναι υψηλότερη, τότε είτε:

• διευρύνετε το stop και μειώνετε το μέγεθος, είτε
• παραμένετε εκτός

Εάν διευρύνετε το stop αλλά διατηρείτε το μέγεθος, αυξάνετε τον κίνδυνο. Αυτό είναι το κοινό ενδιάμεσο λάθος.

Ένας πρακτικός συντελεστής:

• Διευρυμένη μεταβλητότητα: κίνδυνος 0.6R
• Κανονική: 1.0R
• Συμπιεσμένη: 0.8R

Ομάδες συναλλαγών

Εάν σχεδιάζετε πολλαπλές καταχωρήσεις:

• προκαθορίστε τον κίνδυνο ομάδας (για παράδειγμα 1.2R συνολικά)
• διαχωρίστε τον στις καταχωρήσεις (0.6R + 0.6R)
• ποτέ μην υπερβαίνετε το σύνολο ακόμα κι αν η συναλλαγή πηγαίνει καλά

Περιθώριο και κρυφή μόχλευση

Οι CFDs χρυσού μπορούν να προσφέρουν υψηλή μόχλευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε. Το μέγεθος της θέσης σας πρέπει να σέβεται:

• την απόσταση του stop σας
• την πολιτική κινδύνου σας
• τον μέγιστο ανοιχτό κίνδυνο σας

Έτσι κάνετε μεγαλύτερες συναλλαγές αργότερα χωρίς να ανατιναχτείτε τώρα.

Επεξεργασμένα παραδείγματα: Μέγεθος θέσης στο XAUUSD

Το μέγεθος είναι μαθηματικά συν πειθαρχία. Χρησιμοποιήστε τα ίδια βήματα κάθε φορά.

Βήμα-βήμα υπολογισμός μεγέθους

1) Αποφασίστε τον κίνδυνο σε χρήμα (ή 1R) 2) Μετρήστε την απόσταση stop σε τιμή 3) Υπολογίστε το μέγεθος της θέσης ώστε το χτύπημα του stop να ισούται με τον κίνδυνο

Παράδειγμα 1: Ημέρα με ευρύτερο stop

Κίνδυνος: $100 Απόσταση stop: $6.00

Εάν 1.00 lot κινδυνεύει $600 για ένα stop $6, το μέγεθός σας είναι: $100 / $600 = 0.166 lots (στρογγυλοποίηση προς τα κάτω)

Παράδειγμα 2: Ημέρα με στενότερο stop

Κίνδυνος: $100 Απόσταση stop: $3.00

Εάν 1.00 lot κινδυνεύει $300 για ένα stop $3, το μέγεθός σας είναι: $100 / $300 = 0.33 lots

Παρατηρήστε: ίδιος κίνδυνος, διαφορετικό μέγεθος. Αυτό είναι συνέπεια.

Παράδειγμα υπολογισμού μεγέθους ομάδας

Θέλετε δύο καταχωρήσεις σε μία ιδέα. Το ανώτατο όριο ομάδας είναι 1.2R.

• Κίνδυνος Καταχώρησης Α: 0.6R
• Κίνδυνος Καταχώρησης Β: 0.6R

Εάν ενεργοποιηθεί η Καταχώρηση Α, μπορείτε ακόμα να λάβετε την Καταχώρηση Β, αλλά δεν μπορείτε να υπερβείτε το συνολικό 1.2R.

Αυτό αποτρέπει το κοινό λάθος: προσθήκη επειδή νιώθετε σωστά.

Φύλλο εργασίας εφαρμογής

Κανόνας κλιμάκωσης μεταβλητότητας

Βασικός κίνδυνος = 1R Συντελεστής μεταβλητότητας:

• υψηλή μεταβλητότητα: 0.6R
• κανονική: 1.0R
• χαμηλή: 0.8R

Κανόνας ομάδας

Εάν πραγματοποιείτε πολλαπλές καταχωρήσεις σε μία ιδέα, ο συνολικός κίνδυνος δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο της ομάδας σας.

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Καθεστώς ορισμένο σε ημερήσιο και 4ωρο
• Βασικές ζώνες αναγνωρισμένες και βαθμολογημένες για ποιότητα
• Ενεργοποίηση και επιβεβαίωση ορισμένες πριν την είσοδο
• Η ακύρωση είναι δομική, όχι συναισθηματική
• Έλεγχος προϋπολογισμού κινδύνου (ημερήσιος, εβδομαδιαίος, ανοιχτός κίνδυνος, κίνδυνος ομάδας)
• Μέγεθος θέσης ευθυγραμμισμένο με το καθεστώς μεταβλητότητας
• Τύπος εντολής επιλεγμένος σκόπιμα και bracketed
• Συναλλαγή με ετικέτα και καταχωρημένη στο ημερολόγιο με αποτέλεσμα σε R

Συχνά λάθη προς αποφυγή

• Κλιμάκωση του μεγέθους επειδή η εμπιστοσύνη είναι υψηλή, προσθήκη θέσεων χωρίς ανώτατα όρια ομάδων, αγνόηση των περιορισμών περιθωρίου.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Τι είναι η κλιμάκωση μεταβλητότητας;

Α: Η προσαρμογή του μεγέθους με βάση τη μεταβλητότητα, ώστε ο κίνδυνος να παραμένει συνεπής ακόμη και όταν τα εύρη διευρύνονται.

Ε: Τι είναι ο κίνδυνος ομάδας;

Α: Ο συνολικός κίνδυνος σε πολλαπλές θέσεις που μοιράζονται την ίδια θεωρία ή επίπεδο.

Ε: Πρέπει οι ενδιάμεσοι έμποροι να προσθέτουν θέσεις;

Α: Μόνο με σαφείς κανόνες και ανώτατα όρια. Διαφορετικά γίνεται κρυφή μόχλευση.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι ενδιάμεσοι έμποροι

Ε: Πρέπει να κινδυνεύω περισσότερο σε συναλλαγές με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη;

Α: Όχι. Η εμπιστοσύνη δεν είναι μετρήσιμη είσοδος. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο κίνδυνο και αφήστε το πλεονέκτημα να εκφραστεί με την πάροδο του χρόνου.

Ε: Πώς διαχειρίζομαι τις ομάδες συναλλαγών;

Α: Προκαθορίστε τον μέγιστο κίνδυνο ομάδας και διαιρέστε τον μεταξύ των καταχωρήσεων.

Ε: Ποιος είναι ο κίνδυνος του pyramiding;

Α: Κρυφή μόχλευση και ψυχολογική προσκόλληση. Χρησιμοποιήστε αυστηρούς κανόνες αν το κάνετε.

Γρήγορο κουίζ

1. Με ποιο καθεστώς ασχολείται κυρίως αυτό το μάθημα και γιατί;
2. Ποιος είναι ο κανόνας που αποτρέπει το πιο κοινό λάθος σε αυτό το θέμα;
3. Ποιο είναι το βασικό σήμα επιβεβαίωσης που θα απαιτήσετε στο μέλλον;
4. Ποια είναι μια αλλαγή που θα δοκιμάσετε για τις επόμενες 10 συναλλαγές;

Πρακτική άσκηση

• Εφαρμόστε τη ροή εργασίας στο σημερινό γράφημα και γράψτε το σχέδιό σας στο ημερολόγιό σας.
• Συλλέξτε δύο στιγμιότυπα οθόνης: ένα καθαρό παράδειγμα και ένα παράδειγμα αποτυχίας για την έννοια αυτού του μαθήματος.
• Ενημερώστε το playbook σας με έναν κανόνα ή φίλτρο με βάση αυτό το μάθημα.

Βασικά συμπεράσματα

• Συναλλαγές με καθεστώτα, όχι τυχαία σήματα.
• Οι προϋπολογισμοί κινδύνου προστατεύουν την ποιότητα των αποφάσεων.
• Η σαφήνεια στα επίπεδα είναι πιο πολύτιμη από τη συνεχή δραστηριότητα.