Anleihen Analyse

Wir analysieren die US Treasury 10Y Rendite bei 4,28 %, da die Marktdynamik des Angebots und das Term-Premium-Risiko vor den übergreifenden Auktionen aufeinandertreffen.

Während der US-Dollar-Index kritische Niveaus von 97,44 testet, entkoppeln sich lokale Schwellenländerkurven von Staatsanleihen. Dies signalisiert einen großen Regimewechsel und erfordert eine…

Analyse, wie Hedging-Flows und Hypotheken-Durationsdynamiken selbst bei stagnierenden Refinanzierungen Volatilität bei US Treasury 10Y- und 30Y-Renditen erzeugen.

Wir analysieren die Divergenz zwischen Inflations-Breakevens, Realrenditen und dem starken Anstieg des Goldpreises, während die Unsicherheit über die Geldpolitik in den Vordergrund rückt.

Ein seltener Cross-Asset-Mix lässt Gold und Öl steigen, während die Treasury-Renditen ebenfalls anziehen. Dies schafft ein ungünstiges, inflationäres „Risk-Off“-Regime für die Bond-Duration.

Britische Gilts bleiben ein hoch-Beta-Duration-Handel, anfällig für globale Langfrist-Verschiebungen und Term-Premium-Anpassungen, trotz stabiler Inlandswirtschaftsdaten.

Die französischen OATs erfahren eine schleichende Neubepreisung, da politische Mikrostruktur und Unsicherheit der Politik mit der Kernanleihenmechanik in der Eurozone kollidieren.

Europäische Anleihemärkte stehen vor einer latenten Fragmentierungsprämie, da BTPs angesichts des Angebotsrisikos eher wie Kreditinstrumente als wie souveräne sichere Häfen agieren.

Die Bank of Japan steht vor einem kritischen Punkt, da superlange JGBs inmitten fiskalischer Expansion und bevorstehender Wahlen die politischen Grenzen testen und Dauerstress verursachen.

Eine gespaltene Persönlichkeit am Treasury-Markt, da Erwartungen an eine Straffung am kurzen Ende auf Regimorisiko am langen Ende treffen und die Termprämien hartnäckig hoch bleiben.

Die Renditen der Staatsanleihen bleiben gespalten, da die langfristige Term Prämie trotz einer abkühlenden Front-End-Inflation hoch bleibt, was auf eine tiefe strukturelle Unsicherheit hindeutet.

Analyse, wie All-in-Renditen die Unternehmensanleiheemissionen beeinflussen, während die US 10Y Staatsanleihe 4,28 % testet.

Indiens Staatsanleihekurve steht vor einem Übertragungsproblem, da die Märkte über die Schlagzeilenzinsen hinaus auf die Offenmarktgeschäfte der RBI und die Auswirkungen von Handelsabkommen…

Analyse des kritischen Gleichgewichts zwischen Anleiheangebot und Makro-Narrativen in einem volatilen US-Treasury-Markt für Februar 2026.

Eine fundierte Analyse, wie die Stärke des DXY und die globale Anleihevolatilität als Kostenfaktor für die Duration und Spreads von Schwellenländer-Staatsanleihen wirken.

Der indische Anleihemarkt kämpft mit einem massiven Kreditaufnahmeplan und Währungsdruck. Die Bereitschaft der RBI zur Intervention wird auf die Probe gestellt, da die Rupie neue Rekordtiefs…

Eine Analyse der Sensitivität des kanadischen Anleihemarktes gegenüber globalen Risikoregimen und der Einfluss der aktuellen Rohstoffpreise auf die Zinskurvenstrategie.

Wir analysieren die Divergenz bei UK Gilts, während die interne fiskalische Glaubwürdigkeit auf die Anziehungskraft steigender US-Treasury Renditen trifft.

Analyse der Widerstandsfähigkeit und des Gap-Risikos europäischer Peripherie-Bond-Spreads, während Italien und Frankreich fiskalische Emissionen und globale Termprämie-Verschiebungen bewältigen.

Die Euro-Zinsen behalten eine Seitwärtsbewegung bei, da die 10-jährigen Bunds 2,85 % testen, wodurch enge Stopps anfällig für intraday-Bereichsspitzen werden.