Προηγμένη Διαχείριση Κινδύνου για τον Χρυσό: Προϋπολογισμός Κινδύνου, Όρια Έκθεσης, Σχεδιασμός Σερί

Περιληπτική ανασκόπηση

Η διαχείριση κινδύνου σε ενδιάμεσο επίπεδο είναι θέμα προϋπολογισμού. Δεν διαχειρίζεστε πλέον μία μόνο συναλλαγή. Διαχειρίζεστε μια εβδομάδα αποφάσεων. Βασικές πολιτικές: - κίνδυνος ανά συναλλαγή ως σταθερή μονάδα (R)

• μέγιστη ημερήσια απώλεια σε R - μέγιστη εβδομαδιαία απώπεια σε R - μέγιστος ανοικτός κίνδυνος και μέγιστος κίνδυνος συστάδας.

Ο σχεδιασμός σερί έχει σημασία. Τα αρνητικά σερί είναι φυσιολογικά. Η πολιτική σας σας εμποδίζει να αλλάξετε το μέγεθος ή τους κανόνες για να αντιμετωπίσετε τη δυσφορία. Εάν η διαδικασία σας είναι ορθή, η κύρια εργασία γίνεται απλή: προστατέψτε την ποιότητα των αποφάσεων.

Μαθησιακοί στόχοι

• Δημιουργία προϋπολογισμού κινδύνου για ημέρα και εβδομάδα
• Οριακή έκθεση και συσχετισμένος κίνδυνος
• Σχεδιασμός για σερί και διακύμανση

Θεσμική ροή εργασίας

Κίνδυνος: καθορισμός κινδύνου ανά συναλλαγή -> μέγιστη ημερήσια απώλεια -> μέγιστη εβδομαδιαία απώλεια -> ανώτατο όριο ανοιχτού κινδύνου -> διακοπή μετά τα όρια -> αναθεώρηση λαθών.

Βασικό μάθημα

Η διαχείριση κινδύνου σε ενδιάμεσο επίπεδο είναι θέμα προϋπολογισμού. Δεν διαχειρίζεστε πλέον μία μόνο συναλλαγή. Διαχειρίζεστε μια εβδομάδα αποφάσεων.

Βασικές πολιτικές:

• κίνδυνος ανά συναλλαγή ως σταθερή μονάδα (R)
• μέγιστη ημερήσια απώλεια σε R
• μέγιστη εβδομαδιαία απώλεια σε R
• μέγιστος ανοιχτός κίνδυνος και μέγιστος κίνδυνος συστάδας

Ο σχεδιασμός σερί έχει σημασία. Τα αρνητικά σερί είναι φυσιολογικά. Η πολιτική σας σας εμποδίζει να αλλάξετε το μέγεθος ή τους κανόνες για να αντιμετωπίσετε τη δυσφορία.

Εάν η διαδικασία σας είναι ορθή, η κύρια εργασία γίνεται απλή: προστατέψτε την ποιότητα των αποφάσεων.

Σε βάθος ανάλυση: Προηγμένη διαχείριση κινδύνου για traders χρυσού

Σε ενδιάμεσο επίπεδο, ο κίνδυνος αφορά την επιβίωση και τη σαφήνεια, όχι τη γενναιότητα.

Η έννοια του προϋπολογισμού κινδύνου

Διαθέτετε έναν περιορισμένο πόρο: την ποιότητα των αποφάσεων. Ο προϋπολογισμός κινδύνου απαντά:

• πόσα λάθη μπορώ να αντέξω αυτή την εβδομάδα;
• πόσες απώλειες μπορώ να υποστώ προτού σταματήσω να βλέπω καθαρά το διάγραμμα;

Πρακτικό πλαίσιο κινδύνου

• Κίνδυνος ανά συναλλαγή: σταθερή μονάδα, συχνά 0,5R έως 1R
• Μέγιστη ημερήσια απώλεια: 2R έως 3R
• Μέγιστη εβδομαδιαία απώλεια: 5R έως 8R ανάλογα με τη συχνότητα
• Μέγιστος ανοιχτός κίνδυνος: ανώτατο όριο ώστε να μην μπορείτε να εκραγείτε από μια μόνο αιχμή
• Μέγιστος κίνδυνος συστάδας: ανώτατο όριο για μια ενιαία θεωρία

Γιατί ο κίνδυνος συστάδας είναι σημαντικός στον χρυσό

Ο χρυσός κινείται γρήγορα. Δύο θέσεις που μοιράζονται την ίδια θεωρία δεν αποτελούν διαφοροποίηση. Είναι μόχλευση. Τα ανώτατα όρια συστάδας σας εμποδίζουν να αυξήσετε συναισθηματικά.

Σχεδιασμός σερί

Σχεδιάστε για:

• 3 απώλειες σερί
• 5 απώλειες σερί

Εάν αυτά τα σενάρια θα σας ανάγκαζαν να αλλάξετε το μέγεθος, ο κίνδυνος σας είναι πολύ υψηλός.

Πρωτόκολλο ανάκαμψης

Εάν φτάσετε τη μέγιστη ημερήσια απώλεια:

• σταματήστε τις συναλλαγές
• κάντε μια σύντομη ανασκόπηση
• επιστρέψτε στην επόμενη συνεδρία με το ίδιο μέγεθος ή μικρότερο

Έτσι οι επαγγελματίες παραμένουν στο παιχνίδι αρκετό καιρό ώστε να έχει σημασία το πλεονέκτημά τους.

Επεξεργασμένα παραδείγματα: Προϋπολογισμοί κινδύνου και όρια έκθεσης

Ένας προϋπολογισμός κινδύνου γίνεται πραγματικότητα όταν μπορείτε να τον γράψετε σε αριθμούς.

Παράδειγμα πολιτικής κινδύνου (ενδιάμεσο)

• Κίνδυνος ανά συναλλαγή: 1R
• Μέγιστη ημερήσια απώλεια: 3R
• Μέγιστη εβδομαδιαία απώλεια: 7R
• Μέγιστος ανοιχτός κίνδυνος: 2R
• Μέγιστος κίνδυνος συστάδας: 1,5R

Πώς συμπεριφέρεται:

• Εάν χάσετε 3R σε μια μέρα, σταματάτε τις συναλλαγές. Δεν προσπαθείτε να «διορθώσετε» την ημέρα.
• Εάν έχετε δύο ανοιχτές συναλλαγές με 1R η καθεμία, δεν μπορείτε να προσθέσετε άλλη. Έχετε φτάσει το ανώτατο όριο ανοιχτού κινδύνου.
• Εάν θέλετε δύο εισόδους στην ίδια θεωρία, διαιρείτε το ανώτατο όριο συστάδας 1,5R σε 0,75R και 0,75R.

Μετατροπή R σε χρήματα

Εάν η πολιτική του λογαριασμού σας είναι:

• 1R = 0,5% του κεφαλαίου

Τότε:

• ανώτατο όριο ημερήσιας απώλειας 3R = 1,5%
• ανώτατο όριο εβδομαδιαίας απώλειας 7R = 3,5%

Αυτό είναι συντηρητικό εκ σχεδιασμού. Σας προστατεύει από την πιο κοινή ενδιάμεση αποτυχία: την αύξηση του κινδύνου επειδή η αγορά φαίνεται επείγουσα.

Ο έλεγχος πραγματικότητας του σερί

Ρωτήστε τον εαυτό σας:

• Μπορώ να υποστώ 5 απώλειες σερί σε αυτό το μέγεθος και να εκτελέσω ακόμα καθαρά;

Εάν η απάντηση είναι όχι, μειώστε το μέγεθος μέχρι η απάντηση να γίνει ναι.

Μια πολιτική κινδύνου είναι ένα ψυχολογικό σύστημα ασφαλείας. Αποτρέπει τα συναισθήματά σας να ξαναγράψουν τη στρατηγική σας στα μέσα της εβδομάδας.

Φύλλο εργασίας υλοποίησης

Φύλλο προϋπολογισμού κινδύνου

Συμπληρώστε αυτά και μην τα αλλάξετε στα μέσα της εβδομάδας:

• Κίνδυνος ανά συναλλαγή: ____ R
• Μέγιστη ημερήσια απώλεια: ____ R
• Μέγιστη εβδομαδιαία απώλεια: ____ R
• Μέγιστος ανοικτός κίνδυνος: ____ R
• Μέγιστος κίνδυνος συστάδας: ____ R

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Καθεστώς που ορίζεται σε καθημερινό και 4Ω
• Βασικές ζώνες αναγνωρισμένες και βαθμολογημένες για την ποιότητα
• Ενεργοποίηση και επιβεβαίωση ορισμένες πριν την είσοδο
• Η ακύρωση είναι δομική, όχι συναισθηματική
• Ελεγμένος προϋπολογισμός κινδύνου (ημερήσιος, εβδομαδιαίος, ανοιχτός κίνδυνος, κίνδυνος συστάδας)
• Μέγεθος θέσης ευθυγραμμισμένο με το καθεστώς μεταβλητότητας
• Επιλεγμένος τύπος εντολής σκόπιμα και περιβαλλομένων
• Συναλλαγή επισημασμένη και καταγεγραμμένη στο ημερολόγιο με αποτέλεσμα σε R

Συνήθη λάθη που πρέπει να αποφύγετε

• Επιδείνωση του κινδύνου μετά από απώλειες, συσσώρευση συσχετισμένων θέσεων, αγνόηση του εβδομαδιαίου προϋπολογισμού κινδύνου.

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Τι είναι ο προϋπολογισμός κινδύνου;

Α: Μια καθορισμένη μέγιστη απώλεια για μια ημέρα ή εβδομάδα που προστατεύει την ποιότητα των αποφάσεων και αποτρέπει την κλίση.

Ε: Πώς μπορώ να περιορίσω την έκθεση στον χρυσό;

Α: Περιορίστε τον συνολικό ανοιχτό κίνδυνο και τον κίνδυνο συστάδας όταν πολλές συναλλαγές αποτελούν ουσιαστικά μία ιδέα.

Ε: Τι είναι ο σχεδιασμός σερί;

Α: Σχεδιασμός για σερί απωλειών ώστε να μην αλλάζετε το μέγεθος ή τους κανόνες συναισθηματικά.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι ενδιάμεσοι traders

Ε: Ποιο είναι το νόημα του εβδομαδιαίου ανώτατου ορίου απωλειών;

Α: Προστατεύει την ψυχολογία σας και αποτρέπει μια εβδομάδα από το να ακυρώσει μήνες προόδου.

Ε: Πώς χειρίζομαι πολλαπλές ανοιχτές συναλλαγές;

Α: Περιορίστε τον συνολικό ανοιχτό κίνδυνο και τον κίνδυνο συστάδας. Εάν μοιράζονται την ίδια ιδέα, αντιμετωπίστε τις ως μία.

Ε: Ποιος είναι ο καλύτερος κανόνας για να σταματήσετε την κλίση;

Α: Σταματήστε τις συναλλαγές μετά από μια σταθερή απώλεια R και κάντε ανασκόπηση αντί να προσπαθείτε να ανακάμψετε.

Γρήγορο κουίζ

1. Με ποιο καθεστώς ασχολείται κυρίως αυτό το μάθημα και γιατί;
2. Ποιος είναι ο κανόνας που αποτρέπει το πιο κοινό λάθος σε αυτό το θέμα;
3. Ποιο είναι το βασικό σήμα επιβεβαίωσης που θα απαιτήσετε στο εξής;
4. Ποια είναι μια αλλαγή που θα δοκιμάσετε για τις επόμενες 10 συναλλαγές;

Πρακτική άσκηση

• Εφαρμόστε τη ροή εργασίας στο σημερινό διάγραμμα και γράψτε το σχέδιό σας στο ημερολόγιό σας.
• Συλλέξτε δύο στιγμιότυπα οθόνης: ένα καθαρό παράδειγμα και ένα παράδειγμα αποτυχίας για την έννοια αυτού του μαθήματος.
• Ενημερώστε το playbook σας με έναν κανόνα ή φίλτρο με βάση αυτό το μάθημα.

Βασικά συμπεράσματα

• Συναλλαγές καθεστώτων, όχι τυχαίων σημάτων.
• Οι προϋπολογισμοί κινδύνου προστατεύουν την ποιότητα των αποφάσεων.
• Η σαφήνεια στα επίπεδα είναι πιο πολύτιμη από τη συνεχή δραστηριότητα.