금 거래 고급 위험 관리: 위험 예산 책정, 노출 한도 및 연속 계획

요약

중급 수준의 위험 관리는 예산 책정입니다. 더 이상 단일 거래를 관리하는 것이 아닙니다. 일주일간의 결정을 관리하는 것입니다. 핵심 정책은 다음과 같습니다. - 개별 거래의 위험을 고정된 단위(R)로 설정합니다.

• 일일 최대 손실(R 기준) - 주간 최대 손실(R 기준) - 최대 개방 위험 및 최대 클러스터 위험 스트릭(연속)

계획이 중요합니다. 손실 연속은 정상적인 현상입니다. 귀하의 정책은 불편함에 대처하기 위해 규모나 규칙을 변경하는 것을 방지합니다. 귀하의 프로세스가 건전하다면, 주요 임무는 간단해집니다: 의사결정의 질을 보호하는 것입니다.

학습 목표

• 일일 및 주간 위험 예산 수립
• 노출 및 상관 위험 제한
• 연속 및 분산 계획

기관 워크플로우

위험: 거래별 위험 설정 -> 일일 최대 손실 -> 주간 최대 손실 -> 개방 위험 한도 -> 한도 초과 시 중단 -> 실수 검토.

핵심 레슨

중급 수준의 위험 관리는 예산 책정입니다. 더 이상 단일 거래를 관리하는 것이 아닙니다. 일주일간의 결정을 관리하는 것입니다.

핵심 정책:

• 개별 거래의 위험을 고정된 단위(R)로 설정합니다.
• 일일 최대 손실(R 기준)
• 주간 최대 손실(R 기준)
• 최대 개방 위험 및 최대 클러스터 위험

연속 계획이 중요합니다. 손실 연속은 정상적인 현상입니다. 귀하의 정책은 불편함에 대처하기 위해 규모나 규칙을 변경하는 것을 방지합니다.

귀하의 프로세스가 건전하다면, 주요 임무는 간단해집니다: 의사결정의 질을 보호하는 것입니다.

심층 분석: 금 거래자를 위한 고급 위험 관리

중급 수준에서 위험은 무모함이 아니라 생존과 명확성에 관한 것입니다.

위험 예산 개념

귀하는 제한된 자원, 즉 의사결정의 질을 할당하는 것입니다. 귀하의 위험 예산은 다음 질문에 답변합니다:

• 이번 주에 몇 번의 실수를 감당할 수 있습니까?
• 차트를 명확하게 볼 수 없을 때까지 몇 번의 손실을 감당할 수 있습니까?

실용적인 위험 프레임워크

• 거래당 위험: 안정적인 단위, 일반적으로 0.5R에서 1R
• 일일 최대 손실: 2R에서 3R
• 주간 최대 손실: 빈도에 따라 5R에서 8R
• 최대 개방 위험: 하나의 급등으로 파산하지 않도록 한도 설정
• 최대 클러스터 위험: 단일 논거에 대한 한도 설정

금 거래에서 클러스터 위험이 중요한 이유

금은 빠르게 움직입니다. 동일한 논거를 공유하는 두 가지 포지션은 분산이 아니라 레버리지입니다. 클러스터 한도는 감정적으로 규모를 늘리는 것을 방지합니다.

연속 계획

다음에 대비하여 계획합니다:

• 3회 연속 손실
• 5회 연속 손실

이러한 시나리오가 귀하의 규모를 변경하게 만든다면, 귀하의 위험은 너무 높은 것입니다.

복구 프로토콜

일일 최대 손실에 도달하면:

• 거래 중단
• 간단한 검토 수행
• 다음 세션에 동일하거나 더 작은 규모로 복귀

이것이 전문가들이 그들의 우위가 중요해질 때까지 게임에 계속 머무르는 방법입니다.

작업 예시: 위험 예산 및 노출 한도

위험 예산은 숫자로 작성할 수 있을 때 현실이 됩니다.

위험 정책 예시 (중급)

• 거래당 위험: 1R
• 일일 최대 손실: 3R
• 주간 최대 손실: 7R
• 최대 개방 위험: 2R
• 최대 클러스터 위험: 1.5R

작동 방식:

• 하루에 3R을 손실하면 거래를 중단합니다. 그 날을 '고치려고' 시도하지 않습니다.
• 각각 1R인 두 개의 거래가 열려 있다면, 다른 거래를 추가할 수 없습니다. 개방 위험 한도에 도달한 것입니다.
• 동일한 논거로 두 번의 진입을 원한다면, 1.5R 클러스터 한도를 0.75R과 0.75R로 나눕니다.

R을 돈으로 전환

귀하의 계정 정책이 다음과 같다면:

• 1R = 자산의 0.5%

그러면:

• 일일 손실 한도 3R = 1.5%
• 주간 손실 한도 7R = 3.5%

이것은 의도적으로 보수적입니다. 시장이 긴급하게 느껴진다고 하여 위험을 증가시키는 가장 흔한 중급 실패로부터 귀하를 보호합니다.

연속 현실 점검

스스로에게 물어보십시오:

• 이 규모로 5회 연속 손실을 입어도 여전히 깔끔하게 실행할 수 있습니까?

답변이 '아니요'라면, 답변이 '예'가 될 때까지 규모를 줄이십시오.

위험 정책은 심리적 안전 시스템입니다. 주중 감정이 귀하의 전략을 다시 쓰는 것을 방지합니다.

구현 워크시트

위험 예산 시트

다음을 작성하고 주중에 변경하지 마십시오:

• 거래당 위험: ____ R
• 일일 최대 손실: ____ R
• 주간 최대 손실: ____ R
• 최대 개방 위험: ____ R
• 최대 클러스터 위험: ____ R

오늘 사용할 수 있는 체크리스트

• 일일 및 4H에서 정의된 체제
• 주요 영역 식별 및 품질 평가
• 진입 전 트리거 및 확인 정의
• 무효화는 감정적이 아닌 구조적입니다.
• 위험 예산 확인 (일일, 주간, 개방 위험, 클러스터 위험)
• 변동성 체제에 맞춰 포지션 규모 조정
• 의도적으로 선택되고 브라켓 처리된 주문 유형
• 결과(R 기준)와 함께 거래 태그 지정 및 일지에 기록

피해야 할 일반적인 실수

• 손실 후 더 많은 위험을 감수하는 것, 상관 포지션을 쌓는 것, 주간 위험 예산을 무시하는 것.

FAQ

Q: 위험 예산이란 무엇입니까?

A: 의사결정의 질을 보호하고 기울기를 방지하기 위해 정해진 일일 또는 주간 최대 손실입니다.

Q: 금 거래에서 노출을 어떻게 제한합니까?

A: 여러 거래가 실질적으로 하나의 아이디어인 경우 총 개방 위험과 클러스터 위험을 제한합니다.

Q: 연속 계획이란 무엇입니까?

A: 손실 연속에 대비하여 감정적으로 규모나 규칙을 변경하지 않도록 계획하는 것입니다.

중급 트레이더들이 더 많이 묻는 질문

Q: 주간 손실 한도의 요점은 무엇입니까?

A: 심리를 보호하고 한 주가 수개월의 진행 상황을 망치는 것을 방지합니다.

Q: 여러 개의 미결 거래를 어떻게 처리합니까?

A: 총 개방 위험과 클러스터 위험을 제한하십시오. 동일한 아이디어를 공유하는 경우, 하나의 아이디어로 취급하십시오.

Q: 기울기를 멈추는 가장 좋은 규칙은 무엇입니까?

A: 고정된 R 손실 후 거래를 중단하고 회복을 시도하는 대신 검토하십시오.

간단한 퀴즈

1. 이 레슨이 주로 다루는 체제는 무엇이며 그 이유는 무엇입니까?
2. 이 주제에서 가장 흔한 실수를 방지하는 규칙은 무엇입니까?
3. 앞으로 요구되는 주요 확인 신호는 무엇입니까?
4. 다음 10번의 거래에서 시험해 볼 한 가지 변화는 무엇입니까?

실용 과제

• 오늘 차트에 워크플로우를 적용하고 일지에 계획을 작성하십시오.
• 두 가지 스크린샷을 수집하십시오: 이 레슨의 개념에 대한 깔끔한 예시 하나와 실패 예시 하나.
• 이 레슨을 바탕으로 플레이북에 하나의 규칙 또는 필터를 업데이트하십시오.

핵심 요점

• 무작위 신호가 아닌 거래 체제를 거래하십시오.
• 위험 예산은 의사결정의 질을 보호합니다.
• 지속적인 활동보다 수준에서의 명확성이 더 가치 있습니다.