การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงสำหรับทองคำ: การกำหนดงบประมาณความเสี่ยง, ขีดจำกัดการรับความเสี่ยง และการวางแผนช่วงขาดทุนต่อเนื่อง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การบริหารความเสี่ยงในระดับกลางคือการจัดทำงบประมาณความเสี่ยง ท่านไม่ได้บริหารการเทรดเพียงครั้งเดียวอีกต่อไป แต่กำลังบริหารการตัดสินใจตลอดทั้งสัปดาห์ นโยบายหลักประกอบด้วย: - ความเสี่ยงต่อการเทรดเป็นหน่วยคงที่ (R)

• การขาดทุนสูงสุดรายวันที่คิดเป็น R
• การขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์ที่คิดเป็น R
• ความเสี่ยงเปิดสูงสุดและความเสี่ยงกลุ่มสูงสุด

การวางแผนช่วงขาดทุนต่อเนื่องมีความสำคัญ ช่วงขาดทุนต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ นโยบายของท่านจะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านเปลี่ยนแปลงขนาดหรือกฎเกณฑ์เพื่อรับมือกับความไม่สบายใจ หากกระบวนการของท่านแข็งแกร่ง งานหลักจะง่ายขึ้น: คือการปกป้องคุณภาพการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• สร้างงบประมาณความเสี่ยงสำหรับรายวันและรายสัปดาห์
• จำกัดการรับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่สัมพันธ์กัน
• วางแผนสำหรับช่วงขาดทุนต่อเนื่องและความผันผวน

กระบวนการทำงานระดับองค์กร

ความเสี่ยง: กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรด -> การขาดทุนสูงสุดรายวัน -> การขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์ -> จำกัดความเสี่ยงเปิด -> หยุดหลังจากถึงขีดจำกัด -> ทบทวนข้อผิดพลาด

บทเรียนหลัก

การบริหารความเสี่ยงในระดับกลางคือการจัดทำงบประมาณความเสี่ยง ท่านไม่ได้บริหารการเทรดเพียงครั้งเดียวอีกต่อไป ท่านกำลังบริหารการตัดสินใจตลอดทั้งสัปดาห์

นโยบายหลัก:

• ความเสี่ยงต่อการเทรดเป็นหน่วยคงที่ (R)
• การขาดทุนสูงสุดรายวันที่คิดเป็น R
• การขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์ที่คิดเป็น R
• ความเสี่ยงเปิดสูงสุดและความเสี่ยงกลุ่มสูงสุด

การวางแผนช่วงขาดทุนต่อเนื่องมีความสำคัญ ช่วงขาดทุนต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ นโยบายของท่านจะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านเปลี่ยนแปลงขนาดหรือกฎเกณฑ์เพื่อรับมือกับความไม่สบายใจ

หากกระบวนการของท่านแข็งแกร่ง งานหลักจะง่ายขึ้น: คือการปกป้องคุณภาพการตัดสินใจ

เจาะลึก: การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงสำหรับผู้ค้าทองคำ

ในระดับกลาง ความเสี่ยงคือเรื่องของการอยู่รอดและความชัดเจน ไม่ใช่การโอ้อวด

แนวคิดงบประมาณความเสี่ยง

ท่านกำลังจัดสรรทรัพยากรที่มีขีดจำกัด: คุณภาพการตัดสินใจ งบประมาณความเสี่ยงของท่านตอบคำถามเหล่านี้:

• ฉันสามารถทำผิดพลาดได้กี่ครั้งในสัปดาห์นี้?
• ฉันสามารถรับการขาดทุนได้กี่ครั้งก่อนที่ฉันจะไม่สามารถมองเห็นกราฟได้อย่างชัดเจน?

กรอบการทำงานความเสี่ยงภาคปฏิบัติ

• ความเสี่ยงต่อการเทรด: หน่วยคงที่ โดยทั่วไป 0.5R ถึง 1R
• การขาดทุนสูงสุดรายวัน: 2R ถึง 3R
• การขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์: 5R ถึง 8R ขึ้นอยู่กับความถี่
• ความเสี่ยงเปิดสูงสุด: มีขีดจำกัดเพื่อไม่ให้ท่านล้มเหลวจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียว
• ความเสี่ยงกลุ่มสูงสุด: มีขีดจำกัดสำหรับแนวคิดการเทรดเดียว

เหตุใดความเสี่ยงกลุ่มจึงมีความสำคัญในการเทรดทองคำ

ทองคำเคลื่อนไหวเร็ว การเปิดสองสถานะที่ใช้แนวคิดเดียวกันไม่ใช่การกระจายความเสี่ยง แต่เป็นการใช้เลเวอเรจ การจำกัดความเสี่ยงกลุ่มจะป้องกันไม่ให้ท่านเพิ่มขนาดสถานะด้วยอารมณ์

การวางแผนช่วงขาดทุนต่อเนื่อง

ควรวางแผนสำหรับ:

• การขาดทุนติดต่อกัน 3 ครั้ง
• การขาดทุนติดต่อกัน 5 ครั้ง

หากสถานการณ์เหล่านี้จะทำให้ท่านต้องเปลี่ยนขนาดการเทรด แสดงว่าความเสี่ยงของท่านสูงเกินไป

ขั้นตอนการฟื้นตัว

หากท่านถึงการขาดทุนสูงสุดรายวัน:

• หยุดการเทรด
• ทบทวนสั้นๆ
• กลับมาในรอบถัดไปด้วยขนาดเดิมหรือเล็กลง

นี่คือวิธีที่มืออาชีพยังคงอยู่ในตลาดได้นานพอที่จะทำให้ความได้เปรียบของพวกเขามีความสำคัญ

ตัวอย่างการทำงาน: งบประมาณความเสี่ยงและการจำกัดการรับความเสี่ยง

งบประมาณความเสี่ยงจะจับต้องได้เมื่อท่านสามารถเขียนเป็นตัวเลขได้

นโยบายความเสี่ยงตัวอย่าง (ระดับกลาง)

• ความเสี่ยงต่อการเทรด: 1R
• การขาดทุนสูงสุดรายวัน: 3R
• การขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์: 7R
• ความเสี่ยงเปิดสูงสุด: 2R
• ความเสี่ยงกลุ่มสูงสุด: 1.5R

พฤติกรรมที่เกิดขึ้น:

• หากท่านขาดทุน 3R ในหนึ่งวัน ท่านจะหยุดการเทรด ท่านจะไม่พยายาม 'แก้ไข' วันนั้น
• หากท่านมีสองคำสั่งที่เปิดอยู่ คำสั่งละ 1R ท่านไม่สามารถเพิ่มคำสั่งอื่นได้ ท่านถึงขีดจำกัดความเสี่ยงเปิดแล้ว
• หากท่านต้องการเข้าสองครั้งในแนวคิดเดียวกัน ท่านจะแบ่งขีดจำกัดความเสี่ยงกลุ่ม 1.5R เป็น 0.75R และ 0.75R

การแปลง R เป็นจำนวนเงิน

หากนโยบายบัญชีของท่านคือ:

• 1R = 0.5% ของเงินทุน

ดังนั้น:

• การจำกัดการขาดทุนรายวัน 3R = 1.5%
• การจำกัดการขาดทุนรายสัปดาห์ 7R = 3.5%

นี่คือการออกแบบที่อนุรักษ์นิยม เพื่อปกป้องท่านจากความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดในระดับกลาง: การเพิ่มความเสี่ยงเพราะตลาดดูเร่งด่วน

การตรวจสอบความเป็นจริงช่วงขาดทุนต่อเนื่อง

ถามตัวเองว่า:

• ฉันสามารถรับการขาดทุนติดต่อกัน 5 ครั้งด้วยขนาดนี้และยังคงดำเนินการได้อย่างราบรื่นหรือไม่?

หากคำตอบคือไม่ ให้ลดขนาดลงจนกระทั่งคำตอบกลายเป็นใช่

นโยบายความเสี่ยงคือระบบความปลอดภัยทางจิตวิทยา ช่วยป้องกันอารมณ์ของท่านจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์กลางสัปดาห์

เอกสารนำไปใช้

เอกสารงบประมาณความเสี่ยง

กรอกข้อมูลเหล่านี้และห้ามเปลี่ยนแปลงกลางสัปดาห์:

• ความเสี่ยงต่อการเทรด: ____ R
• การขาดทุนสูงสุดรายวัน: ____ R
• การขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์: ____ R
• ความเสี่ยงเปิดสูงสุด: ____ R
• ความเสี่ยงกลุ่มสูงสุด: ____ R

รายการตรวจสอบที่ท่านสามารถใช้ได้วันนี้

• กำหนดขอบเขตการเทรดในกรอบเวลารายวันและ 4H
• ระบุและให้คะแนนคุณภาพของโซนสำคัญ
• กำหนด Trigger และการยืนยันก่อนเข้าคำสั่ง
• การยกเลิกคำสั่งเป็นไปตามโครงสร้าง ไม่ใช้อารมณ์
• ตรวจสอบงบประมาณความเสี่ยง (รายวัน, รายสัปดาห์, ความเสี่ยงเปิด, ความเสี่ยงกลุ่ม)
• ขนาดตำแหน่งสอดคล้องกับขอบเขตความผันผวน
• เลือกประเภทคำสั่งอย่างตั้งใจและจัดกลุ่ม
• ระบุและบันทึกการเทรดในสมุดบันทึกพร้อมผลลัพธ์เป็น R

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• การเพิ่มความเสี่ยงหลังการขาดทุน, การเพิ่มตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน, การละเลยงบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์

คำถามที่พบบ่อย

Q: งบประมาณความเสี่ยงคืออะไร?

A: การกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดสำหรับหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งช่วยปกป้องคุณภาพการตัดสินใจและป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากอารมณ์

Q: ฉันจะจำกัดการรับความเสี่ยงในทองคำได้อย่างไร?

A: จำกัดความเสี่ยงเปิดรวมและความเสี่ยงกลุ่มเมื่อการเทรดหลายรายการมีแนวคิดเดียวกัน

Q: การวางแผนช่วงขาดทุนต่อเนื่องคืออะไร?

A: การวางแผนสำหรับช่วงขาดทุนต่อเนื่องเพื่อที่ท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงขนาดหรือกฎเกณฑ์ด้วยอารมณ์

คำถามเพิ่มเติมที่นักเทรดระดับกลางควรถาม

Q: การจำกัดการขาดทุนรายสัปดาห์มีประโยชน์อย่างไร?

A: ช่วยปกป้องภาวะจิตใจของท่านและป้องกันไม่ให้หนึ่งสัปดาห์ทำให้ความคืบหน้าหลายเดือนสูญเปล่า

Q: ฉันควรจัดการกับการเทรดที่เปิดอยู่หลายรายการอย่างไร?

A: จำกัดความเสี่ยงเปิดรวมและความเสี่ยงกลุ่ม หากการเทรดเหล่านั้นมีแนวคิดเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นการเทรดเดียว

Q: กฎที่ดีที่สุดในการหยุดการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากอารมณ์คืออะไร?

A: หยุดการเทรดหลังจากขาดทุนตาม R ที่กำหนด และทบทวนแทนที่จะพยายามกู้คืน

แบบทดสอบสั้นๆ

1. บทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับขอบเขตใดเป็นหลักและเพราะเหตุใด?
2. กฎใดที่ป้องกันข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในหัวข้อนี้?
3. สัญญาณยืนยันหลักที่ท่านจะต้องการในอนาคตคืออะไร?
4. การเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่ท่านจะทดสอบสำหรับการเทรด 10 ครั้งถัดไปคืออะไร?

งานปฏิบัติ

• นำกระบวนการทำงานไปใช้กับกราฟวันนี้และเขียนแผนของท่านในสมุดบันทึก
• รวบรวมภาพหน้าจอสองภาพ: หนึ่งตัวอย่างที่สมบูรณ์และหนึ่งตัวอย่างความล้มเหลวสำหรับแนวคิดของบทเรียนนี้
• อัปเดต Playbook ของท่านด้วยกฎหรือตัวกรองหนึ่งข้ออ้างอิงจากบทเรียนนี้

ประเด็นสำคัญ

• เทรดตามขอบเขต ไม่ใช่สัญญาณสุ่ม
• งบประมาณความเสี่ยงช่วยปกป้องคุณภาพการตัดสินใจ
• ความชัดเจนในระดับต่างๆ มีคุณค่ามากกว่ากิจกรรมที่ต่อเนื่อง