Создание торгового плана по золоту: сетапы, фильтры и стандартные операционные процедуры

Резюме

Плэйбук (торговый план) – это задокументированная операционная система. Он превращает торговлю из интуитивных действий в повторяемое исполнение. Ваш плэйбук включает: - небольшой каталог сетапов (два-четыре сетапа) - фильтры, определяющие допустимость сетапа - правила триггеров и подтверждений - правила отмены - шаблоны управления - теги для ведения журнала и шаги еженедельного обзора. Если вы не можете описать свой сетап за 30 секунд, он не готов для плэйбука. Упрощайте.

Цели обучения

• Преобразовать идеи в СОПы и чек-листы
• Создать каталог сетапов и фильтров
• Выстроить рутины, обеспечивающие последовательные выборки

Институциональный рабочий процесс

Плэйбук: определить сетапы -> написать фильтры -> написать чек-листы -> определить метрики -> выполнить выборку -> еженедельный обзор.

Основной урок

A playbook is a documented operating system. It turns trading from intuition into repeatable execution.

Ваш плэйбук включает:

• небольшой каталог сетапов (два-четыре сетапа)
• фильтры, определяющие допустимость сетапа
• правила триггеров и подтверждений
• правила отмены
• шаблоны управления
• теги для ведения журнала и шаги еженедельного обзора

Если вы не можете описать свой сетап за 30 секунд, он не готов для плэйбука. Упрощайте.

Глубокое погружение: Создание работающего плэйбука по торговле золотом

Плэйбук — это не блокнот с идеями. Это набор правил, которые вы можете выполнять, когда устали.

Что внутри

Для каждого сетапа определите:

• фильтр режима
• требования к локации (уровни)
• триггер и подтверждение
• отмена
• логика цели
• шаблон управления
• условия отказа от торговли

Если какой-либо элемент расплывчат, ваше исполнение будет расплывчатым.

Ошибка промежуточного плэйбука

Большинство плэйбуков слишком велики. Они становятся каталогом отговорок. Держите его небольшим:

• от 2 до 4 сетапов
• от 1 до 2 шаблонов управления
• 1 система управления рисками

СОП: стандартная операционная процедура

Напишите свой СОП как последовательность:

• перед открытием рынка: сопоставьте зоны и режим
• перед сделкой: подтвердите качество сетапа и риск
• исполнение: ордер с брекетом и оповещения
• после сделки: пометьте и занесите в журнал
• еженедельный обзор: рассчитайте метрики и выберите одно улучшение

Как использовать плэйбук

• Придерживайтесь одной системы для выборки
• Не меняйте правила посреди недели
• Обновляйте только во время обзора

Плэйбук дает вам два преимущества: последовательность и измеримое улучшение.

Примеры работы: страницу плэйбука, которую вы можете скопировать

Хорошая запись в плэйбуке умещается на одном экране.

Сетап: Продолжение тренда, пробой и ретест

Фильтр режима:

• дневной тренд или сильное направленное смещение
• волатильность не хаотична

Расположение:

• пробой происходит на качественной дневной или 4Н зоне

Триггер:

• закрытие 1Н за пределами зоны

Подтверждение:

• откат удерживается выше зоны и формирует более высокий минимум (для лонга)

Вход:

• лимит на ретесте или рыночный ордер при подтверждающем закрытии

Стоп:

• ниже свингового минимума отката плюс буфер

Цель:

• следующее дневное сопротивление или минимум 2R

Условия отказа от торговли:

• скоро значимое событие, смешанный режим или нечеткий диапазон

Схема тегирования

Тегируйте каждую сделку:

• название сетапа
• режим (тренд, диапазон, смешанный)
• окно сессии
• следование правилам: да/нет

Если вы сделаете это для 30 сделок, вы обнаружите, где на самом деле находится ваше преимущество.

Рабочий лист для внедрения

Создание плэйбука

Напишите свои 3 лучших сетапа: 1) название сетапа 2) фильтр режима 3) триггер и подтверждение 4) отмена 5) шаблон управления

Держите его достаточно коротким, чтобы вы могли следовать ему в стрессовых условиях.

Чек-лист, который вы можете использовать сегодня

• Режим определен на дневном и 4H графиках
• Ключевые зоны определены и оценены по качеству
• Триггер и подтверждение определены до входа
• Отмена является структурной, а не эмоциональной
• Проверен бюджет риска (дневной, недельный, открытый риск, кластерный риск)
• Размер позиции соответствует режиму волатильности
• Тип ордера выбран намеренно и ограничен
• Сделка помечена и зарегистрирована в журнале с результатом в R

Распространенные ошибки, которых следует избегать

• Отсутствие письменного СОП, ежедневное изменение фильтров, смешивание систем, а затем обвинение рынка.

FAQ

В: Что такое торговый плэйбук?

О: Документированный набор сетапов, фильтров и СОП, который определяет, как вы торгуете.

В: Почему СОП важен?

О: Он предотвращает импровизацию и делает производительность измеримой.

В: Сколько сетапов мне следует торговать?

О: От двух до четырех достаточно, если вы можете последовательно их выполнять.

Другие вопросы, которые задают трейдеры среднего уровня

В: Насколько подробным должен быть мой плэйбук?

О: Достаточно подробным, чтобы вы могли следовать ему в плохой день. Если он зависит от настроения, это не плэйбук.

В: Сколько фильтров мне следует использовать?

О: Немного. Слишком много фильтров может уменьшить размер выборки и привести к переобучению.

В: Как поддерживать плэйбук в актуальном состоянии?

О: Обновляйте только во время обзора, а не посреди сессии.

Короткий опрос

1. Какому режиму посвящен этот урок прежде всего и почему?
2. Какое правило предотвращает наиболее распространенную ошибку в этой теме?
3. Какой ключевой сигнал подтверждения вы будете требовать в дальнейшем?
4. Какое одно изменение вы протестируете для следующих 10 сделок?

Практическое задание

• Примените рабочий процесс к сегодняшнему графику и запишите свой план в журнал.
• Соберите два скриншота: один чистый пример и один пример неудачи для концепции этого урока.
• Обновите свой плэйбук одним правилом или фильтром на основе этого урока.

Ключевые выводы

• Торгуйте режимами, а не случайными сигналами.
• Бюджеты рисков защищают качество решений.
• Ясность на уровнях ценнее постоянной активности.