建立黄金交易策略手册：设置、筛选与标准操作流程

执行摘要

策略手册是一个文档化的操作系统。它将交易从直觉转变为可重复的执行。您的策略手册包括：- 少量设置目录（两到四个设置）- 定义何时允许设置的筛选器- 触发和确认规则- 失效规则- 管理模板- 日志标签和每周回顾步骤。如果您不能在30秒内描述您的设置，那么它还没有准备好写入策略手册。请简化。

学习目标

• 将想法转化为标准操作程序 (SOP) 和清单
• 创建设置目录和筛选器
• 建立能产生一致样本的例行程序

机构工作流程

策略手册：定义设置 -> 编写筛选器 -> 编写清单 -> 定义指标 -> 提交样本 -> 每周回顾。

核心课程

策略手册是一个文档化的操作系统。它将交易从直觉转变为可重复的执行。

您的策略手册包括：

• 少量设置目录（两到四个设置）
• 定义何时允许设置的筛选器
• 触发和确认规则
• 失效规则
• 管理模板
• 日志标签和每周回顾步骤

如果您不能在30秒内描述您的设置，那么它还没有准备好写入策略手册。请简化。

深入探讨：建立一个真正有效的黄金交易策略手册

策略手册不是一本思想笔记。它是一套您在疲惫时也能执行的规则。

内部包含什么

对于每个设置，定义：

• 市场环境筛选器
• 位置要求（点位）
• 触发和确认
• 失效
• 目标逻辑
• 管理模板
• 禁止交易条件

如果任何元素模糊不清，您的执行也将模糊不清。

中级策略手册的错误

大多数策略手册过于庞大。它们变成了借口的目录。

保持精简：

• 2到4个设置
• 1到2个管理模板
• 1个风险框架

SOP：标准操作程序

以以下顺序编写您的SOP：

• 盘前：绘制区域和市场环境
• 交易前：确认设置质量和风险
• 执行：挂单和警报
• 交易后：标记和记录日志
• 每周回顾：计算指标并选择一个改进点

如何使用策略手册

• 承诺在一组样本内只使用一个系统
• 不要在一周内更改规则
• 仅在回顾时进行更新

策略手册能给您带来两个优势：一致性和可衡量的改进。

实际案例：您可以复制的策略手册页面

一个好的策略手册条目可以容纳在一个屏幕上。

设置：趋势持续突破与回测

市场环境筛选器：

• 日线趋势或强烈的方向性偏见
• 波动性不混乱

位置：

• 突破发生在高质量的日线或4小时区域

触发：

• 1小时收盘价超过该区域

确认：

• 回踩保持在该区域上方并形成更高低点（用于做多）

入场：

• 回测时限价单或确认收盘时市价单

止损：

• 低于回踩摆动低点加缓冲

目标：

• 下一个日线阻力位或至少2R

禁止交易：

• 即将发生顶级事件、混合市场环境或混乱区间

标记方案

标记每笔交易：

• 设置名称
• 市场环境（趋势、区间、混合）
• 交易时段
• 是否遵循规则：是/否

如果您对30笔交易都这样做，您将发现您的优势实际存在于何处。

实施工作表

策略手册构建

写下您的前3个设置：

1) 设置名称

2) 市场环境筛选器

3) 触发和确认

4) 失效

5) 管理模板

请保持其足够简洁，以便您在压力下也能遵循。

今天就可以使用的清单

• 日线和4小时图表上定义的市场环境
• 识别并评估关键区域的质量
• 入场前定义触发和确认
• 失效是结构性的，而非情绪化的
• 检查风险预算（每日、每周、开放风险、集群风险）
• 头寸规模与波动性环境对齐
• 有意选择订单类型并进行挂单
• 交易已标记并记录在日志中，结果以R值表示

要避免的常见错误

• 没有书面SOP，每天更改筛选器，混合使用系统然后归咎于市场。

常见问题

问：什么是交易策略手册？

答：一套文档化的设置、筛选器和SOP，定义了您的交易方式。

问：为什么SOP很重要？

答：它能防止即兴发挥，使绩效可衡量。

问：我应该交易多少个设置？

答：两到四个就足够了，如果您能始终如一地执行它们。

中级交易者提出的更多问题

问：我的策略手册应该有多详细？

答：足够详细，以便您在糟糕的一天也能遵循。如果它依赖于心情，那它就不是策略手册。

问：我应该使用多少个筛选器？

答：很少。过多的筛选器会减少您的样本量并导致过度拟合。

问：如何保持策略手册的更新？

答：只在回顾时更新，而不是在交易过程中。

快速测验

1. 本课程主要关注哪种市场环境，为什么？
2. 哪条规则可以防止这一主题中最常见的错误？
3. 未来您将需要哪一个关键的确认信号？
4. 您将对接下来10笔交易测试一项什么样的改变？

实践作业

• 将工作流程应用于今天的图表，并在您的日志中写下您的计划。
• 收集两张截图：一个干净的示例和一个失败的示例，用于本课的概念。
• 根据本课内容，通过一条规则或一个筛选器来更新您的策略手册。

关键要点

• 交易市场环境，而不是随机信号。
• 风险预算保护决策质量。
• 点位的清晰度比持续的活动更有价值。