建立黃金交易手冊：設定、篩選條件及標準作業流程

執行摘要

交易手冊是一個文件化的操作系統。它將交易從直覺轉變為可重複執行的操作。您的交易手冊應包含：

• 精簡的設定目錄 (兩到四個設定)
• 定義何時允許設定的篩選條件
• 觸發和確認規則
• 失效規則
• 管理範本
• 日誌標籤和每週審查步驟

如果您無法在30秒內描述您的設定，那麼它還未準備好納入交易手冊。請簡化。

學習目標

• 將想法轉化為標準作業流程 (SOP) 和檢查表
• 建立設定目錄和篩選條件
• 建立可產生一致樣本的例行程序

機構級工作流程

交易手冊：定義設定 -> 編寫篩選條件 -> 編寫檢查表 -> 定義衡量指標 -> 致力於樣本 -> 每週審查。

核心課程

交易手冊是一個文件化的操作系統。它將交易從直覺轉變為可重複執行的操作。

您的交易手冊應包含：

• 精簡的設定目錄 (兩到四個設定)
• 定義何時允許設定的篩選條件
• 觸發和確認規則
• 失效規則
• 管理範本
• 日誌標籤和每週審查步驟

如果您無法在30秒內描述您的設定，那麼它還未準備好納入交易手冊。請簡化。

深入探討：建立一個真正有效的黃金交易手冊

交易手冊不是點子的筆記本。它是一套您在疲倦時也能執行的規則。

內部內容

對於每個設定，請定義：

• 市場狀態篩選
• 位置要求 (關鍵價位)
• 觸發和確認
• 失效條件
• 目標邏輯
• 管理範本
• 禁止交易條件

如果任何元素模糊不清，您的執行也會模糊不清。

中級交易手冊的常見錯誤

大多數交易手冊都過於龐大。它們變成了一本藉口目錄。 請保持精簡：

• 2 到 4 個設定
• 1 到 2 個管理範本
• 1 個風險框架

SOP：標準作業流程

將您的SOP寫成一個序列：

• 盤前：繪製區域和評估市場狀態
• 盤前交易：確認設定品質和風險
• 執行：掛單和警報
• 盤後交易：標籤和記錄日誌
• 每週審查：計算指標並選擇一個改進點

如何使用交易手冊

• 堅持一個系統進行樣本交易
• 不要在週間更改規則
• 僅在審查期間更新

交易手冊為您提供了兩個優勢：一致性和可衡量的改進。

實踐案例：您可以複製的交易手冊頁面

好的交易手冊條目應在一螢幕內顯示。

設定：趨勢延續突破並回測

市場狀態篩選：

• 日線趨勢或強勁的定向偏好
• 波動性不混亂

位置：

• 突破發生於良好品質的日線或4小時區間

觸發：

• 1小時收盤價超越區間

確認：

• 回調守住區間上方並形成更高低點 (針對多頭)

進場：

• 在回測時掛限價單或在確認收盤時市價單

止損：

• 低於回調擺動低點加上緩衝區

目標：

• 下一個日線阻力或至少2R

禁止交易：

• 即將有頂級事件、市場狀態混亂或雜亂的區間震盪

標籤方案

標記每筆交易：

• 設定名稱
• 市場狀態 (趨勢、區間、混合)
• 交易時段
• 遵守規則：是/否

如果您對30筆交易都這樣做，您將會發現您的優勢實際存在於何處。

實施工作表

交易手冊建立

寫下您的前3個設定： 1) 設定名稱 2) 市場狀態篩選 3) 觸發和確認 4) 失效條件 5) 管理範本

內容要夠簡短，讓您在壓力下也能遵循。

您今天就可以使用的檢查表

• 日線和4小時圖定義了市場狀態
• 關鍵區間已識別並評分品質
• 進場前定義了觸發和確認
• 失效條件是結構性的，而非情緒化的
• 檢查了風險預算 (每日、每週、未平倉風險、集中風險)
• 倉位大小與波動性市場狀態一致
• 有意地選擇並設置了掛單類型
• 交易已標記並記錄在日誌中，並帶有R值的結果

避免的常見錯誤

• 沒有書面SOP，每天更改篩選條件，混合系統然後歸咎於市場。

常見問題

Q: 什麼是交易手冊？

A: 一套定義您如何交易的文件化設定、篩選條件和SOP。

Q: 為什麼SOP很重要？

A: 它防止即興發揮，使績效可衡量。

Q: 我應該交易多少個設定？

A: 如果您能始終如一地執行，兩到四個就足夠了。

中級交易者常問的問題

Q: 我的交易手冊應該多詳細？

A: 詳細到您在狀況不佳時也能遵循。如果它依賴於心情，那它就不是交易手冊。

Q: 我應該使用多少個篩選條件？

A: 很少就好。過多的篩選條件會減少您的樣本量並產生過度擬合。

Q: 我如何保持交易手冊的最新狀態？

A: 僅在審查期間更新，而不是在交易時段中途更新。

快速測驗

1. 本課程主要關注哪種市場狀態以及原因？
2. 哪條規則可以防止在此主題中最常見的錯誤？
3. 您今後將要求哪些關鍵確認信號？
4. 您將在接下來的10筆交易中測試哪項改變？

實踐作業

• 將工作流程應用於今天的圖表，並將您的計劃寫入日誌。
• 收集兩張截圖：一張是本課程概念的清晰範例，另一張是失敗範例。
• 根據本課程，用一條規則或篩選條件更新您的交易手冊。

關鍵要點

• 依據市場狀態進行交易，而不是隨機信號。
• 風險預算保障決策品質。
• 在關鍵價位表現出明確性比持續活動更有價值。