Ανάλυση Επιδόσεων για Traders: Αναμενόμενη Απόδοση, Διακύμανση, Υποχώρηση και KPIs Διαδικασίας

Περίληψη

Σε ενδιάμεσο επίπεδο, χρειάζεστε μετρικές που αποκαλύπτουν την αλήθεια. Καταγράψτε τα εξής εβδομαδιαία: - Αναμενόμενη απόδοση σε R - Ποσοστό λαθών - Υποχώρηση σε R - Κατανομή setups (ποια setups πραγματοποιείτε) - Κατανομή συνεδριών (πότε πραγματοποιείτε συναλλαγές) Κανόνας: διαχωρίστε τις συναλλαγές που ακολουθούν το σχέδιο από τις παραβάσεις κανόνων. Διαφορετικά, τα στατιστικά σας ψεύδονται. Η βελτίωση είναι μία αλλαγή ανά εβδομάδα, μετρημένη αντικειμενικά.

Μαθησιακοί στόχοι

• Παρακολούθηση KPIs που αποκαλύπτουν πραγματική πρόοδο
• Κατανόηση της αναμενόμενης απόδοσης και της διακύμανσης
• Διεξαγωγή εβδομαδιαίας ανασκόπησης που οδηγεί σε βελτίωση

Θεσμική ροή εργασίας

Ανάλυση: παρακολούθηση R -> επισήμανση παραβάσεων κανόνων -> υπολογισμός ποσοστού λαθών -> απομόνωση βελτιώσεων -> δοκιμή την επόμενη εβδομάδα.

Βασικό μάθημα

Σε ενδιάμεσο επίπεδο, χρειάζεστε μετρικές που αποκαλύπτουν την αλήθεια.

Καταγράψτε τα εξής εβδομαδιαία:

• αναμενόμενη απόδοση σε R
• ποσοστό λαθών
• υποχώρηση σε R
• κατανομή setups (ποια setups πραγματοποιείτε)
• κατανομή συνεδριών (πότε πραγματοποιείτε συναλλαγές)

Κανόνας: διαχωρίστε τις συναλλαγές που ακολουθούν το σχέδιο από τις παραβάσεις κανόνων. Διαφορετικά, τα στατιστικά σας ψεύδονται.

Η βελτίωση είναι μία αλλαγή ανά εβδομάδα, μετρημένη αντικειμενικά.

Σε βάθος ανάλυση: Αναλυτικά στοιχεία απόδοσης για traders

Δεν μπορείτε να βελτιώσετε κάτι που δεν μετράτε, αλλά μπορείτε επίσης να μετράτε τα λανθασμένα πράγματα.

Αναμενόμενη απόδοση σε R

Η αναμενόμενη απόδοση είναι το μέσο αποτέλεσμα R ανά συναλλαγή σε ένα δείγμα. Μπορείτε να έχετε:

• χαμηλότερο ποσοστό κερδών αλλά θετική αναμενόμενη απόδοση
• υψηλότερο ποσοστό κερδών αλλά αρνητική αναμενόμενη απόδοση

Διακύμανση και υποχώρηση

Η διακύμανση είναι ο φυσιολογικός τυχαίος χαρακτήρας. Δημιουργεί σερί. Η υποχώρηση είναι η μείωση από την κορυφή του κεφαλαίου. Πρέπει να διαχειριστείτε το μέγεθος των θέσεων ώστε η υποχώρηση να μην διαταράξει την ψυχολογία σας.

KPIs διαδικασίας

Παρακολούθηση:

• ποσοστό λαθών
• κατανομή ποιότητας setups
• απόδοση ανά ώρα της ημέρας
• συμμόρφωση με την πολιτική γεγονότων

Μια ολοκληρωμένη μορφή εβδομαδιαίας ανασκόπησης

• Πραγματοποιημένες συναλλαγές, συνολικό R
• Συναλλαγές που ακολουθούν κανόνες έναντι συναλλαγών που παραβαίνουν κανόνες
• Μία κατηγορία λάθους προς εξάλειψη
• Ένα φίλτρο προς αυστηροποίηση ή μία συμπεριφορά προς βελτίωση

Αυτή είναι η θεσμική βελτίωση: μικρές αλλαγές, μετρημένες, επαναλαμβανόμενες.

Εφαρμοσμένα παραδείγματα: Αναμενόμενη απόδοση και πειθαρχία δείγματος

Τα αναλυτικά στοιχεία γίνονται ισχυρά όταν τα διατηρείτε απλά.

Παράδειγμα αναμενόμενης απόδοσης σε R

Ας υποθέσουμε πάνω από 40 συναλλαγές:

• Ποσοστό κερδών: 45%
• Μέσο κέρδος: +2.0R
• Μέση απώλεια: -1.0R

Αναμενόμενη απόδοση: 0.45 * 2.0 - 0.55 * 1.0 = 0.90 - 0.55 = +0.35R ανά συναλλαγή

Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Η δουλειά σας είναι να το εκτελέσετε χωρίς παραβάσεις κανόνων.

Γιατί μετράει το μέγεθος του δείγματος

Ένα δείγμα 10 συναλλαγών μπορεί να φαίνεται εκπληκτικό ή φρικτό λόγω της διακύμανσης. Ενδιάμεσος κανόνας:

• μην κρίνετε ένα σύστημα μέχρι τουλάχιστον 30 συναλλαγές
• μην αλλάζετε τρεις μεταβλητές ταυτόχρονα

Παράδειγμα KPI διαδικασίας

Εάν το ποσοστό λαθών σας μειωθεί από 35% σε 15%, τα αποτελέσματά σας συχνά βελτιώνονται ακόμη και αν η στρατηγική δεν αλλάξει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι θεσμοί επικεντρώνονται πρώτα στη διαδικασία.

Επιπλέον άσκηση: Ο εβδομαδιαίος βρόχος βελτίωσης

Κάθε Σαββατοκύριακο:

• επιλέξτε την κορυφαία κατηγορία λαθών
• γράψτε έναν κανόνα για την πρόληψή της
• παρακολουθήστε πόσες φορές συμβαίνει την επόμενη εβδομάδα

Έτσι βελτιώνεστε γρηγορότερα από την προσθήκη δεικτών.

Λίστα ελέγχου αναλυτικών στοιχείων: Πώς μοιάζει μια επαγγελματική αναφορά

Μια εβδομαδιαία αναφορά μπορεί να είναι μία σελίδα:

• Συνολικές συναλλαγές: __
• Συνολικό R: __
• Αναμενόμενη απόδοση: __
• Ποσοστό λαθών: __
• Καλύτερο setup: __
• Χειρότερο setup: __
• Καλύτερο χρονικό παράθυρο συνεδρίας: __
• Ένας κανόνας για προσθήκη την επόμενη εβδομάδα: __

Δύο σημαντικές σημειώσεις: 1) Μην συνδυάζετε συναλλαγές που παραβαίνουν κανόνες με συναλλαγές που ακολουθούν κανόνες όταν αξιολογείτε ένα σύστημα. 2) Εάν το ποσοστό λαθών μειώνεται, τα αποτελέσματά σας μπορούν να βελτιωθούν ακόμη και αν η αγορά παραμένει αμετάβλητη.

Τα αναλυτικά στοιχεία δεν είναι για το εγώ. Τα αναλυτικά στοιχεία είναι για τον έλεγχο της διαδικασίας.

Φύλλο εργασίας υλοποίησης

Φύλλο KPI

Εβδομαδιαία:

• συνολικό R
• αναμενόμενη απόδοση
• ποσοστό λαθών
• μέγιστη υποχώρηση σε R
• καλύτερος τύπος setup
• μία βελτίωση για την επόμενη εβδομάδα

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Καθεστώς καθορισμένο σε Ημερήσιο και 4Ω
• Βασικές ζώνες αναγνωρισμένες και βαθμολογημένες για ποιότητα
• Έναυσμα και επιβεβαίωση καθορισμένα πριν την είσοδο
• Η ακύρωση είναι δομική, όχι συναισθηματική
• Έλεγχος προϋπολογισμού κινδύνου (ημερήσιος, εβδομαδιαίος, ανοιχτός κίνδυνος, συγκεντρωτικός κίνδυνος)
• Μέγεθος θέσης ευθυγραμμισμένο με το καθεστώς μεταβλητότητας
• Τύπος εντολής επιλεγμένος σκόπιμα και περιχαρακωμένος
• Συναλλαγή επισημασμένη και καταγεγραμμένη στο ημερολόγιο με αποτέλεσμα σε R

Κοινά λάθη προς αποφυγή

• Παρακολούθηση μόνο μετρικών ματαιοδοξίας, ανάμιξη παραβάσεων κανόνων με συναλλαγές που ακολουθούν το σχέδιο, αλλαγή πολλών μεταβλητών ταυτόχρονα.

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Ποια KPIs είναι σημαντικά για την απόδοση στο trading;

Α: Αναμενόμενη απόδοση σε R, ποσοστό λαθών, υποχώρηση και σταθερότητα στις εβδομάδες.

Ε: Τι είναι η διακύμανση;

Α: Φυσιολογική τυχαιότητα στα αποτελέσματα, ακόμη και με θετικό πλεονέκτημα.

Ε: Πώς βελτιώνομαι συστηματικά;

Α: Αλλάζετε μία μεταβλητή την εβδομάδα και μετράτε τα αποτελέσματα.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι ενδιάμεσοι traders

Ε: Ποιο είναι το απλούστερο KPI που προβλέπει βελτίωση;

Α: Το ποσοστό λαθών. Εάν μειωθεί, το πλεονέκτημά σας έχει χώρο να εκφραστεί.

Ε: Να βελτιστοποιήσω το ποσοστό κερδών;

Α: Όχι. Βελτιστοποιήστε την αναμενόμενη απόδοση και την τήρηση των κανόνων.

Ε: Πώς να αποφύγω την υπερφόρτωση δεδομένων;

Α: Παρακολουθήστε ένα μικρό σύνολο KPIs εβδομαδιαία, όχι καθημερινά.

Γρήγορο κουίζ

1. Με ποιο καθεστώς ασχολείται κυρίως αυτό το μάθημα και γιατί;
2. Ποιος είναι ο κανόνας που αποτρέπει το πιο κοινό λάθος σε αυτό το θέμα;
3. Ποιο είναι το βασικό σήμα επιβεβαίωσης που θα απαιτείτε στο εξής;
4. Τι είναι μία αλλαγή που θα δοκιμάσετε για τις επόμενες 10 συναλλαγές;

Πρακτική άσκηση

• Εφαρμόστε τη ροή εργασίας στο σημερινό γράφημα και γράψτε το σχέδιό σας στο ημερολόγιό σας.
• Συλλέξτε δύο στιγμιότυπα οθόνης: ένα καθαρό παράδειγμα και ένα παράδειγμα αποτυχίας για την έννοια αυτού του μαθήματος.
• Ενημερώστε το playbook σας με έναν κανόνα ή φίλτρο βασισμένο σε αυτό το μάθημα.

Βασικά συμπεράσματα

• Συναλλαγές εντός καθεστώτων, όχι τυχαίων σημάτων.
• Οι προϋπολογισμοί κινδύνου προστατεύουν την ποιότητα των αποφάσεων.
• Η σαφήνεια στα επίπεδα είναι πιο πολύτιμη από τη συνεχή δραστηριότητα.