트레이더를 위한 성과 분석: 기대치, 분산, 드로우다운 및 프로세스 KPI

요약

중급 단계에서는 진실을 밝히는 지표가 필요합니다. 다음 사항을 매주 추적하십시오:

• R 단위의 기대치
• 실수율
• R 단위의 드로우다운
• 설정 분포 (실제로 거래하는 설정)
• 세션 분포 (거래 시간)

규칙: 계획된 거래와 규칙 위반을 분리하십시오. 그렇지 않으면 통계는 거짓이 됩니다. 개선은 매주 하나의 변경이며, 객관적으로 측정됩니다.

학습 목표

• 실제 진행 상황을 나타내는 KPI 추적
• 기대치와 분산 이해
• 개선을 이끄는 주간 검토 실행

기관 워크플로우

분석: R 추적 -> 규칙 위반 태그 지정 -> 실수율 계산 -> 개선 사항 파악 -> 다음 주 테스트.

핵심 레슨

중급 단계에서는 진실을 밝히는 지표가 필요합니다.

다음 사항을 매주 추적하십시오:

• R 단위의 기대치
• 실수율
• R 단위의 드로우다운
• 설정 분포 (실제로 거래하는 설정)
• 세션 분포 (거래 시간)

규칙: 계획된 거래와 규칙 위반을 분리하십시오. 그렇지 않으면 통계는 거짓이 됩니다.

개선은 매주 하나의 변경이며, 객관적으로 측정됩니다.

심층 분석: 트레이더를 위한 성과 분석

측정하지 않으면 개선할 수 없지만, 잘못된 것을 측정할 수도 있습니다.

R 단위의 기대치

기대치는 표본에서 거래당 평균 R 결과입니다. 다음과 같은 경우가 있을 수 있습니다:

• 더 낮은 승률이지만 긍정적인 기대치
• 더 높은 승률이지만 부정적인 기대치

분산과 드로우다운

분산은 정상적인 무작위성입니다. 이는 연승을 만듭니다. 드로우다운은 자산 최고점으로부터의 하락입니다. 드로우다운이 심리를 무너뜨리지 않도록 규모를 조정해야 합니다.

프로세스 KPI

추적할 사항:

• 실수율
• 설정 품질 분포
• 시간대별 성과
• 이벤트 정책 준수

깔끔한 주간 검토 형식

• 총 거래 수, 총 R
• 규칙 준수 거래 대 규칙 위반 거래
• 제거할 하나의 실수 범주
• 강화할 하나의 필터 또는 개선할 하나의 행동

이것이 기관적 개선입니다: 작은 변화, 측정, 반복.

작업 예시: 기대치 및 표본 규율

분석은 간단하게 유지할 때 강력해집니다.

R 단위 기대치 예시

40번의 거래에서 다음을 가정합니다:

• 승률: 45%
• 평균 승리: +2.0R
• 평균 손실: -1.0R

기대치: 0.45 * 2.0 - 0.55 * 1.0 = 0.90 - 0.55 = 거래당 +0.35R

이것이 우위입니다. 귀하의 임무는 규칙 위반 없이 이를 실행하는 것입니다.

표본 크기가 중요한 이유

10번의 거래 표본은 분산으로 인해 놀랍거나 끔찍하게 보일 수 있습니다. 중급 규칙:

• 최소 30번의 거래 전에는 시스템을 판단하지 마십시오.
• 세 가지 변수를 동시에 변경하지 마십시오.

프로세스 KPI 예시

실수율이 35%에서 15%로 떨어지면, 전략이 변하지 않더라도 결과가 개선되는 경우가 많습니다. 이것이 기관들이 프로세스에 먼저 집중하는 이유입니다.

추가 연습: 주간 개선 루프

매주 주말:

• 가장 큰 하나의 실수 범주를 선택하십시오.
• 이를 방지하기 위한 하나의 규칙을 작성하십시오.
• 다음 주에 몇 번 발생하는지 추적하십시오.

이것이 지표를 추가하는 것보다 더 빨리 개선하는 방법입니다.

분석 체크리스트: 전문 보고서의 모습

주간 보고서는 한 페이지가 될 수 있습니다:

• 총 거래 수: __
• 총 R: __
• 기대치: __
• 실수율: __
• 최고 설정: __
• 최악 설정: __
• 최고 세션 시간: __
• 다음 주에 추가할 하나의 규칙: __

두 가지 중요한 사항: 1) 시스템을 평가할 때 규칙 위반 거래와 규칙 준수 거래를 통합하지 마십시오. 2) 실수율이 떨어진다면, 시장이 변하지 않더라도 결과가 개선될 수 있습니다.

분석은 자존심을 위한 것이 아닙니다. 분석은 프로세스 제어를 위한 것입니다.

실행 워크시트

KPI 시트

매주:

• 총 R
• 기대치
• 실수율
• R 단위 최대 드로우다운
• 최고 설정 유형
• 다음 주를 위한 하나의 개선 사항

오늘 사용할 수 있는 체크리스트

• 일간 및 4시간으로 정의된 체제
• 주요 영역 식별 및 품질 점수화
• 진입 전 트리거 및 확인 정의
• 무효화는 구조적이며 감정적이지 않음
• 위험 예산 확인 (일별, 주별, 개방 위험, 군집 위험)
• 변동성 체제에 맞춰 포지션 크기 조정
• 의도적으로 선택되고 브라켓 처리된 주문 유형
• 거래 태그 지정 및 저널에 R 결과와 함께 기록

피해야 할 일반적인 실수

• 피상적인 지표만 추적, 규칙 위반과 계획된 거래를 혼합, 너무 많은 변수를 한 번에 변경.

FAQ

Q: 거래 성과에 중요한 KPI는 무엇입니까?

A: R 단위의 기대치, 실수율, 드로우다운, 그리고 주간 안정성입니다.

Q: 분산이란 무엇입니까?

A: 긍정적인 우위가 있더라도 결과에서 나타나는 정상적인 무작위성입니다.

Q: 어떻게 체계적으로 개선할 수 있습니까?

A: 매주 하나의 변수를 변경하고 결과를 측정하십시오.

중급 트레이더들이 묻는 더 많은 질문

Q: 개선을 예측하는 가장 간단한 KPI는 무엇입데까?

A: 실수율입니다. 실수율이 떨어지면, 귀하의 우위가 발휘될 여지가 생깁니다.

Q: 승률을 최적화해야 합니까?

A: 아닙니다. 기대치와 규칙 준수를 최적화하십시오.

Q: 데이터 과부하를 피하려면 어떻게 해야 합니까?

A: 매일이 아닌 매주 소수의 KPI를 추적하십시오.

간단한 퀴즈

1. 이 레슨은 주로 어떤 체제와 관련이 있으며 그 이유는 무엇입니까?
2. 이 주제에서 가장 흔한 실수를 방지하는 규칙은 무엇입니까?
3. 앞으로 요구할 핵심 확인 신호는 무엇입니까?
4. 다음 10번의 거래를 위해 테스트할 한 가지 변화는 무엇입니까?

실용 과제

• 오늘의 차트에 워크플로우를 적용하고 저널에 계획을 작성하십시오.
• 두 개의 스크린샷을 수집하십시오: 이 레슨의 개념에 대한 깔끔한 예시 하나와 실패 예시 하나.
• 이 레슨을 바탕으로 플레이북에 하나의 규칙 또는 필터를 업데이트하십시오.

핵심 요점

• 무작위 신호가 아닌 체제를 거래하십시오.
• 위험 예산은 의사결정의 질을 보호합니다.
• 지속적인 활동보다 수준에서의 명확성이 더 가치 있습니다.