Analitik Prestasi untuk Pedagang: Ekspektansi, Varians, Penarikan, dan KPI Proses

Ringkasan eksekutif

Pada peringkat pertengahan, anda memerlukan metrik yang mendedahkan kebenaran. Ikuti ini setiap minggu: - ekspektansi dalam R - kadar kesilapan - penarikan dalam R - taburan persiapan (persiapan yang anda benar-benar dagangkan) - taburan sesi (bila anda berdagang) Peraturan: asingkan dagangan rancangan daripada pelanggaran peraturan. Jika tidak, statistik anda akan menipu. Penambahbaikan adalah satu perubahan setiap minggu, diukur secara objektif.

Objektif pembelajaran

• Jejaki KPI yang mendedahkan kemajuan sebenar
• Fahami ekspektansi dan varians
• Lakukan semakan mingguan yang memacu penambahbaikan

Aliran kerja institusi

Analitik: jejak R -> tag pelanggaran peraturan -> kira kadar kesilapan -> asingkan penambahbaikan -> uji minggu depan.

Pelajaran teras

Pada peringkat pertengahan, anda memerlukan metrik yang mendedahkan kebenaran.

Jejaki ini setiap minggu:

• ekspektansi dalam R
• kadar kesilapan
• penarikan dalam R
• taburan persiapan (persiapan yang anda benar-benar dagangkan)
• taburan sesi (bila anda berdagang)

Peraturan: asingkan dagangan rancangan daripada pelanggaran peraturan. Jika tidak, statistik anda akan menipu.

Penambahbaikan adalah satu perubahan setiap minggu, diukur secara objektif.

Selami lebih dalam: Analitik prestasi untuk pedagang

Anda tidak boleh menambah baik apa yang tidak anda ukur, tetapi anda juga boleh mengukur perkara yang salah.

Ekspektansi dalam R

Ekspektansi adalah purata hasil R setiap dagangan atas sampel. Anda boleh mempunyai:

• kadar kemenangan yang lebih rendah tetapi ekspektansi positif
• kadar kemenangan yang lebih tinggi tetapi ekspektansi negatif

Varians dan penarikan

Varians adalah keacakan normal. Ia membentuk siri. Penarikan adalah penurunan dari puncak ekuiti. Anda mesti saizkan supaya penarikan tidak merosakkan psikologi anda.

KPI Proses

Jejaki:

• kadar kesilapan
• taburan kualiti persiapan
• prestasi masa hari
• pematuhan dasar acara

Format semakan mingguan yang bersih

• Dagangan yang diambil, jumlah R
• Dagangan mengikut peraturan vs dagangan melanggar peraturan
• Satu kategori kesilapan untuk dihapuskan
• Satu penapis untuk ketatkan atau satu tingkah laku untuk diperbaiki

Ini adalah penambahbaikan institusi: perubahan kecil, diukur, diulang.

Contoh yang dikendalikan: Ekspektansi dan disiplin sampel

Analitik menjadi berkuasa apabila anda menyimpannya ringkas.

Contoh ekspektansi dalam R

Anggap lebih 40 dagangan:

• Kadar kemenangan: 45%
• Purata kemenangan: +2.0R
• Purata kerugian: -1.0R

Ekspektansi: 0.45 * 2.0 - 0.55 * 1.0 = 0.90 - 0.55 = +0.35R setiap dagangan

Itu adalah kelebihan. Tugas anda adalah untuk melaksanakannya tanpa melanggar peraturan.

Mengapa saiz sampel penting

Sampel 10 dagangan boleh kelihatan hebat atau teruk disebabkan varians. Peraturan pertengahan:

• jangan nilai sistem sehingga minimum 30 dagangan
• jangan ubah tiga pemboleh ubah serentak

Contoh KPI Proses

Jika kadar kesilapan anda jatuh dari 35% kepada 15%, hasil anda sering bertambah baik walaupun strategi tidak berubah. Inilah sebabnya mengapa institusi memberi tumpuan kepada proses terlebih dahulu.

Latihan tambahan: Gelung penambahbaikan mingguan

Setiap hujung minggu:

• pilih satu kategori kesilapan utama
• tulis satu peraturan untuk mencegahnya
• jejak berapa kali ia berlaku minggu depan

Beginilah cara anda meningkatkan kelajuan lebih cepat daripada menambah petunjuk.

Senarai semak analitik: Rupa laporan profesional

Laporan mingguan boleh menjadi satu halaman:

• Jumlah dagangan: __
• Jumlah R: __
• Ekspektansi: __
• Kadar kesilapan: __
• Persiapan terbaik: __
• Persiapan terburuk: __
• Tetingkap sesi terbaik: __
• Satu peraturan untuk ditambah minggu depan: __

Dua nota penting: 1) Jangan gabungkan dagangan melanggar peraturan dengan dagangan mengikut peraturan apabila anda menilai sistem. 2) Jika kadar kesilapan jatuh, hasil anda boleh bertambah baik walaupun pasaran tidak berubah.

Analitik bukan untuk ego. Analitik adalah untuk kawalan proses.

Lembaran kerja pelaksanaan

Lembaran KPI

Mingguan:

• jumlah R
• ekspektansi
• kadar kesilapan
• penarikan maksimum dalam R
• jenis persiapan terbaik
• satu penambahbaikan untuk minggu depan

Senarai semak yang boleh anda gunakan hari ini

• Rejim ditakrifkan pada harian dan 4H
• Zon utama dikenal pasti dan dinilai untuk kualiti
• Pencetus dan pengesahan ditakrifkan sebelum kemasukan
• Pembatalan adalah struktur, bukan emosi
• Belanjawan risiko diperiksa (harian, mingguan, risiko terbuka, risiko kluster)
• Saiz posisi sejajar dengan rejim volatiliti
• Jenis pesanan dipilih dengan sengaja dan dibracket
• Dagangan ditandai dan dicatat dalam jurnal dengan hasil dalam R

Kesilapan biasa yang perlu dielakkan

• Hanya menjejaki metrik kesombongan, mencampurkan pelanggaran peraturan dengan dagangan rancangan, mengubah terlalu banyak pemboleh ubah serentak.

Soalan Lazim

S: KPI apa yang penting untuk prestasi dagangan?

J: Ekspektansi dalam R, kadar kesilapan, penarikan, dan kestabilan sepanjang minggu.

S: Apa itu varians?

J: Keacakan normal dalam hasil walaupun dengan kelebihan positif.

S: Bagaimana saya meningkatkan secara sistematik?

J: Ubah satu pemboleh ubah setiap minggu dan ukur hasilnya.

Lebih banyak soalan pedagang pertengahan bertanya

S: Apakah KPI paling mudah yang meramalkan penambahbaikan?

J: Kadar kesilapan. Jika ia jatuh, kelebihan anda mempunyai ruang untuk dinyatakan.

S: Patutkah saya mengoptimumkan kadar kemenangan?

J: Tidak. Optimumkan ekspektansi dan pematuhan peraturan.

S: Bagaimana saya mengelakkan beban data?

J: Jejak set kecil KPI setiap minggu, bukan setiap hari.

Kuiz pantas

1. Apakah rejim yang menjadi perhatian utama pelajaran ini dan mengapa?
2. Apakah peraturan yang mencegah kesilapan paling biasa dalam topik ini?
3. Apakah isyarat pengesahan utama yang akan anda perlukan untuk masa hadapan?
4. Apakah satu perubahan yang akan anda uji untuk 10 dagangan seterusnya?

Tugasan praktikal

• Gunakan aliran kerja pada carta hari ini dan tulis rancangan anda dalam jurnal anda.
• Kumpulkan dua tangkapan skrin: satu contoh bersih dan satu contoh kegagalan untuk konsep pelajaran ini.
• Kemas kini buku main anda dengan satu peraturan atau penapis berdasarkan pelajaran ini.

Perkara penting yang perlu diambil

• Rejim perdagangan, bukan isyarat rawak.
• Belanjawan risiko melindungi kualiti keputusan.
• Kejelasan pada tahap adalah lebih berharga daripada aktiviti berterusan.