Tüccarlar İçin Performans Analizi: Beklenti, Varyans, Düşüş ve Süreç KPI'ları

Yönetici özeti

Orta seviyede, gerçeği ortaya koyan metrikler, göstergeler kullanmanız gerekir. Bunları haftalık olarak takip edin: - R cinsinden beklenti - hata oranı - R cinsinden düşüş - kurulum dağılımı (gerçekte hangi kurulumlarla işlem yaptığınız) - işlem seansı dağılımı (ne zaman işlem yaptığınız) Kural: planlı işlemleri kural ihlallerinden ayırın. Aksi takdirde istatistikleriniz yanıltıcı olur. İyileştirme, haftalık olarak nesnel bir şekilde ölçülen tek bir değişikliktir.

Öğrenim hedefleri

• Gerçek ilerlemeyi gösteren KPI'ları takip etmek
• Beklenti ve varyansı anlamak
• Gelişmeyi sağlayan haftalık bir inceleme yapmak

Kurumsal iş akışı

Analizler: R'yi takip et -> Kural ihlallerini etiketle -> Hata oranını hesapla -> İyileştirmeleri izole et -> Gelecek hafta test et.

Temel ders

Orta seviyede, gerçeği ortaya koyan metrikler, göstergeler kullanmanız gerekir.

Bunları haftalık olarak takip edin:

• R cinsinden beklenti
• hata oranı
• R cinsinden düşüş
• kurulum dağılımı (gerçekten hangi kurulumlarla işlem yaptığınız)
• işlem seansı dağılımı (ne zaman işlem yaptığınız)

Kural: planlı işlemleri kural ihlallerinden ayırın. Aksi takdirde istatistikleriniz yanıltıcı olur.

İyileştirme, haftalık olarak nesnel bir şekilde ölçülen tek bir değişikliktir.

Derinlemesine inceleme: Tüccarlar için performans analizleri

Ölçmediğiniz şeyi geliştiremezsiniz, ancak yanlış şeyleri de ölçebilirsiniz.

R cinsinden beklenti

Beklenti, belirli bir örneklemdeki her işlem başına ortalama bir R sonucudur.

Şunlara sahip olabilirsiniz:

• daha düşük kazanma oranı ancak pozitif beklenti
• daha yüksek kazanma oranı ancak negatif beklenti

Varyans ve düşüş

Varyans, normal rastgeleliktir. Strekler yaratır.

Düşüş, özkaynak zirvesinden olan düşüştür.

Düşüşün psikolojinizi bozmayacak şekilde boyutlandırma yapmalısınız.

Süreç KPI'ları

Takip edin:

• hata oranı
• kurulum kalitesi dağılımı
• günün zamanına göre performans
• olay politikasına uyum

Temiz bir haftalık inceleme formatı

• Yapılan işlemler, toplam R
• Kurala uygun işlemler ve kural ihlal eden işlemler
• Ortadan kaldırılacak bir hata kategorisi
• Sıkılaştırılacak bir filtre veya geliştirilecek bir davranış

Bu, kurumsal iyileşmedir: küçük değişiklikler, ölçülen, tekrarlanan.

Uygulamalı örnekler: Beklenti ve örneklem disiplini

Analizler, basit tutulduğunda güçlü hale gelir.

R cinsinden beklenti örneği

40 işlem üzerinden varsayalım:

• Kazanma oranı: %45
• Ortalama kazanç: +2.0R
• Ortalama kayıp: -1.0R

Beklenti: 0.45 * 2.0 - 0.55 * 1.0 = 0.90 - 0.55 = işlem başına +0.35R

İşte bu bir avantajdır. Sizin göreviniz, kural ihlalleri yapmadan bunu uygulamaktır.

Neden örneklem büyüklüğü önemlidir?

Varyans nedeniyle 10 işlemlik bir örneklem harika veya berbat görünebilir.

Orta seviye kuralı:

• en az 30 işlem olmadan bir sistemi yargılamayın
• aynı anda üç değişkeni değiştirmeyin

Süreç KPI örneği

Hata oranınız %35'ten %15'e düşerse, strateji değişmese bile sonuçlarınız genellikle iyileşir. Bu nedenle kurumlar önce sürece odaklanır.

Ek alıştırma: Haftalık iyileştirme döngüsü

Her hafta sonu:

• en üstteki hata kategorisini seçin
• bunu önlemek için bir kural yazın
• gelecek hafta kaç kez gerçekleştiğini takip edin

Göstergeleri eklemekten daha hızlı iyileşme böyle olur.

Analiz kontrol listesi: Profesyonel bir rapor nasıl görünür?

Haftalık rapor bir sayfa olabilir:

• Toplam işlem sayısı: __
• Toplam R: __
• Beklenti: __
• Hata oranı: __
• En iyi kurulum: __
• En kötü kurulum: __
• En iyi seans aralığı: __
• Gelecek hafta eklenecek bir kural: __

İki önemli not: 1) Bir sistemi değerlendirirken kural ihlal eden işlemleri kurala uygun işlemlerle birleştirmeyin. 2) Hata oranı düşüyorsa, piyasa değişmese bile sonuçlarınız iyileşebilir.

Analizler ego için değildir. Analizler süreci kontrol etmek içindir.

Uygulama çalışma sayfası

KPI tablosu

Haftalık:

• toplam R
• beklenti
• hata oranı
• R cinsinden maksimum düşüş
• en iyi kurulum türü
• gelecek hafta için bir iyileştirme

Bugün kullanabileceğiniz kontrol listesi

• Günlük ve 4H'de tanımlanmış rejim
• Ana bölgeler belirlenmiş ve kalite açısından puanlanmış
• Giriş öncesi tetikleyici ve onay tanımlanmış
• Geçersiz kılma yapısal, duygusal değil
• Risk bütçesi kontrol edildi (günlük, haftalık, açık risk, küme riski)
• Pozisyon büyüklüğü oynaklık rejimine uygun
• Sipariş türü bilinçli olarak seçilmiş ve aralıklanmış
• İşlem etiketlenmiş ve R cinsinden sonuçla günlüğe kaydedilmiş

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

• Yalnızca gösteriş metriklerini takip etmek, kural ihlallerini planlı işlemlerle karıştırmak, aynı anda çok fazla değişkeni değiştirmek.

SSS

S: İşlem performansı için hangi KPI'lar önemlidir?

C: R cinsinden beklenti, hata oranı, düşüş ve haftalar arası istikrar.

S: Varyans nedir?

C: Pozitif bir avantajla bile sonuçlardaki normal rastgelelik.

S: Sistematik olarak nasıl gelişirim?

C: Her hafta bir değişkeni değiştirin ve sonuçları ölçün.

Orta seviye tüccarların sorduğu diğer sorular

S: Gelişmeyi öngören en basit KPI nedir?

C: Hata oranı. Eğer düşerse, avantajınızın kendini göstermesi için alan vardır.

S: Kazanma oranını optimize etmeli miyim?

C: Hayır. Beklentiyi ve kurala uyumu optimize edin.

S: Veri yükünden nasıl kaçınırım?

C: Haftalık, günlük değil, küçük bir KPI setini takip edin.

Hızlı test

1. Bu ders öncelikli olarak hangi rejimle ilgilenmektedir ve neden?
2. Bu konuda en yaygın hatayı önleyen kural nedir?
3. İleriye dönük olarak hangi temel onay sinyalini talep edeceksiniz?
4. Gelecek 10 işlem için test edeceğiniz bir değişiklik nedir?

Pratik ödev

• İş akışını bugünün grafiğine uygulayın ve planınızı günlüğünüze yazın.
• Bu dersin konsepti için bir temiz örnek ve bir başarısızlık örneği olmak üzere iki ekran görüntüsü toplayın.
• Bu derse dayanarak oyun kitabınıza bir kural veya filtre ekleyin.

Anahtar çıkarımlar

• Rastgele sinyallerle değil, işlem rejimleriyle ticaret yapın.
• Risk bütçeleri karar kalitesini korur.
• Seviyelerde netlik, sürekli aktiviteden daha değerlidir.