Phân Tích Hiệu Suất Giao Dịch: Kỳ Vọng, Phương Sai, Sụt Giảm và KPI Quy Trình

Tóm tắt điều hành

Ở cấp độ trung cấp, quý vị cần các chỉ số để thấy sự thật. Hãy theo dõi các yếu tố sau hàng tuần: - kỳ vọng theo R - tỷ lệ lỗi - sụt giảm theo R - phân bổ thiết lập (những thiết lập quý vị thực sự giao dịch) - phân bổ phiên (thời điểm quý vị giao dịch) Quy tắc: tách giao dịch theo kế hoạch khỏi giao dịch vi phạm quy tắc. Nếu không, số liệu thống kê của quý vị sẽ sai lệch. Cải thiện là một thay đổi mỗi tuần, được đo lường một cách khách quan.

Mục tiêu học tập

• Theo dõi các KPI cho thấy sự tiến bộ thực sự
• Hiểu về kỳ vọng và phương sai
• Thực hiện đánh giá hàng tuần thúc đẩy cải thiện

Quy trình chuẩn tổ chức

Phân tích: theo dõi R -> gắn thẻ các lỗi vi phạm quy tắc -> tính toán tỷ lệ lỗi -> cô lập các cải tiến -> kiểm tra tuần tiếp theo.

Bài học cốt lõi

Ở cấp độ trung cấp, quý vị cần các chỉ số để thấy sự thật.

Theo dõi các yếu tố sau hàng tuần:

• kỳ vọng theo R
• tỷ lệ lỗi
• sụt giảm theo R
• phân bổ thiết lập (những thiết lập quý vị thực sự giao dịch)
• phân bổ phiên (thời điểm quý vị giao dịch)

Quy tắc: tách giao dịch theo kế hoạch khỏi giao dịch vi phạm quy tắc. Nếu không, số liệu thống kê của quý vị sẽ sai lệch.

Cải thiện là một thay đổi mỗi tuần, được đo lường một cách khách quan.

Phân tích chuyên sâu: Phân tích hiệu suất cho nhà giao dịch

Quý vị không thể cải thiện những gì quý vị không đo lường, nhưng quý vị cũng có thể đo lường sai thứ.

Kỳ vọng theo R

Kỳ vọng là kết quả R trung bình trên mỗi giao dịch qua một mẫu. Quý vị có thể có:

• tỷ lệ thắng thấp hơn nhưng kỳ vọng dương
• tỷ lệ thắng cao hơn nhưng kỳ vọng âm

Phương sai và sụt giảm

Phương sai là sự ngẫu nhiên bình thường. Nó tạo ra các chuỗi dài. Sụt giảm là mức giảm từ đỉnh vốn. Quý vị phải điều chỉnh khối lượng sao cho sụt giảm không phá vỡ tâm lý của quý vị.

Các KPI quy trình

Theo dõi:

• tỷ lệ lỗi
• phân bổ chất lượng thiết lập
• hiệu suất theo thời gian trong ngày
• tuân thủ chính sách sự kiện

Một định dạng xem xét hàng tuần rõ ràng

• Các giao dịch đã thực hiện, tổng R
• Các giao dịch tuân thủ quy tắc so với các giao dịch vi phạm quy tắc
• Một loại lỗi cần loại bỏ
• Một bộ lọc cần thắt chặt hoặc một hành vi cần cải thiện

Đây là sự cải tiến chuyên nghiệp: những thay đổi nhỏ, được đo lường, lặp lại.

Các ví dụ thực tế: Kỳ vọng và kỷ luật mẫu

Phân tích trở nên mạnh mẽ khi quý vị giữ cho nó đơn giản.

Ví dụ về kỳ vọng theo R

Giả sử qua 40 giao dịch:

• Tỷ lệ thắng: 45%
• Thắng trung bình: +2.0R
• Thua trung bình: -1.0R

Kỳ vọng: 0.45 * 2.0 - 0.55 * 1.0 = 0.90 - 0.55 = +0.35R trên mỗi giao dịch

Đó là một lợi thế. Nhiệm vụ của quý vị là thực hiện nó mà không vi phạm quy tắc.

Tại sao kích thước mẫu quan trọng

Một mẫu 10 giao dịch có thể trông tuyệt vời hoặc tệ hại do phương sai. Quy tắc trung cấp:

• không đánh giá một hệ thống cho đến khi có ít nhất 30 giao dịch
• không thay đổi ba biến cùng một lúc

Ví dụ về KPI quy trình

Nếu tỷ lệ lỗi của quý vị giảm từ 35% xuống 15%, kết quả của quý vị thường sẽ cải thiện ngay cả khi chiến lược không thay đổi. Đây là lý do tại sao các tổ chức tập trung vào quy trình trước tiên.

Bài tập bổ sung: Vòng lặp cải thiện hàng tuần

Cuối mỗi tuần:

• chọn loại lỗi hàng đầu
• viết một quy tắc để ngăn chặn nó
• theo dõi số lần nó xảy ra vào tuần tiếp theo

Đây là cách quý vị cải thiện nhanh hơn việc thêm các chỉ báo.

Danh sách kiểm tra phân tích: Một báo cáo chuyên nghiệp trông như thế nào

Một báo cáo hàng tuần có thể là một trang:

• Tổng giao dịch: __
• Tổng R: __
• Kỳ vọng: __
• Tỷ lệ lỗi: __
• Thiết lập tốt nhất: __
• Thiết lập tệ nhất: __
• Khoảng thời gian phiên tốt nhất: __
• Một quy tắc cần thêm vào tuần tới: __

Hai lưu ý quan trọng: 1) Không kết hợp các giao dịch vi phạm quy tắc với các giao dịch tuân thủ quy tắc khi đánh giá một hệ thống. 2) Nếu tỷ lệ lỗi giảm, kết quả của quý vị có thể cải thiện ngay cả khi thị trường không thay đổi.

Phân tích không phải để khoe khoang. Phân tích là để kiểm soát quy trình.

Tài liệu thực hành

Bảng KPI

Hàng tuần:

• tổng R
• kỳ vọng
• tỷ lệ lỗi
• sụt giảm tối đa theo R
• loại thiết lập tốt nhất
• một cải tiến cho tuần tới

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng ngay hôm nay

• Chế độ thị trường được xác định trên biểu đồ Hàng ngày và 4H
• Các vùng quan trọng được xác định và đánh giá chất lượng
• Yếu tố kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Vô hiệu hóa mang tính cấu trúc, không cảm xúc
• Ngân sách rủi ro được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro cụm)
• Kích thước vị thế phù hợp với chế độ biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ đích và giới hạn
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi vào nhật ký với kết quả theo R

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Chỉ theo dõi các chỉ số phù phiếm, trộn lẫn các lỗi vi phạm quy tắc với các giao dịch theo kế hoạch, thay đổi quá nhiều biến cùng lúc.

Câu hỏi thường gặp

H: KPI nào quan trọng cho hiệu suất giao dịch?

Đ: Kỳ vọng theo R, tỷ lệ lỗi, sụt giảm và sự ổn định qua các tuần.

H: Phương sai là gì?

Đ: Sự ngẫu nhiên bình thường trong kết quả ngay cả khi có lợi thế dương.

H: Làm thế nào để tôi cải thiện một cách có hệ thống?

Đ: Thay đổi một biến mỗi tuần và đo lường kết quả.

Thêm câu hỏi các nhà giao dịch trung cấp thường hỏi

H: KPI đơn giản nhất dự đoán sự cải thiện là gì?

Đ: Tỷ lệ lỗi. Nếu nó giảm, lợi thế của quý vị có không gian để thể hiện.

H: Tôi có nên tối ưu hóa tỷ lệ thắng không?

Đ: Không. Hãy tối ưu hóa kỳ vọng và sự tuân thủ quy tắc.

H: Làm thế nào để tôi tránh tình trạng quá tải dữ liệu?

Đ: Theo dõi một bộ KPI nhỏ hàng tuần, không phải hàng ngày.

Bài kiểm tra nhanh

1. Bài học này chủ yếu liên quan đến chế độ thị trường nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn sai lầm phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính nào quý vị sẽ yêu cầu trong tương lai?
4. Một thay đổi quý vị sẽ thử nghiệm cho 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và ghi kế hoạch vào nhật ký của quý vị.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật cẩm nang giao dịch của quý vị với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nhớ

• Giao dịch theo chế độ, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng tại các cấp độ có giá trị hơn là hoạt động liên tục.